PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHQ с IDMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

SPHQ и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHQ и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.33%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.06%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 13.65% против 11.76% соответственно.

SPHQ

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.08%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.12%
1 год
15.43%
3 года*
18.15%
5 лет*
12.67%
10 лет*
13.65%

IDMO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.02%
1 год
29.40%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий SPHQ и IDMO

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

SPHQ vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.54

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.14

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.48

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

9.91

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.54

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между SPHQ и IDMO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и IDMO

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IDMO в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.19%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и IDMO

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHQIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-39.38%

-18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.31%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-27.07%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-31.34%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-7.05%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-9.85%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.08%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и IDMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 5.27%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHQIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

8.97%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

12.71%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

19.23%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.67%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

17.90%

-0.09%