Сравнение RSSB с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
RSSB и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RSSB и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSSB и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | -2.26% | 25.16% | 10.53% | 6.73% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 6.19% |
Доходность по периодам
С начала года, RSSB показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
RSSB
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSSB и GDE
RSSB берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
RSSB vs. GDE — Ранг доходности на риск
RSSB
GDE
Сравнение RSSB c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSB | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.95 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.47 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.77 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 10.77 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSB | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.95 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RSSB и GDE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSB и GDE
Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.56% | 3.48% | 1.10% | 0.61% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок RSSB и GDE
Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSSB | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -32.01% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -22.66% | +10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -16.07% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -7.75% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 5.84% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSB и GDE
Текущая волатильность для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) составляет 7.45%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что RSSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSSB | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 12.02% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 25.26% | -13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 32.25% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 26.19% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 26.19% | -9.62% |