PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с AVUV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SPMO is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, SPMO returned 20.97%/yr vs 13.24%/yr for AVUV. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMO показывает доходность 26.49%, а AVUV немного ниже – 25.55%.

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам SPMO и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%3.72%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between SPMO and AVUV is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.55

The correlation between SPMO and AVUV shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMO и AVUV

Секторы
SPMO
AVUV

Технологии

53.7%
7.4%

Промышленность

11.2%
13.5%

Коммуникационные услуги

7.4%
2.9%

Здравоохранение

6.9%
5.3%

Финансовые услуги

6.0%
27.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Энергетика

3.3%
13.9%

Коммунальные услуги

2.7%
0.2%

Сырьевые материалы

1.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

1.2%
18.5%

Недвижимость

1.1%
0.7%

Технологии

SPMO
53.7%
AVUV
7.4%

Промышленность

SPMO
11.2%
AVUV
13.5%

Коммуникационные услуги

SPMO
7.4%
AVUV
2.9%

Здравоохранение

SPMO
6.9%
AVUV
5.3%

Финансовые услуги

SPMO
6.0%
AVUV
27.8%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.2%
AVUV
4.9%

Энергетика

SPMO
3.3%
AVUV
13.9%

Коммунальные услуги

SPMO
2.7%
AVUV
0.2%

Сырьевые материалы

SPMO
1.9%
AVUV
4.8%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
AVUV
18.5%

Недвижимость

SPMO
1.1%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SPMO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPMO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.37

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.43

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

5.00

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

15.79

-8.44

SPMO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и AVUV

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-49.42%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-7.95%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-28.79%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-28.79%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-1.17%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-7.77%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.51%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и AVUV

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

3.50%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

10.62%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

16.77%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

22.39%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

28.01%

-7.04%

Сравнение комиссий SPMO и AVUV

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и AVUV

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности AVUV в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and AVUV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, SPMO leads with 20.97% vs 13.24% for AVUV. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 20.97% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.70% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор