Сравнение RSSB с DGS
RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked, while DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. RSSB is actively managed, while DGS is passively managed. Over the past year, RSSB returned 26.45% vs 25.61% for DGS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSB charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for DGS.
Доходность
Сравнение доходности RSSB и DGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSB показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 14.94%.
RSSB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам RSSB и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 8.69% | 25.16% | 10.53% | 6.63% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 14.94% | 21.18% | 1.13% | 5.45% |
Correlation
The correlation between RSSB and DGS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between RSSB and DGS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSB vs. DGS — Ранг доходности на риск
RSSB
DGS
Сравнение RSSB c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSSB | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.38 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 7.84 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSSB и DGS
Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и DGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSB | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -61.83% | +45.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.06% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.05% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -12.57% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.05% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSB и DGS
Текущая волатильность для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) составляет 6.33%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что RSSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSB | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 7.30% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 14.27% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 16.60% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 15.08% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.39% | -0.63% |
Сравнение комиссий RSSB и DGS
RSSB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSB и DGS
Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что сопоставимо с доходностью DGS в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.20% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.20% | 3.48% | 1.10% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSSB and DGS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGS has higher volatility (7.30%) compared to RSSB (6.33%). In terms of maximum drawdown, RSSB dropped -16.21% vs DGS's -61.83%.
On 1-year performance, RSSB leads with 26.45% vs 25.61% for DGS. On fees, RSSB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RSSB has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSB has performed better with a 26.45% return vs 25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.
RSSB and DGS have nearly identical dividend yields, around 3.20%.
RSSB is categorized as Global Allocation, while DGS is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Return Stacked and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for RSSB and 0.58% for DGS.
RSSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSB и DGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор