PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46434V4564
CUSIP46434V456
ЭмитентiShares
Дата выпуска13 янв. 2015 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияForeign Large Cap Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексWorld ex USA Sector Neutral Quality
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IQLT составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IQLT с ACWX, IQLT с FM, IQLT с VIGI, IQLT с DIHRX, IQLT с QEFA, IQLT с SPY, IQLT с VOO, IQLT с BKIE, IQLT с ACWI, IQLT с IEFA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.04%
14.83%
IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF показал доход в 5.37% с начала года и 17.60% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.37%25.70%
1 месяц-4.30%3.51%
6 месяцев-0.14%14.80%
1 год17.60%37.91%
5 лет (среднегодовая)7.03%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IQLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.40%3.37%2.56%-4.46%5.46%-0.73%1.18%4.35%0.63%-5.83%5.37%
20238.34%-3.68%4.44%2.75%-4.30%3.98%2.50%-4.00%-4.05%-2.23%8.83%6.08%18.73%
2022-4.93%-3.21%1.74%-7.51%0.65%-7.95%6.47%-7.32%-8.98%5.40%14.04%-2.11%-15.22%
2021-1.43%0.94%2.71%4.34%3.66%-0.96%2.13%1.65%-5.37%5.02%-3.82%3.99%12.94%
2020-1.80%-7.54%-11.83%5.80%4.83%3.80%2.96%4.69%-1.17%-3.54%12.77%5.32%12.48%
20197.16%3.66%1.74%2.91%-4.36%6.84%-1.79%-1.92%2.06%4.08%1.35%4.01%28.18%
20184.50%-5.24%-0.27%2.01%-0.78%-1.32%2.64%-0.31%0.44%-8.19%0.72%-4.80%-10.76%
20173.00%0.97%3.67%2.17%4.16%-0.22%2.47%0.46%2.22%1.28%0.85%0.80%24.04%
2016-4.36%-1.87%6.59%1.70%-0.08%-1.82%3.41%-0.52%1.86%-4.64%-1.51%1.68%-0.13%
20153.46%3.04%-1.82%4.63%-0.21%-3.49%1.64%-7.77%-3.37%8.04%-0.92%-1.63%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IQLT среди ETFs на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IQLT, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQLT, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IQLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQLT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IQLT, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IQLT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IQLT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IQLT, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
2.97
IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Intl Quality Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.00$0.85$1.02$0.88$0.57$0.74$0.70$0.70$0.71$0.70

Дивидендный доход

2.56%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$1.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.57
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.74
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.70
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.70
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.71
2015$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.84%
0
IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF показал максимальную просадку в 32.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка iShares MSCI Intl Quality Factor ETF составляет 6.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.21%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.185
-30.24%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.34815 февр. 2024 г.615
-20.16%18 мая 2015 г.1069 февр. 2016 г.2754 мая 2017 г.381
-18.55%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-7.75%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Intl Quality Factor ETF составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
3.92%
IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)