PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46434V4564

CUSIP

46434V456

Эмитент

iShares

Дата выпуска

13 янв. 2015 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

World ex USA Sector Neutral Quality

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IQLT составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IQLT с ACWX IQLT с FM IQLT с DIHRX IQLT с VIGI IQLT с QEFA IQLT с SPY IQLT с VOO IQLT с BKIE IQLT с ACWI IQLT с IEFA
Популярные сравнения:
IQLT с ACWX IQLT с FM IQLT с DIHRX IQLT с VIGI IQLT с QEFA IQLT с SPY IQLT с VOO IQLT с BKIE IQLT с ACWI IQLT с IEFA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.40%
7.36%
IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF показал доход в 1.87% с начала года и 4.57% за последние 12 месяцев.


IQLT

С начала года

1.87%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-4.04%

1 год

4.57%

5 лет

5.64%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IQLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.40%3.37%2.56%-4.46%5.46%-0.73%1.18%4.35%0.63%-5.83%-0.33%1.87%
20238.34%-3.68%4.44%2.75%-4.30%3.98%2.50%-4.00%-4.05%-2.23%8.83%6.08%18.73%
2022-4.93%-3.21%1.74%-7.51%0.65%-7.95%6.47%-7.32%-8.98%5.40%14.04%-2.11%-15.22%
2021-1.43%0.94%2.71%4.34%3.66%-0.96%2.13%1.65%-5.37%5.02%-3.82%3.99%12.94%
2020-1.80%-7.54%-11.83%5.80%4.83%3.80%2.96%4.69%-1.17%-3.54%12.77%5.32%12.48%
20197.16%3.66%1.74%2.91%-4.36%6.84%-1.79%-1.92%2.06%4.08%1.35%4.01%28.18%
20184.50%-5.25%-0.27%2.01%-0.78%-1.32%2.64%-0.31%0.44%-8.19%0.72%-4.80%-10.76%
20173.00%0.97%3.67%2.17%4.16%-0.22%2.47%0.46%2.22%1.28%0.85%0.81%24.04%
2016-4.36%-1.87%6.59%1.70%-0.08%-1.82%3.41%-0.52%1.86%-4.64%-1.51%1.68%-0.13%
20153.46%3.04%-1.82%4.63%-0.21%-3.49%1.64%-7.77%-3.37%8.04%-0.92%-1.63%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IQLT составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IQLT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQLT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.262.12
Коэффициент Сортино IQLT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.452.83
Коэффициент Омега IQLT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.39
Коэффициент Кальмара IQLT, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.343.13
Коэффициент Мартина IQLT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.9313.67
IQLT
^GSPC

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.26
1.83
IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Intl Quality Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.07$0.85$1.02$0.88$0.57$0.74$0.70$0.70$0.71$0.70

Дивидендный доход

2.86%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$1.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$1.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.57
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.74
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.70
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.70
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.71
2015$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.93%
-3.66%
IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF показал максимальную просадку в 32.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка iShares MSCI Intl Quality Factor ETF составляет 9.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.21%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.185
-30.24%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.34815 февр. 2024 г.615
-20.15%18 мая 2015 г.1069 февр. 2016 г.2754 мая 2017 г.381
-18.55%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-9.93%27 сент. 2024 г.5919 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Intl Quality Factor ETF составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.74%
3.62%
IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab