PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Return Stacked

Дата выпуска

4 дек. 2023 г.

Категория

Global Allocation

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RSSB составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSSB: 0.41%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RSSB с RSST RSSB с NTSX RSSB с VT RSSB с NTSI RSSB с RSBT RSSB с UPRO RSSB с VTI RSSB с MAFIX RSSB с VWRA.L RSSB с BLNDX
Популярные сравнения:
RSSB с RSST RSSB с NTSX RSSB с VT RSSB с NTSI RSSB с RSBT RSSB с UPRO RSSB с VTI RSSB с MAFIX RSSB с VWRA.L RSSB с BLNDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.80%
11.10%
RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF показал доход в -7.06% с начала года и -0.25% за последние 12 месяцев.


RSSB

С начала года

-7.06%

1 месяц

-10.63%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RSSB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.44%1.46%-3.94%-7.81%-7.06%
2024-0.53%2.42%3.62%-6.46%5.23%2.75%3.71%2.76%3.31%-5.52%4.94%-5.02%10.69%
20236.73%6.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RSSB составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RSSB, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSSB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSSB, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
RSSB: -0.07
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино RSSB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
RSSB: 0.01
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега RSSB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSSB: 1.00
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара RSSB, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
RSSB: -0.09
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина RSSB, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
RSSB: -0.33
^GSPC: -0.79

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
-0.07
-0.17
RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.


0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.29$0.29$0.13

Дивидендный доход

1.35%1.26%0.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2023$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.69%
-17.42%
RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF показал максимальную просадку в 12.69%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF составляет 12.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.69%9 дек. 2024 г.804 апр. 2025 г.
-7.78%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-6.36%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.24
-5.64%30 сент. 2024 г.2431 окт. 2024 г.256 дек. 2024 г.49
-4.7%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.2522 февр. 2024 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF составляет 7.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.86%
9.30%
RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab