Сравнение DGS с RSSB
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both exchange-traded funds - DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked. DGS is passively managed, while RSSB is actively managed. Over the past year, DGS returned 25.61% vs 26.45% for RSSB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGS charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for RSSB.
Доходность
Сравнение доходности DGS и RSSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью 8.69%.
DGS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.14%
RSSB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGS и RSSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 14.94% | 21.18% | 1.13% | 5.45% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 8.69% | 25.16% | 10.53% | 6.63% |
Correlation
The correlation between DGS and RSSB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between DGS and RSSB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. RSSB — Ранг доходности на риск
DGS
RSSB
Сравнение DGS c RSSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGS | RSSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.10 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 8.47 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGS и RSSB
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и RSSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -16.21% | -45.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -11.63% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.01% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -2.27% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.89% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и RSSB
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.33% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 13.43% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 15.97% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 16.76% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 16.76% | +0.63% |
Сравнение комиссий DGS и RSSB
DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и RSSB
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что сопоставимо с доходностью RSSB в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.20% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.20% | 3.48% | 1.10% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGS and RSSB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGS has higher volatility (7.30%) compared to RSSB (6.33%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs RSSB's -16.21%.
On 1-year performance, RSSB leads with 26.45% vs 25.61% for DGS. On fees, RSSB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RSSB has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSB has performed better with a 26.45% return vs 25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.
DGS and RSSB have nearly identical dividend yields, around 3.20%.
DGS is categorized as Emerging Markets Diversified, while RSSB is Global Allocation. They also come from different issuers: WisdomTree and Return Stacked. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.39% for RSSB.
RSSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и RSSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор