PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQLT с DGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQLT с DGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQLT returned 10.17%/yr vs 10.14%/yr for DGS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQLT charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for DGS.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 14.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQLT имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции DGS немного отстают с 10.14%.

IQLT

1 день
0.04%
1 месяц
1.57%
С начала года
9.81%
6 месяцев
11.22%
1 год
18.29%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.17%

DGS

1 день
0.65%
1 месяц
1.51%
С начала года
14.94%
6 месяцев
17.07%
1 год
25.61%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQLT и DGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		9.81%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		14.94%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Correlation

The correlation between IQLT and DGS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г.

0.69

The correlation between IQLT and DGS shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с DIHRX
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS

Доходность на риск

IQLT vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQLTDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.44

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.02

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.38

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

7.84

-1.66

IQLT vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQLT и DGS

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и DGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQLTDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-61.83%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.06%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-19.31%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-24.86%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-44.08%

+11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.05%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-12.57%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.05%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и DGS

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) составляет 5.41%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что IQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQLTDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.30%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

14.27%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

16.60%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.08%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.39%

-0.39%

Сравнение комиссий IQLT и DGS

IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и DGS

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности DGS в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.20%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.12%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Часто задаваемые вопросы

IQLT and DGS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGS has higher volatility (7.30%) compared to IQLT (5.41%). In terms of maximum drawdown, IQLT dropped -32.21% vs DGS's -61.83%.

On 10-year performance, IQLT leads with 10.17% vs 10.14% for DGS. On fees, IQLT is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IQLT has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQLT has performed better with a 10.17% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQLT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.

DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.12% for IQLT.

IQLT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DGS is Emerging Markets Diversified. IQLT tracks MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for IQLT and 0.58% for DGS.

DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQLT и DGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор