PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGS с IDMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 10.14%/yr vs 12.64%/yr for IDMO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DGS charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности DGS и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 10.14% против 12.64% соответственно.

DGS

1 день
0.65%
1 месяц
1.51%
С начала года
14.94%
6 месяцев
17.07%
1 год
25.61%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.14%

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGS и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		14.94%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between DGS and IDMO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.50

Over the past year, DGS and IDMO have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

DGS vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGSIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.30

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.93

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.89

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

7.64

+0.20

DGS vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGS и IDMO

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-39.38%

-22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-12.31%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-12.65%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-27.07%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-31.34%

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.92%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-9.74%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и IDMO

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 7.30%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

7.92%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

16.02%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

17.92%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

18.03%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

18.18%

-0.79%

Сравнение комиссий DGS и IDMO

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и IDMO

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.20%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DGS and IDMO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to DGS (7.30%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.64% vs 10.14% for DGS. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DGS has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.64% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.20% for DGS.

DGS is categorized as Emerging Markets Diversified, while IDMO is Momentum. DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.25% for IDMO.

DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGS и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор