Сравнение AVUV с RSSB
AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, AVUV returned 42.12% vs 26.45% for RSSB. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for RSSB.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и RSSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью 8.69%.
AVUV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
RSSB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVUV и RSSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 22.73% | 7.44% | 9.28% | 8.16% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 8.69% | 25.16% | 10.53% | 6.63% |
Correlation
The correlation between AVUV and RSSB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between AVUV and RSSB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUV vs. RSSB — Ранг доходности на риск
AVUV
RSSB
Сравнение AVUV c RSSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVUV | RSSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 2.10 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 8.47 | +6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVUV и RSSB
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и RSSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUV | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -16.21% | -33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -11.63% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.01% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -2.27% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.89% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и RSSB
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.53%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUV | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 6.33% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 13.43% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 15.97% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 16.76% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.26% | 16.76% | +11.50% |
Сравнение комиссий AVUV и RSSB
AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSSB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и RSSB
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности RSSB в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.61% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.20% | 3.48% | 1.10% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVUV and RSSB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSB has higher volatility (6.33%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs RSSB's -16.21%.
On 1-year performance, AVUV leads with 42.12% vs 26.45% for RSSB. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVUV has performed better with a 42.12% return vs 26.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for RSSB.
RSSB has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.61% for AVUV.
AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while RSSB is Global Allocation. They also come from different issuers: Avantis and Return Stacked. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.39% for RSSB.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUV и RSSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор