PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с AVUV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SPHQ is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, SPHQ returned 14.55%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

SPHQ

1 день
1.02%
1 месяц
4.96%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.77%
1 год
26.53%
3 года*
22.40%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.27%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.79%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%9.51%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between SPHQ and AVUV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.71

The correlation between SPHQ and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и AVUV

Секторы
SPHQ
AVUV

Технологии

33.1%
7.4%

Промышленность

20.7%
13.6%

Потребительский защитный сектор

14.7%
4.7%

Финансовые услуги

12.6%
26.1%

Здравоохранение

8.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

4.4%
18.7%

Коммунальные услуги

3.4%
0.1%

Сырьевые материалы

2.0%
5.1%

Энергетика

0.7%
15.8%

Коммуникационные услуги

0.4%
3.1%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

SPHQ
33.1%
AVUV
7.4%

Промышленность

SPHQ
20.7%
AVUV
13.6%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
14.7%
AVUV
4.7%

Финансовые услуги

SPHQ
12.6%
AVUV
26.1%

Здравоохранение

SPHQ
8.0%
AVUV
4.8%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.4%
AVUV
18.7%

Коммунальные услуги

SPHQ
3.4%
AVUV
0.1%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.0%
AVUV
5.1%

Энергетика

SPHQ
0.7%
AVUV
15.8%

Коммуникационные услуги

SPHQ
0.4%
AVUV
3.1%

Недвижимость

SPHQ

-

AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SPHQ vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.28

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.24

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

5.06

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

15.09

-3.33

SPHQ vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и AVUV

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-49.42%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.95%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-28.79%

+12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-28.79%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-7.91%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.67%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и AVUV

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.53%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

11.34%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

17.63%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

22.75%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

28.26%

-10.36%

Сравнение комиссий SPHQ и AVUV

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и AVUV

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and AVUV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.92%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.55% vs 11.57% for AVUV. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.55% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.03% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор