2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL
Доходность по периодам
2024 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 22.54% с начала года и доходность в 24.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
2024 | 22.54% | 0.90% | 6.08% | 51.77% | 27.96% | 24.69% |
Активы портфеля: | ||||||
Invesco QQQ | 18.15% | 1.60% | 8.25% | 35.53% | 21.23% | 18.04% |
ProShares UltraPro QQQ | 39.35% | 2.56% | 12.40% | 99.19% | 35.51% | 34.63% |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 7.24% | -10.56% | -27.54% | 89.17% | 23.81% | 33.93% |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 54.26% | 5.83% | 20.29% | 100.93% | 25.38% | 24.01% |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 16.74% | -1.60% | -0.66% | 45.11% | 26.86% | 23.97% |
ProShares Ultra QQQ | 29.59% | 2.25% | 11.20% | 66.20% | 32.20% | 28.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.16% | 9.53% | 2.81% | -6.90% | 9.59% | 8.29% | -3.70% | 0.11% | 22.54% | ||||
2023 | 16.75% | -0.71% | 12.79% | -2.06% | 12.46% | 9.13% | 5.84% | -3.80% | -8.02% | -4.95% | 17.23% | 10.51% | 81.26% |
2022 | -13.05% | -5.36% | 4.11% | -18.92% | -0.24% | -15.04% | 19.30% | -9.43% | -15.91% | 5.06% | 11.97% | -13.29% | -45.44% |
2021 | 0.97% | 2.32% | 2.25% | 6.16% | -0.52% | 8.22% | 3.12% | 5.23% | -7.81% | 10.88% | 5.85% | 2.44% | 45.21% |
2020 | 1.52% | -8.58% | -15.41% | 20.98% | 9.34% | 8.90% | 10.43% | 14.18% | -7.06% | -3.52% | 19.25% | 7.20% | 63.45% |
2019 | 13.16% | 5.64% | 5.10% | 10.02% | -14.82% | 12.58% | 4.24% | -3.40% | 2.29% | 6.42% | 5.87% | 7.10% | 64.77% |
2018 | 12.29% | -2.29% | -5.47% | -2.04% | 9.46% | -0.60% | 4.43% | 6.91% | -1.14% | -13.48% | 0.67% | -11.53% | -5.98% |
2017 | 6.58% | 5.79% | 3.44% | 2.47% | 6.88% | -4.19% | 5.86% | 2.81% | 1.82% | 7.93% | 2.14% | 0.12% | 49.69% |
2016 | -10.05% | -1.17% | 10.52% | -4.64% | 7.28% | -2.77% | 11.47% | 2.81% | 3.53% | -2.24% | 3.43% | 2.42% | 20.11% |
2015 | -4.21% | 11.07% | -3.60% | 1.42% | 5.29% | -5.79% | 2.83% | -9.52% | -3.03% | 16.12% | 1.39% | -2.69% | 6.68% |
2014 | -2.87% | 7.92% | -1.05% | -1.07% | 6.13% | 5.50% | -0.75% | 7.65% | -1.39% | 2.60% | 7.30% | -2.30% | 30.21% |
2013 | 6.05% | 1.91% | 4.14% | 3.16% | 5.82% | -2.82% | 7.70% | -2.30% | 7.68% | 6.50% | 4.12% | 4.98% | 57.48% |
Комиссия
Комиссия 2024 составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
ProShares UltraPro QQQ | 1.66 | 2.10 | 1.28 | 1.36 | 7.48 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.83 | 1.60 | 1.21 | 1.03 | 3.34 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 2.37 | 2.77 | 1.37 | 1.70 | 13.69 |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.29 | 1.79 | 1.23 | 1.75 | 5.21 |
ProShares Ultra QQQ | 1.69 | 2.17 | 1.28 | 1.46 | 7.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.53% | 0.65% | 0.80% | 0.35% | 0.45% | 0.70% | 0.86% | 0.80% | 1.12% | 0.77% | 1.05% | 0.76% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
ProShares UltraPro QQQ | 1.03% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.74% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.65% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
ProShares Ultra QQQ | 0.24% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 показал максимальную просадку в 50.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка 2024 составляет 10.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-50.33% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
-40.61% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 65 | 23 июн. 2020 г. | 87 |
-31% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
-27.1% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 118 | 8 февр. 2012 г. | 245 |
-23.36% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 85 | 2 нояб. 2010 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 составляет 10.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SPXL | SOXL | SOXX | TQQQ | QLD | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPXL | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
SOXL | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
SOXX | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
TQQQ | 0.90 | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
QLD | 0.90 | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
QQQ | 0.90 | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |