2024 | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	50%
SOXX iShares Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	20%
QLD ProShares Ultra QQQ	Leveraged Equities	15%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities	5%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	Leveraged Equities, Semiconductors	5%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	Leveraged Equities, S&P 500	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2024 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 58.10% с начала года и доходность в 33.14% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2024	1.71%	10.33%	58.10%	58.69%	105.28%	45.49%	26.97%	33.14%
Активы портфеля:
QLD ProShares Ultra QQQ	1.30%	2.58%	32.65%	32.82%	73.89%	44.57%	23.24%	35.67%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	1.75%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	4.77%	42.94%	458.36%	462.65%	1,075.10%	110.81%	43.69%	63.20%
SOXX iShares Semiconductor ETF	1.59%	17.25%	98.11%	99.51%	171.57%	53.00%	33.69%	35.55%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	1.54%	-0.12%	20.98%	21.36%	71.45%	47.11%	21.80%	29.90%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	1.99%	2.89%	47.28%	47.23%	114.36%	59.79%	24.34%	44.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.47%	-1.95%	-8.25%	34.39%	23.73%	-0.74%							58.10%
2025	2.36%	-4.63%	-11.38%	-1.65%	13.25%	12.72%	2.56%	1.62%	9.38%	9.17%	-3.24%	-0.34%	30.34%
2024	2.16%	9.53%	2.81%	-6.90%	9.59%	8.29%	-3.70%	0.11%	2.31%	-3.15%	5.37%	-0.31%	27.52%
2023	16.75%	-0.71%	12.79%	-2.06%	12.46%	9.13%	5.84%	-3.80%	-8.02%	-4.95%	17.23%	10.51%	81.26%
2022	-13.05%	-5.36%	4.11%	-18.92%	-0.24%	-15.04%	19.30%	-9.43%	-15.91%	5.06%	11.97%	-13.29%	-45.44%
2021	0.97%	2.32%	2.25%	6.16%	-0.52%	8.22%	3.12%	5.23%	-7.81%	10.88%	5.85%	2.44%	45.21%

Метрики бенчмарка

2024 has an annualized alpha of 7.97%, beta of 1.68, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2010.

This portfolio captured 219.47% of S&P 500 Index gains and 142.56% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 7.97% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 1.68 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Альфа: 7.97%

Бета: 1.68

R²: 0.85

Участие в росте: 219.47%

Участие в снижении: 142.56%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2024 составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

QLD

ProShares Ultra QQQ

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

SOXX

iShares Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.99	1.86	+1.13
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.31	2.53	+0.77
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.48	1.34	+0.14
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.66	2.53	+3.13
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	20.74	11.37	+9.37

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QLD ProShares Ultra QQQ	62	2.04	2.48	1.33	2.78	9.46
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	97	8.99	4.23	1.60	22.91	74.51
SOXX iShares Semiconductor ETF	96	4.43	4.37	1.62	10.50	38.20
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	56	1.79	2.25	1.30	2.47	10.16
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	62	2.09	2.42	1.32	2.89	9.26

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2024 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.99 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.32%	0.45%	0.61%	0.65%	0.80%	0.35%	0.45%	0.70%	0.86%	0.80%	1.02%	0.77%
Активы портфеля:
QLD ProShares Ultra QQQ	0.13%	0.17%	0.25%	0.33%	0.31%	0.00%	0.00%	0.13%	0.06%	0.02%	0.21%	0.11%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.03%	0.34%	1.18%	0.51%	1.07%	0.04%	0.05%	0.38%	1.30%	0.09%	4.84%	0.00%
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.28%	0.57%	0.67%	0.78%	1.26%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.56%	0.69%	0.74%	0.98%	0.32%	0.11%	0.22%	0.84%	1.02%	3.88%	0.00%	0.00%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	0.41%	0.65%	1.27%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2024 показал максимальную просадку в 50.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка 2024 составляет 6.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-50.33%окт. 2022 г.	9mo 20d	1y 3mo	2y 22dдек. 2021 г. - янв. 2024 г.
Обвал COVID2020	-40.61%март 2020 г.	29d	3mo 5d	4mo 4dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-34.21%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 20d	4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-31.00%дек. 2018 г.	3mo 26d	3mo 12d	7mo 8dавг. 2018 г. - апр. 2019 г.
Медвежий рынок 2011 года2011	-27.10%авг. 2011 г.	6mo 2d	5mo 23d	11mo 25dфевр. 2011 г. - февр. 2012 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.12, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.04	1.03	1.03	1.03	1.04

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.04, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2024 с S&P 500 Index

Корреляция 2024 с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.91
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.92
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.90
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.	0.90

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPXL: 1.00, а самая низкая у SOXL: 0.77.

0.77

0.77

0.90

0.90

0.90

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2024. Самая высокая корреляция с портфелем у QQQ: 0.98, а самая низкая у SPXL: 0.90.

0.90

0.92

0.93

0.97

0.97

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SOXL	SOXX	SPXL	TQQQ	QLD	QQQ
SOXL	1.00	1.00	0.77	0.83	0.83	0.83
SOXX	1.00	1.00	0.77	0.83	0.83	0.83
SPXL	0.77	0.77	1.00	0.90	0.90	0.90
TQQQ	0.83	0.83	0.90	1.00	1.00	1.00
QLD	0.83	0.83	0.90	1.00	1.00	1.00
QQQ	0.83	0.83	0.90	1.00	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 2010 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2024

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации