PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TQQQ с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TQQQ и SPXL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TQQQ с SPXL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

TQQQ и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TQQQ или SPXL.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TQQQ:

0.18

SPXL:

0.30

Коэф-т Сортино

TQQQ:

0.68

SPXL:

0.71

Коэф-т Омега

TQQQ:

1.09

SPXL:

1.10

Коэф-т Кальмара

TQQQ:

0.13

SPXL:

0.26

Коэф-т Мартина

TQQQ:

0.33

SPXL:

0.82

Индекс Язвы

TQQQ:

22.59%

SPXL:

15.58%

Дневная вол-ть

TQQQ:

75.89%

SPXL:

58.28%

Макс. просадка

TQQQ:

-81.66%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

TQQQ:

-24.49%

SPXL:

-19.56%

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность -11.28%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции SPXL по среднегодовой доходности: 31.28% против 21.54% соответственно.

TQQQ

С начала года

-11.28%

1 месяц

23.30%

6 месяцев

-11.83%

1 год

13.44%

3 года

30.10%

5 лет

28.60%

10 лет

31.28%

SPXL

С начала года

-9.94%

1 месяц

15.78%

6 месяцев

-17.59%

1 год

14.59%

3 года

21.18%

5 лет

30.98%

10 лет

21.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Сравнение комиссий TQQQ и SPXL

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TQQQ и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TQQQ c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и SPXL

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SPXL в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.41%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.89%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и SPXL

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SPXL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и SPXL

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...