PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с SPXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 45.33%/yr vs 30.20%/yr for SPXL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 64.46%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 28.14%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции SPXL по среднегодовой доходности: 45.33% против 30.20% соответственно.

TQQQ

1 день
-0.76%
1 месяц
33.35%
С начала года
64.46%
6 месяцев
55.93%
1 год
137.89%
3 года*
69.49%
5 лет*
28.37%
10 лет*
45.33%

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.46%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between TQQQ and SPXL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between TQQQ and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TQQQ и SPXL

Секторы
TQQQ
SPXL

Технологии

53.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
1.1%

Здравоохранение

4.2%
1.9%

Промышленность

2.8%
1.7%

Коммунальные услуги

1.4%
0.6%

Сырьевые материалы

1.1%
0.4%

Энергетика

0.6%
0.8%

Финансовые услуги

0.2%
2.6%

Недвижимость

0.1%
0.4%

Технологии

TQQQ
53.8%
SPXL
8.5%

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
SPXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
SPXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
SPXL
1.1%

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
SPXL
1.9%

Промышленность

TQQQ
2.8%
SPXL
1.7%

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
SPXL
0.6%

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
SPXL
0.4%

Энергетика

TQQQ
0.6%
SPXL
0.8%

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
SPXL
2.6%

Недвижимость

TQQQ
0.1%
SPXL
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с TECLTQQQ с SPY
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXUSPXL с SPUU

Доходность на риск

TQQQ vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

2.32

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.78

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

3.06

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

12.94

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.32

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.21

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и SPXL

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-76.86%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-26.77%

-10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-48.95%

-9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-63.80%

-17.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-76.86%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.08%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-15.72%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

6.32%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и SPXL

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

8.49%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.04%

26.67%

+9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.60%

35.39%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.53%

50.24%

+16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.96%

53.42%

+12.54%

Сравнение комиссий TQQQ и SPXL

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и SPXL

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.36%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TQQQ and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ has higher volatility (13.29%) compared to SPXL (8.49%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 45.33% vs 30.20% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.33% return vs 30.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.36% for TQQQ.

TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.84% for SPXL.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор