Сравнение TQQQ с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
TQQQ и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TQQQ или SPXL.
Корреляция
Корреляция между TQQQ и SPXL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и SPXL
Основные характеристики
TQQQ:
1.30
SPXL:
2.00
TQQQ:
1.79
SPXL:
2.41
TQQQ:
1.23
SPXL:
1.33
TQQQ:
1.65
SPXL:
2.75
TQQQ:
5.45
SPXL:
11.59
TQQQ:
12.95%
SPXL:
6.58%
TQQQ:
54.42%
SPXL:
38.08%
TQQQ:
-81.66%
SPXL:
-76.86%
TQQQ:
-10.58%
SPXL:
-6.23%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TQQQ показывает доходность 5.07%, а SPXL немного ниже – 4.99%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции SPXL по среднегодовой доходности: 36.57% против 25.03% соответственно.
TQQQ
5.07%
1.62%
17.77%
63.52%
28.19%
36.57%
SPXL
4.99%
5.16%
19.59%
71.91%
20.37%
25.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQQ и SPXL
TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TQQQ и SPXL
TQQQ
SPXL
Сравнение TQQQ c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и SPXL
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SPXL в 0.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.21% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.70% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и SPXL
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и SPXL
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.41% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.