Сравнение TQQQ с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
TQQQ и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TQQQ или SPXL.
Основные характеристики
| TQQQ | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 12.49% |
| Дох-ть за 1 год | 89.96% | 56.06% |
| Дох-ть за 3 года | 0.17% | 6.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.46% | 18.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 36.01% | 22.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 48.48% | 34.71% |
| Макс. просадка | -81.66% | -76.86% |
| Current Drawdown | -38.91% | -18.60% |
Корреляция
Корреляция между TQQQ и SPXL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и SPXL
С начала года, TQQQ показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции SPXL по среднегодовой доходности: 36.01% против 22.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQQ и SPXL
TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TQQQ c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и SPXL
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SPXL в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.34% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.99% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и SPXL
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и SPXL
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.