Сравнение TQQQ с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
TQQQ и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TQQQ или SPXL.
Корреляция
Корреляция между TQQQ и SPXL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и SPXL
Основные характеристики
TQQQ:
0.03
SPXL:
0.13
TQQQ:
0.57
SPXL:
0.59
TQQQ:
1.08
SPXL:
1.09
TQQQ:
0.04
SPXL:
0.16
TQQQ:
0.11
SPXL:
0.52
TQQQ:
21.70%
SPXL:
14.77%
TQQQ:
74.54%
SPXL:
57.02%
TQQQ:
-81.66%
SPXL:
-76.86%
TQQQ:
-36.24%
SPXL:
-28.18%
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность -25.08%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -19.60%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции SPXL по среднегодовой доходности: 29.75% против 20.32% соответственно.
TQQQ
-25.08%
51.95%
-27.94%
2.48%
26.97%
29.75%
SPXL
-19.60%
40.67%
-24.54%
7.35%
30.94%
20.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQQ и SPXL
TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TQQQ и SPXL
TQQQ
SPXL
Сравнение TQQQ c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и SPXL
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SPXL в 0.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.67% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.99% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и SPXL
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и SPXL
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 38.46% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 31.50%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.