Сравнение TQQQ с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
TQQQ и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TQQQ или SPXL.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и SPXL
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность 55.99%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 73.02%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции SPXL по среднегодовой доходности: 34.40% против 24.23% соответственно.
TQQQ
55.99%
9.00%
20.58%
78.91%
34.31%
34.40%
SPXL
73.02%
7.81%
32.64%
96.68%
25.48%
24.23%
Основные характеристики
| TQQQ | SPXL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 6.32 | 15.90 |
| Индекс Язвы | 12.49% | 6.08% |
| Дневная вол-ть | 51.79% | 36.18% |
| Макс. просадка | -81.66% | -76.86% |
| Текущая просадка | -8.72% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQQ и SPXL
TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Корреляция
Корреляция между TQQQ и SPXL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TQQQ c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и SPXL
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SPXL в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.22% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.69% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и SPXL
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и SPXL
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.