PortfoliosLab logo
Сравнение SOXX с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXX и SOXL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SOXX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXX:

-0.29

SOXL:

-0.52

Коэф-т Сортино

SOXX:

-0.22

SOXL:

-0.39

Коэф-т Омега

SOXX:

0.97

SOXL:

0.95

Коэф-т Кальмара

SOXX:

-0.36

SOXL:

-0.79

Коэф-т Мартина

SOXX:

-0.79

SOXL:

-1.22

Индекс Язвы

SOXX:

18.93%

SOXL:

57.05%

Дневная вол-ть

SOXX:

43.87%

SOXL:

129.65%

Макс. просадка

SOXX:

-70.21%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

SOXX:

-22.40%

SOXL:

-77.25%

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -40.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOXX имеют среднегодовую доходность 21.21%, а акции SOXL немного отстают с 20.80%.


SOXX

С начала года

-4.77%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

-4.58%

1 год

-12.56%

3 года

14.01%

5 лет

20.59%

10 лет

21.21%

SOXL

С начала года

-40.61%

1 месяц

32.98%

6 месяцев

-42.03%

1 год

-67.32%

3 года

-12.59%

5 лет

10.11%

10 лет

20.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares PHLX Semiconductor ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Сравнение комиссий SOXX и SOXL

SOXX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXX и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и SOXL

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SOXL в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.72%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.17%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и SOXL

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SOXL.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и SOXL

Текущая волатильность для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) составляет 9.81%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.11%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...