PortfoliosLab logo
Сравнение SOXX с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXX и SOXL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SOXX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,252.73%
1,906.97%
SOXX
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXX:

-0.36

SOXL:

-0.55

Коэф-т Сортино

SOXX:

-0.24

SOXL:

-0.42

Коэф-т Омега

SOXX:

0.97

SOXL:

0.95

Коэф-т Кальмара

SOXX:

-0.37

SOXL:

-0.79

Коэф-т Мартина

SOXX:

-0.87

SOXL:

-1.32

Индекс Язвы

SOXX:

17.78%

SOXL:

52.88%

Дневная вол-ть

SOXX:

43.35%

SOXL:

128.01%

Макс. просадка

SOXX:

-70.21%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

SOXX:

-30.48%

SOXL:

-82.98%

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность -14.69%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -55.56%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции SOXL по среднегодовой доходности: 20.53% против 19.04% соответственно.


SOXX

С начала года

-14.69%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-15.64%

1 год

-10.62%

5 лет

20.89%

10 лет

20.53%

SOXL

С начала года

-55.56%

1 месяц

-24.14%

6 месяцев

-59.55%

1 год

-64.42%

5 лет

10.97%

10 лет

19.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXX и SOXL

SOXX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.


График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXL: 0.99%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXX: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXX и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SOXX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SOXX: -0.36
SOXL: -0.55
Коэффициент Сортино SOXX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SOXX: -0.24
SOXL: -0.42
Коэффициент Омега SOXX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SOXX: 0.97
SOXL: 0.95
Коэффициент Кальмара SOXX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SOXX: -0.37
SOXL: -0.79
Коэффициент Мартина SOXX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SOXX: -0.87
SOXL: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.36
-0.55
SOXX
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и SOXL

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SOXL в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.81%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.90%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и SOXL

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-30.48%
-82.98%
SOXX
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и SOXL

Текущая волатильность для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) составляет 25.79%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 75.51%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.79%
75.51%
SOXX
SOXL