Сравнение SOXX с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SOXX и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции SOXX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 28.39% против 41.10% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и SOXL
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
SOXX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SOXX
SOXL
Сравнение SOXX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.93 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.46 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 4.64 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 14.09 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.93 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.05 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.42 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и SOXL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и SOXL
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и SOXL
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -90.46% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -49.26% | +30.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -90.46% | +44.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -90.46% | +44.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -27.28% | +19.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -35.34% | +15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 16.23% | -11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и SOXL
Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 12.83%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 38.35% | -25.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 79.93% | -53.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 119.50% | -79.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 105.40% | -69.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 97.72% | -64.74% |