Сравнение SOXX с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SOXX и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXX или SOXL.
Корреляция
Корреляция между SOXX и SOXL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и SOXL
Основные характеристики
SOXX:
0.43
SOXL:
-0.07
SOXX:
0.80
SOXL:
0.61
SOXX:
1.10
SOXL:
1.08
SOXX:
0.60
SOXL:
-0.12
SOXX:
1.32
SOXL:
-0.21
SOXX:
11.23%
SOXL:
35.51%
SOXX:
34.65%
SOXL:
101.81%
SOXX:
-70.21%
SOXL:
-90.46%
SOXX:
-18.47%
SOXL:
-61.08%
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -10.89%. За последние 10 лет акции SOXX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 22.77% против 29.77% соответственно.
SOXX
12.98%
0.93%
-16.52%
14.25%
22.00%
22.77%
SOXL
-10.89%
0.58%
-57.15%
-8.80%
9.08%
29.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и SOXL
SOXX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и SOXL
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SOXL в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.84% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.10% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и SOXL
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и SOXL
Текущая волатильность для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) составляет 8.07%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 24.09%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.