Сравнение QLD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Invesco QQQ (QQQ).
QLD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLD или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности QLD и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 40.38%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 28.73% против 18.03% соответственно.
QLD
40.38%
2.83%
18.39%
54.20%
31.46%
28.73%
QQQ
23.84%
1.82%
11.65%
30.35%
20.97%
18.03%
Основные характеристики
| QLD | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.08 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 6.90 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 8.05% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 34.80% | 17.37% |
| Макс. просадка | -83.13% | -82.98% |
| Текущая просадка | -3.75% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и QQQ
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между QLD и QQQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и QQQ
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.27% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и QQQ
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и QQQ
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.