Сравнение QLD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QLD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLD и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 29.71% против 18.99% соответственно.
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и QQQ
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
QLD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QLD
QQQ
Сравнение QLD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.07 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.66 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.00 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 7.32 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.07 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между QLD и QQQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и QQQ
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и QQQ
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -82.97% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -12.62% | -12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | -35.12% | -28.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | -35.12% | -28.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -7.86% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | -32.99% | +14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 3.44% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и QQQ
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 6.61% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 12.82% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 22.70% | +22.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 22.38% | +22.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 22.25% | +22.22% |