Сравнение QLD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Invesco QQQ (QQQ).
QLD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLD или QQQ.
Основные характеристики
| QLD | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.92% | 3.93% |
| Дох-ть за 1 год | 67.42% | 35.44% |
| Дох-ть за 3 года | 6.67% | 8.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.23% | 18.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.93% | 18.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.15 |
| Дневная вол-ть | 32.81% | 16.38% |
| Макс. просадка | -83.13% | -82.98% |
| Current Drawdown | -13.10% | -4.77% |
Корреляция
Корреляция между QLD и QQQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QLD и QQQ
С начала года, QLD показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 29.93% против 18.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и QQQ
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и QQQ
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.39% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.24% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и QQQ
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и QQQ
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.