PortfoliosLab logo
Сравнение TQQQ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TQQQ и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,878.31%
1,138.96%
TQQQ
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TQQQ:

0.04

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

TQQQ:

0.58

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

TQQQ:

1.08

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

TQQQ:

0.05

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

TQQQ:

0.13

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

TQQQ:

20.43%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

TQQQ:

74.97%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

TQQQ:

-81.66%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TQQQ:

-41.90%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность -31.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 28.77% против 16.91% соответственно.


TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-1.26%

5 лет

29.10%

10 лет

28.77%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TQQQ и QQQ

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TQQQ и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TQQQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TQQQ: 0.04
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TQQQ: 0.58
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TQQQ: 1.08
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TQQQ: 0.05
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TQQQ: 0.13
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.47
TQQQ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и QQQ

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и QQQ

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.90%
-12.28%
TQQQ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и QQQ

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 48.66% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.66%
16.86%
TQQQ
QQQ