PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TQQQ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TQQQ и QQQ составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19,782.66%
1,255.30%
TQQQ
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TQQQ:

1.37

QQQ:

1.64

Коэф-т Сортино

TQQQ:

1.84

QQQ:

2.19

Коэф-т Омега

TQQQ:

1.25

QQQ:

1.30

Коэф-т Кальмара

TQQQ:

1.55

QQQ:

2.16

Коэф-т Мартина

TQQQ:

5.79

QQQ:

7.79

Индекс Язвы

TQQQ:

12.58%

QQQ:

3.76%

Дневная вол-ть

TQQQ:

53.25%

QQQ:

17.85%

Макс. просадка

TQQQ:

-81.66%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TQQQ:

-11.00%

QQQ:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 65.52%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 35.36% против 18.36% соответственно.


TQQQ

С начала года

65.52%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

12.39%

1 год

66.67%

5 лет

32.06%

10 лет

35.36%

QQQ

С начала года

27.20%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

8.34%

1 год

27.81%

5 лет

20.44%

10 лет

18.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TQQQ и QQQ

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TQQQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.371.64
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.842.19
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.30
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.552.16
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 5.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.797.79
TQQQ
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37
1.64
TQQQ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и QQQ

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности QQQ в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.88%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.43%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и QQQ

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.00%
-3.63%
TQQQ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и QQQ

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.08%
5.29%
TQQQ
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab