PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQ с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQ с QLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ (QQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

QQQ и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQ или QLD.

Корреляция

Корреляция между QQQ и QLD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ (QQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQ:

0.64

QLD:

0.37

Коэф-т Сортино

QQQ:

1.12

QLD:

0.93

Коэф-т Омега

QQQ:

1.16

QLD:

1.13

Коэф-т Кальмара

QQQ:

0.78

QLD:

0.52

Коэф-т Мартина

QQQ:

2.53

QLD:

1.50

Индекс Язвы

QQQ:

6.98%

QLD:

14.61%

Дневная вол-ть

QQQ:

25.46%

QLD:

50.48%

Макс. просадка

QQQ:

-82.98%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

QQQ:

-3.19%

QLD:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 17.81% против 27.51% соответственно.

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.09%

5 лет

19.29%

10 лет

17.81%

QLD

С начала года

-1.99%

1 месяц

36.39%

6 месяцев

3.10%

1 год

18.75%

5 лет

28.86%

10 лет

27.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQ и QLD

QQQ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQ и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и QLD

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности QLD в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.23%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и QLD

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и QLD

Текущая волатильность для Invesco QQQ (QQQ) составляет 6.50%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...