Сравнение QQQ с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ (QQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
QQQ и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQ или QLD.
Основные характеристики
| QQQ | QLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 5.61% |
| Дох-ть за 1 год | 38.51% | 75.07% |
| Дох-ть за 3 года | 8.61% | 6.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.32% | 26.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.35% | 30.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 32.81% |
| Макс. просадка | -82.98% | -83.13% |
| Current Drawdown | -4.45% | -12.53% |
Корреляция
Корреляция между QQQ и QLD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и QLD
С начала года, QQQ показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 18.35% против 30.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и QLD
QQQ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQ c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и QLD
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности QLD в 0.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.39% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.24% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и QLD
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и QLD
Текущая волатильность для Invesco QQQ (QQQ) составляет 4.84%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.