PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с SPXL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 35.67%/yr vs 29.90%/yr for SPXL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QLD charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности QLD и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции SPXL по среднегодовой доходности: 35.67% против 29.90% соответственно.

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
2.58%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%

SPXL

1 день
1.54%
1 месяц
-0.12%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.36%
1 год
71.45%
3 года*
47.11%
5 лет*
21.80%
10 лет*
29.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.98%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between QLD and SPXL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

0.90

The correlation between QLD and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и SPXL

Секторы
QLD
SPXL

Технологии

58.7%
39.0%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.5%

Здравоохранение

3.7%
8.3%

Промышленность

2.6%
7.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.1%

Финансовые услуги

0.2%
11.1%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QLD
58.7%
SPXL
39.0%

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
SPXL
10.6%

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
SPXL
9.9%

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
SPXL
4.5%

Здравоохранение

QLD
3.7%
SPXL
8.3%

Промышленность

QLD
2.6%
SPXL
7.8%

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
SPXL
2.1%

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
SPXL
1.7%

Энергетика

QLD
0.5%
SPXL
3.1%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
SPXL
11.1%

Недвижимость

QLD
0.1%
SPXL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

QLD vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.79

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.25

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.47

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

10.16

-0.70

QLD vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и SPXL

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-76.86%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-26.77%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-48.95%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-63.80%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-76.86%

+13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-7.55%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-16.11%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

6.49%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и SPXL

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

13.20%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

28.79%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

36.81%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

50.44%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

53.50%

-8.77%

Сравнение комиссий QLD и SPXL

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и SPXL

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SPXL в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QLD and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to SPXL (13.20%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.67% vs 29.90% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.67% return vs 29.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

SPXL has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.13% for QLD.

QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.84% for SPXL.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор