PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SPXL tracks the S&P 500 while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 30.15%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 29.52%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции SPXL уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 30.15% против 64.43% соответственно.

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between SPXL and SOXL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.77

The correlation between SPXL and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и SOXL

Секторы
SPXL
SOXL

Технологии

8.5%
100.0%

Финансовые услуги

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Здравоохранение

1.9%

-

Промышленность

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Энергетика

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Технологии

SPXL
8.5%
SOXL
100.0%

Финансовые услуги

SPXL
2.6%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

SPXL
2.4%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
SOXL

-

Здравоохранение

SPXL
1.9%
SOXL

-

Промышленность

SPXL
1.7%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.1%
SOXL

-

Энергетика

SPXL
0.8%
SOXL

-

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
SOXL

-

Недвижимость

SPXL
0.4%
SOXL

-

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SPXL vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
12.69

-10.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.98

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.69

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

29.80

-26.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

102.14

-88.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

12.69

-10.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SPXL и SOXL

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-90.46%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-43.47%

+16.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-87.88%

+38.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-90.46%

+26.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-90.46%

+13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-6.36%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-35.01%

+19.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

12.66%

-6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 8.33%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

41.05%

-32.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.68%

81.57%

-54.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

102.16%

-66.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.23%

107.25%

-57.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.41%

99.05%

-45.64%

Сравнение комиссий SPXL и SOXL

SPXL берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и SOXL

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and SOXL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs 30.15% for SPXL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs 30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.03% for SOXL.

SPXL tracks S&P 500, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор