Сравнение SOXL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Invesco QQQ (QQQ).
SOXL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или QQQ.
Основные характеристики
SOXL | QQQ | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 0.20 | 1.75 |
Коэф-т Сортино | 0.98 | 2.34 |
Коэф-т Омега | 1.13 | 1.32 |
Коэф-т Кальмара | 0.29 | 2.24 |
Коэф-т Мартина | 0.63 | 8.13 |
Индекс Язвы | 32.89% | 3.74% |
Дневная вол-ть | 100.70% | 17.35% |
Макс. просадка | -90.46% | -82.98% |
Текущая просадка | -62.27% | -1.72% |
Корреляция
Корреляция между SOXL и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность -13.61%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.92%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 29.82% против 18.02% соответственно.
SOXL
-13.61%
-28.96%
-45.79%
17.09%
13.40%
29.82%
QQQ
23.92%
1.03%
12.24%
30.52%
20.60%
18.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и QQQ
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и QQQ
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности QQQ в 0.60%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.14% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и QQQ
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и QQQ
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 26.27% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.