Сравнение SOXL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Invesco QQQ (QQQ).
SOXL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или QQQ.
Корреляция
Корреляция между SOXL и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и QQQ
Основные характеристики
SOXL:
-0.62
QQQ:
0.36
SOXL:
-0.60
QQQ:
0.60
SOXL:
0.93
QQQ:
1.08
SOXL:
-0.84
QQQ:
0.52
SOXL:
-1.38
QQQ:
1.40
SOXL:
47.42%
QQQ:
5.08%
SOXL:
105.60%
QQQ:
19.63%
SOXL:
-90.46%
QQQ:
-82.98%
SOXL:
-77.56%
QQQ:
-12.25%
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность -41.42%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 23.07% против 17.18% соответственно.
SOXL
-41.42%
-29.61%
-52.57%
-66.41%
23.30%
23.07%
QQQ
-7.40%
-6.84%
-1.48%
6.89%
21.36%
17.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и QQQ
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOXL и QQQ
SOXL
QQQ
Сравнение SOXL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и QQQ
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 2.20% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и QQQ
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и QQQ
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 31.55% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.