PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL с QQQ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Invesco QQQ (QQQ).

SOXL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или QQQ.

Корреляция

Корреляция между SOXL и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXL:

-0.50

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

SOXL:

-0.25

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

SOXL:

0.97

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SOXL:

-0.73

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

SOXL:

-1.19

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

SOXL:

54.31%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

SOXL:

127.74%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

SOXL:

-90.46%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SOXL:

-80.15%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность -48.17%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.27% против 17.26% соответственно.

SOXL

С начала года

-48.17%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

-59.92%

1 год

-64.32%

5 лет

9.41%

10 лет

21.27%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.32%

5 лет

17.54%

10 лет

17.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SOXL и QQQ

SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXL и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и QQQ

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.49%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и QQQ

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и QQQ

Загрузка...