PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXL и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SOXL с QQQ

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Invesco QQQ (QQQ).

SOXL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXL:

-0.52

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

SOXL:

-0.39

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

SOXL:

0.95

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

SOXL:

-0.79

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

SOXL:

-1.22

QQQ:

1.94

Индекс Язвы

SOXL:

57.05%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

SOXL:

129.65%

QQQ:

25.59%

Макс. просадка

SOXL:

-90.46%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SOXL:

-77.25%

QQQ:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность -40.61%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.80% против 17.69% соответственно.

SOXL

С начала года

-40.61%

1 месяц

33.64%

6 месяцев

-42.03%

1 год

-66.37%

3 года

-12.59%

5 лет

10.11%

10 лет

20.80%

QQQ

С начала года

1.69%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

2.15%

1 год

15.88%

3 года

19.78%

5 лет

18.08%

10 лет

17.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Invesco QQQ

Сравнение комиссий SOXL и QQQ

SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXL и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и QQQ

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.17%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и QQQ

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и QQQ

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 28.11% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...