PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 64.43%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 525.03%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 64.43% против 21.84% соответственно.

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SOXL and QQQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.83

The correlation between SOXL and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXL и QQQ

Секторы
SOXL
QQQ

Технологии

100.0%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

SOXL
100.0%
QQQ
53.8%

Сырьевые материалы

SOXL

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SOXL

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

QQQ
7.7%

Энергетика

SOXL

-

QQQ
0.6%

Финансовые услуги

SOXL

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

SOXL

-

QQQ
4.2%

Промышленность

SOXL

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

SOXL

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

SOXL

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SOXL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.69
2.57

+10.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
3.37

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.44

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.80

3.42

+26.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

102.14

13.14

+88.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 12.69, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69

2.57

+10.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.80

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SOXL и QQQ

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-82.97%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-11.96%

-31.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-22.77%

-65.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-35.12%

-55.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-35.12%

-55.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-0.74%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-32.78%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

3.11%

+9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и QQQ

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 41.05% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.05%

4.51%

+36.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.57%

12.10%

+69.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.16%

15.94%

+86.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.25%

22.37%

+84.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.05%

22.29%

+76.76%

Сравнение комиссий SOXL и QQQ

SOXL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и QQQ

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and QQQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs 21.84% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs 21.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.03% for SOXL.

SOXL is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.18% for QQQ.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор