Сравнение SOXL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SOXL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 41.10% против 18.99% соответственно.
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и QQQ
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SOXL vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SOXL
QQQ
Сравнение SOXL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.07 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.66 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.00 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 7.32 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.07 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.59 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.86 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и QQQ
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и QQQ
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -82.97% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.26% | -12.62% | -36.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -35.12% | -55.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -35.12% | -55.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -7.86% | -19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -32.99% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 3.44% | +12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и QQQ
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.35% | 6.61% | +31.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.93% | 12.82% | +67.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 22.70% | +96.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.40% | 22.38% | +83.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.72% | 22.25% | +75.47% |