Сравнение SOXL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Invesco QQQ (QQQ).
SOXL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 30.71% против 18.08% соответственно.
SOXL
-13.13%
-22.68%
-44.81%
19.70%
14.56%
30.71%
QQQ
23.40%
1.56%
10.75%
30.41%
20.90%
18.08%
Основные характеристики
| SOXL | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 0.41 | 7.95 |
| Индекс Язвы | 31.83% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 100.74% | 17.38% |
| Макс. просадка | -90.46% | -82.98% |
| Текущая просадка | -62.06% | -2.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и QQQ
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между SOXL и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и QQQ
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.13% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и QQQ
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и QQQ
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 26.83% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.