Сравнение SOXL с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXL и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или SOXX.
Корреляция
Корреляция между SOXL и SOXX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и SOXX
Основные характеристики
SOXL:
-0.20
SOXX:
0.28
SOXL:
0.42
SOXX:
0.61
SOXL:
1.05
SOXX:
1.08
SOXL:
-0.31
SOXX:
0.40
SOXL:
-0.48
SOXX:
0.77
SOXL:
42.43%
SOXX:
12.99%
SOXL:
103.74%
SOXX:
35.26%
SOXL:
-90.46%
SOXX:
-70.21%
SOXL:
-59.59%
SOXX:
-15.30%
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 28.82% против 22.74% соответственно.
SOXL
5.49%
-18.04%
-28.36%
-29.87%
9.39%
28.82%
SOXX
3.94%
-5.02%
-3.65%
5.09%
22.38%
22.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и SOXX
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOXL и SOXX
SOXL
SOXX
Сравнение SOXL c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и SOXX
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SOXX в 0.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.11% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и SOXX
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и SOXX
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 32.65% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.