Сравнение SOXL с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXL и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или SOXX.
Основные характеристики
| SOXL | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.18% | 10.20% |
| Дох-ть за 1 год | 165.02% | 58.80% |
| Дох-ть за 3 года | 1.33% | 18.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.71% | 28.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 39.75% | 27.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.99 |
| Дневная вол-ть | 84.81% | 28.68% |
| Макс. просадка | -90.46% | -69.65% |
| Current Drawdown | -49.25% | -10.99% |
Корреляция
Корреляция между SOXL и SOXX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и SOXX
С начала года, SOXL показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 10.20%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 39.75% против 27.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и SOXX
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXL c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и SOXX
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SOXX в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.46% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.73% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и SOXX
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и SOXX
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 29.82% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.