Сравнение SOXL с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXL и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или SOXX.
Корреляция
Корреляция между SOXL и SOXX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и SOXX
Основные характеристики
SOXL:
-0.49
SOXX:
-0.22
SOXL:
-0.20
SOXX:
-0.03
SOXL:
0.97
SOXX:
1.00
SOXL:
-0.72
SOXX:
-0.23
SOXL:
-1.22
SOXX:
-0.56
SOXL:
51.86%
SOXX:
17.37%
SOXL:
128.38%
SOXX:
43.48%
SOXL:
-90.46%
SOXX:
-70.21%
SOXL:
-82.64%
SOXX:
-30.02%
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность -54.67%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции SOXL уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 19.62% против 20.74% соответственно.
SOXL
-54.67%
-34.33%
-64.81%
-66.67%
8.79%
19.62%
SOXX
-14.13%
-6.88%
-19.27%
-12.42%
20.27%
20.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и SOXX
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOXL и SOXX
SOXL
SOXX
Сравнение SOXL c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и SOXX
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SOXX в 0.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 2.84% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.80% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и SOXX
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и SOXX
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 76.00% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 25.98%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.