PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с QLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds - SPXL tracks the S&P 500 while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.90%/yr vs 35.67%/yr for QLD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 32.65%. За последние 10 лет акции SPXL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 29.90% против 35.67% соответственно.

SPXL

1 день
1.54%
1 месяц
-0.12%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.36%
1 год
71.45%
3 года*
47.11%
5 лет*
21.80%
10 лет*
29.90%

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
2.58%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.98%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SPXL and QLD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

0.90

The correlation between SPXL and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и QLD

Секторы
SPXL
QLD

Технологии

39.0%
58.7%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.4%

Здравоохранение

8.3%
3.7%

Промышленность

7.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

SPXL
39.0%
QLD
58.7%

Финансовые услуги

SPXL
11.1%
QLD
0.2%

Коммуникационные услуги

SPXL
10.6%
QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

SPXL
9.9%
QLD
11.4%

Здравоохранение

SPXL
8.3%
QLD
3.7%

Промышленность

SPXL
7.8%
QLD
2.6%

Потребительский защитный сектор

SPXL
4.5%
QLD
6.4%

Энергетика

SPXL
3.1%
QLD
0.5%

Коммунальные услуги

SPXL
2.1%
QLD
1.2%

Недвижимость

SPXL
1.8%
QLD
0.1%

Сырьевые материалы

SPXL
1.7%
QLD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SPXL vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.04

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.48

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.78

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

9.46

+0.70

SPXL vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и QLD

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-83.13%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-25.13%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-42.29%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-63.68%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-63.68%

-13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-7.11%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-18.16%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

7.36%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и QLD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 13.20%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

15.14%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

27.51%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.81%

34.29%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.44%

45.07%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

44.73%

+8.77%

Сравнение комиссий SPXL и QLD

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и QLD

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPXL and QLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to SPXL (13.20%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.67% vs 29.90% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.67% return vs 29.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

SPXL has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.13% for QLD.

SPXL tracks S&P 500, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор