PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с SOXL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 63.20%/yr for SOXL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 458.36%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 21.79% против 63.20% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

SOXL

1 день
4.77%
1 месяц
27.38%
С начала года
458.36%
6 месяцев
462.65%
1 год
985.71%
3 года*
110.81%
5 лет*
43.69%
10 лет*
63.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		458.36%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between QQQ and SOXL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.83

The correlation between QQQ and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и SOXL

Секторы
QQQ
SOXL

Технологии

53.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
53.8%
SOXL
100.0%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
SOXL

-

Здравоохранение

QQQ
4.2%
SOXL

-

Промышленность

QQQ
2.8%
SOXL

-

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
SOXL

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
SOXL

-

Энергетика

QQQ
0.6%
SOXL

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
SOXL

-

Недвижимость

QQQ
0.1%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

QQQ vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
8.99

-6.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.23

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

22.91

-19.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

74.51

-63.28

QQQ vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 8.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и SOXL

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-90.46%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-43.47%

+31.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-87.88%

+65.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-90.46%

+55.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-90.46%

+55.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-16.35%

+13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-34.99%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

13.35%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и SOXL

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.17%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

58.17%

-50.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

93.93%

-80.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

110.81%

-93.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

108.96%

-86.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

99.99%

-77.61%

Сравнение комиссий QQQ и SOXL

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и SOXL

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and SOXL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (58.17%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 63.20% vs 21.79% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 63.20% return vs 21.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.03% for SOXL.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while SOXL is Leveraged Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор