Сравнение SPXL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SPXL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и TQQQ
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 71.49%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 55.41%. За последние 10 лет акции SPXL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 24.10% против 34.39% соответственно.
SPXL
71.49%
3.88%
34.00%
94.94%
25.27%
24.10%
TQQQ
55.41%
3.57%
23.50%
78.24%
34.24%
34.39%
Основные характеристики
| SPXL | TQQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | 15.98 | 6.44 |
| Индекс Язвы | 6.08% | 12.48% |
| Дневная вол-ть | 36.19% | 51.79% |
| Макс. просадка | -76.86% | -81.66% |
| Текущая просадка | -3.03% | -9.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и TQQQ
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между SPXL и TQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и TQQQ
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TQQQ в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.69% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.22% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и TQQQ
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) составляет 11.95%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.