Сравнение SPXL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SPXL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или TQQQ.
Корреляция
Корреляция между SPXL и TQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и TQQQ
Основные характеристики
SPXL:
0.13
TQQQ:
0.03
SPXL:
0.59
TQQQ:
0.57
SPXL:
1.09
TQQQ:
1.08
SPXL:
0.16
TQQQ:
0.04
SPXL:
0.52
TQQQ:
0.11
SPXL:
14.77%
TQQQ:
21.70%
SPXL:
57.02%
TQQQ:
74.54%
SPXL:
-76.86%
TQQQ:
-81.66%
SPXL:
-28.18%
TQQQ:
-36.24%
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность -19.60%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -25.08%. За последние 10 лет акции SPXL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 20.32% против 29.75% соответственно.
SPXL
-19.60%
40.67%
-24.54%
7.35%
30.94%
20.32%
TQQQ
-25.08%
51.95%
-27.94%
2.48%
26.97%
29.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и TQQQ
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXL и TQQQ
SPXL
TQQQ
Сравнение SPXL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и TQQQ
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TQQQ в 1.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.99% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.67% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и TQQQ
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) составляет 31.50%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 38.46%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.