PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXL с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с TQQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - SPXL tracks the S&P 500 while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.28%/yr vs 40.49%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 33.32%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.71%. За последние 10 лет акции SPXL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 29.28% против 40.49% соответственно.

SPXL

1 день
-0.58%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
32.51%
С начала года
33.32%
1 год
63.89%
3 года*
49.02%
5 лет*
21.05%
10 лет*
29.28%
Всё время*
27.93%

TQQQ

1 день
-2.65%
1 месяц
-4.68%
6 месяцев
46.96%
С начала года
38.71%
1 год
71.21%
3 года*
54.16%
5 лет*
17.51%
10 лет*
40.49%
Всё время*
43.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
$621.31M$505.86M$551.28M

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ
$5.00B$4.56B$5.34B

Сравнение доходности по годам SPXL и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		33.32%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SPXL and TQQQ is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between SPXL and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и TQQQ

Секторы
SPXL
TQQQ

Технологии

9.0%
53.8%

Финансовые услуги

2.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
15.8%

Здравоохранение

2.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

2.1%
12.3%

Промышленность

1.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
7.7%

Энергетика

0.8%
0.6%

Коммунальные услуги

0.6%
1.4%

Недвижимость

0.5%
0.1%

Сырьевые материалы

0.4%
1.1%

Технологии

SPXL
9.0%
TQQQ
53.8%

Финансовые услуги

SPXL
2.9%
TQQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

SPXL
2.2%
TQQQ
15.8%

Здравоохранение

SPXL
2.1%
TQQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.1%
TQQQ
12.3%

Промышленность

SPXL
1.8%
TQQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.1%
TQQQ
7.7%

Энергетика

SPXL
0.8%
TQQQ
0.6%

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
TQQQ
1.4%

Недвижимость

SPXL
0.5%
TQQQ
0.1%

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
TQQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXUSPXL с SPUU
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с TECLTQQQ с SPY

Доходность на риск

SPXL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.23

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.78

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.94

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

5.34

+3.84

SPXL vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и TQQQ

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-81.66%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-36.97%

+10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-58.04%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-81.66%

+17.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-81.66%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-16.29%

+15.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-18.49%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

13.38%

-6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 12.25%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

21.96%

-9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.97%

48.60%

-17.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.57%

58.14%

-19.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.71%

68.26%

-17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

66.67%

-13.17%

Сравнение комиссий SPXL и TQQQ

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и TQQQ

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TQQQ в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.49%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.52%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPXL and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ has higher volatility (21.96%) compared to SPXL (12.25%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 40.49% vs 29.28% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 12.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 40.49% return vs 29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.49% for SPXL.

SPXL tracks S&P 500, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.95% for TQQQ.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор