Сравнение SPXL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SPXL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или TQQQ.
Корреляция
Корреляция между SPXL и TQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и TQQQ
Основные характеристики
SPXL:
1.77
TQQQ:
1.16
SPXL:
2.21
TQQQ:
1.66
SPXL:
1.30
TQQQ:
1.22
SPXL:
2.29
TQQQ:
1.47
SPXL:
10.30
TQQQ:
4.88
SPXL:
6.55%
TQQQ:
12.90%
SPXL:
38.06%
TQQQ:
54.21%
SPXL:
-76.86%
TQQQ:
-81.66%
SPXL:
-8.32%
TQQQ:
-13.01%
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции SPXL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 24.85% против 36.51% соответственно.
SPXL
2.64%
-7.56%
11.77%
69.44%
19.86%
24.85%
TQQQ
2.21%
-13.01%
9.79%
63.02%
27.53%
36.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и TQQQ
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXL и TQQQ
SPXL
TQQQ
Сравнение SPXL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и TQQQ
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TQQQ в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.72% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.24% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и TQQQ
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) составляет 15.00%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.