Сравнение SPXL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SPXL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или TQQQ.
Корреляция
Корреляция между SPXL и TQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и TQQQ
Основные характеристики
SPXL:
1.56
TQQQ:
1.02
SPXL:
2.02
TQQQ:
1.52
SPXL:
1.27
TQQQ:
1.20
SPXL:
2.42
TQQQ:
1.30
SPXL:
8.85
TQQQ:
4.20
SPXL:
6.65%
TQQQ:
13.17%
SPXL:
37.68%
TQQQ:
54.43%
SPXL:
-76.86%
TQQQ:
-81.66%
SPXL:
-0.06%
TQQQ:
-2.78%
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции SPXL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 24.25% против 35.19% соответственно.
SPXL
11.89%
6.57%
22.53%
64.17%
21.86%
24.25%
TQQQ
14.24%
8.73%
26.68%
63.46%
28.35%
35.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и TQQQ
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXL и TQQQ
SPXL
TQQQ
Сравнение SPXL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и TQQQ
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности TQQQ в 1.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.66% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.11% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и TQQQ
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) составляет 8.92%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.