PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с TQQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 35.55%/yr vs 44.55%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 47.28%. За последние 10 лет акции SOXX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 35.55% против 44.55% соответственно.

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
17.25%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%

TQQQ

1 день
1.99%
1 месяц
2.89%
С начала года
47.28%
6 месяцев
47.23%
1 год
114.36%
3 года*
59.79%
5 лет*
24.34%
10 лет*
44.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.28%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SOXX and TQQQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.83

The correlation between SOXX and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXX и TQQQ

Секторы
SOXX
TQQQ

Технологии

100.0%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

SOXX
100.0%
TQQQ
53.8%

Сырьевые материалы

SOXX

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SOXX

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

SOXX

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

SOXX

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

SOXX

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

SOXX

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

SOXX

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

SOXX

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SOXX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
2.09

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
2.42

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.32

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.50

2.89

+7.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.20

9.26

+28.94

SOXX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и TQQQ

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-81.66%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-36.97%

+21.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-58.04%

+16.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-81.66%

+35.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-81.66%

+35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-11.12%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-18.51%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

11.52%

-7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и TQQQ

Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 19.42%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.79%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

22.79%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

41.26%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

51.24%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

67.02%

-30.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

66.22%

-32.45%

Сравнение комиссий SOXX и TQQQ

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и TQQQ

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TQQQ в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and TQQQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.79%) compared to SOXX (19.42%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.55% vs 35.55% for SOXX. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 19.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.55% return vs 35.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.28% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while TQQQ is Leveraged Equities. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.95% for TQQQ.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор