Сравнение SOXL с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SOXL и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции SPXL по среднегодовой доходности: 41.10% против 25.61% соответственно.
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и SPXL
SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
SOXL vs. SPXL — Ранг доходности на риск
SOXL
SPXL
Сравнение SOXL c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.64 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.22 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.07 | +3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 4.25 | +9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.64 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.35 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и SPXL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и SPXL
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и SPXL
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -76.86% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.26% | -33.42% | -15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -63.80% | -26.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -76.86% | -13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -18.62% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -15.85% | -19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 8.42% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и SPXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.35% | 16.04% | +22.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.93% | 28.52% | +51.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 54.32% | +65.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.40% | 50.26% | +55.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.72% | 53.36% | +44.36% |