PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 64.43%/yr vs 30.15%/yr for SPXL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 525.03%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 29.52%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции SPXL по среднегодовой доходности: 64.43% против 30.15% соответственно.

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SOXL and SPXL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.77

The correlation between SOXL and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXL и SPXL

Секторы
SOXL
SPXL

Технологии

100.0%
8.5%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

2.6%

Здравоохранение

-

1.9%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

SOXL
100.0%
SPXL
8.5%

Сырьевые материалы

SOXL

-

SPXL
0.4%

Коммуникационные услуги

SOXL

-

SPXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

SPXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

SPXL
1.1%

Энергетика

SOXL

-

SPXL
0.8%

Финансовые услуги

SOXL

-

SPXL
2.6%

Здравоохранение

SOXL

-

SPXL
1.9%

Промышленность

SOXL

-

SPXL
1.7%

Недвижимость

SOXL

-

SPXL
0.4%

Коммунальные услуги

SOXL

-

SPXL
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

SOXL vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.69
2.38

+10.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
2.83

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.37

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.80

3.15

+26.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

102.14

13.30

+88.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 12.69, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69

2.38

+10.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SOXL и SPXL

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-76.86%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-26.77%

-16.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-48.95%

-38.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-63.80%

-26.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-76.86%

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-1.03%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-15.72%

-19.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

6.32%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и SPXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 41.05% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.05%

8.33%

+32.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.57%

26.68%

+54.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.16%

35.37%

+66.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.25%

50.23%

+57.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.05%

53.41%

+45.64%

Сравнение комиссий SOXL и SPXL

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и SPXL

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and SPXL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs 30.15% for SPXL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs 30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.03% for SOXL.

SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.84% for SPXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор