T212 Ethan

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Диверсификация

T212 Ethan

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Beat the S&P500

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	7.16%
AI.PA L'Air Liquide S.A.	Basic Materials	-0.10%
ASML.AS ASML Holding NV	Technology	3.65%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	5.27%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	0%
CNI Canadian National Railway Company	Industrials	0%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	5.68%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	11.22%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	5.63%
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS	Europe Equities	0%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	-0.06%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	0%
MA Mastercard Inc	Financial Services	4.28%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	7.11%
MSCI MSCI Inc.	Financial Services	2.58%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.36%
NESN.SW Nestlé S.A.	Consumer Defensive	0%
O Realty Income Corporation	Real Estate	9.90%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	-0.07%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	-0.05%
SPGI		3.39%
STM		-0.05%
TTE.PA		0%
TXN		0%
UNH		13.16%
UNP		0%
V		5.84%
VEEV		9.17%
VHYG.L		0%
VUSA.L		-0.06%
WM		0%

Бенчмарк

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
15 мар. 2024 г.	Куп.	MSCI Inc.	0.410976	$550.39
23 февр. 2024 г.	Куп.	Fortinet, Inc.	3.355078	$67.62
16 февр. 2024 г.	Куп.	Fortinet, Inc.	3.28732	$68.93
9 февр. 2024 г.	Куп.	Alphabet Inc.	1.3406616	$149.18
2 февр. 2024 г.	Куп.	VEEV	0.96553	207.14
26 янв. 2024 г.	Куп.	UNH	0.4001918	499.76
19 янв. 2024 г.	Куп.	LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	0.1508561	€660.90
12 янв. 2024 г.	Куп.	AutoZone, Inc.	0.07760295	$2,577.22
22 дек. 2023 г.	Куп.	UNH	0.3850298	519.44
15 дек. 2023 г.	Куп.	Alphabet Inc.	1.5151507	$132.00

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T212 Ethan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

T212 Ethan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
T212 Ethan	10.36%	0.03%	3.30%	22.41%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	19.33%	1.09%	33.18%	32.26%	34.25%	26.20%
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS	12.94%	2.82%	10.99%	19.10%	1.40%	6.73%
VHYG.L	12.77%	1.21%	6.78%	20.12%	N/A	N/A
TTE.PA	6.67%	0.94%	4.29%	9.95%	N/A	N/A
O Realty Income Corporation	9.80%	0.04%	19.90%	23.53%	0.87%	9.03%
NESN.SW Nestlé S.A.	-10.22%	-4.07%	-1.04%	-12.82%	-1.72%	4.85%
JPM JPMorgan Chase & Co.	25.92%	-1.92%	8.27%	46.65%	15.47%	16.41%
JNJ Johnson & Johnson	7.62%	2.87%	7.85%	5.18%	7.53%	7.25%
STM	-41.96%	-7.97%	-32.90%	-31.73%	N/A	N/A
AI.PA L'Air Liquide S.A.	9.95%	3.42%	3.84%	24.86%	13.63%	12.22%
MSFT Microsoft Corporation	17.30%	3.43%	2.69%	38.32%	27.00%	27.05%
VUSA.L	19.68%	0.93%	8.46%	31.89%	N/A	N/A
GOOGL Alphabet Inc.	16.36%	-2.11%	7.81%	24.61%	21.52%	18.50%
BLK BlackRock, Inc.	17.33%	8.96%	14.76%	43.36%	19.07%	13.95%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-14.54%	-9.46%	-22.72%	-10.28%	12.00%	19.51%
HD The Home Depot, Inc.	14.79%	6.01%	1.32%	30.55%	14.47%	18.33%
TXN	24.44%	-0.37%	22.02%	33.46%	N/A	N/A
ASML.AS ASML Holding NV	11.60%	-11.23%	-14.39%	43.08%	27.68%	26.11%
WM	15.51%	-1.91%	-2.66%	31.90%	N/A	N/A
UNH	10.90%	0.18%	18.67%	16.90%	N/A	N/A
UNP	2.79%	1.64%	2.54%	20.10%	N/A	N/A
MA Mastercard Inc	16.11%	5.34%	2.65%	22.95%	13.36%	21.33%
PG The Procter & Gamble Company	19.27%	0.81%	7.44%	15.61%	9.72%	10.40%
SBUX Starbucks Corporation	2.92%	4.44%	8.28%	6.72%	3.65%	12.09%
AZO AutoZone, Inc.	17.58%	-5.06%	-6.15%	20.13%	21.32%	19.70%
SPGI	19.72%	5.25%	25.57%	41.96%	N/A	N/A
CNI Canadian National Railway Company	-3.87%	4.75%	-8.83%	10.18%	8.08%	7.00%
V	10.19%	6.35%	1.09%	21.50%	N/A	N/A
VEEV	11.36%	6.43%	-6.96%	5.51%	N/A	N/A
FTNT Fortinet, Inc.	29.27%	0.32%	10.78%	28.72%	37.16%	30.73%
MSCI MSCI Inc.	-0.95%	-1.13%	1.01%	9.01%	20.91%	29.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью T212 Ethan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.52%	2.61%	1.64%	-4.96%	0.28%	3.16%	1.97%	4.18%					10.36%
2023	6.31%	-2.43%	4.42%	1.76%	0.95%	3.52%	3.64%	-3.93%	-5.38%	-1.01%	9.33%	3.96%	22.12%
2022					-9.98%	-8.14%	18.86%	-94.52%	-7.39%	7.10%	-181.72%	-5.11%	-104.14%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IDVY.L

iShares EURO Dividend UCITS

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг T212 Ethan среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

T212 Ethan

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T212 Ethan

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.57	2.31	1.29	2.09	4.93
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS	1.82	2.58	1.32	1.53	8.68
VHYG.L	0.69	1.25	1.34	1.18	2.19
TTE.PA	0.41	0.68	1.08	0.68	1.51
O Realty Income Corporation	1.54	2.17	1.29	0.86	4.41
NESN.SW Nestlé S.A.	-0.43	-0.48	0.94	-0.32	-1.03
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.40	2.80	1.44	3.43	14.69
JNJ Johnson & Johnson	0.55	0.90	1.11	0.48	1.58
STM	-0.83	-1.03	0.87	-0.66	-1.55
AI.PA L'Air Liquide S.A.	1.38	2.06	1.26	2.22	5.61
MSFT Microsoft Corporation	2.08	2.67	1.35	2.64	8.03
VUSA.L	2.70	3.71	1.50	3.52	15.20
GOOGL Alphabet Inc.	0.82	1.21	1.17	1.03	2.95
BLK BlackRock, Inc.	2.50	3.40	1.43	2.35	10.82
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-0.24	-0.16	0.98	-0.20	-0.47
HD The Home Depot, Inc.	1.57	2.25	1.27	1.80	3.82
TXN	1.34	1.94	1.24	1.49	7.66
ASML.AS ASML Holding NV	1.22	1.74	1.24	1.39	4.23
WM	1.92	2.53	1.43	2.78	9.62
UNH	0.67	1.10	1.15	0.74	1.99
UNP	1.40	2.15	1.25	1.60	4.45
MA Mastercard Inc	1.48	1.94	1.29	1.92	4.84
PG The Procter & Gamble Company	1.34	1.87	1.26	2.25	9.62
SBUX Starbucks Corporation	0.24	0.72	1.11	0.26	0.52
AZO AutoZone, Inc.	0.92	1.34	1.18	1.22	2.86
SPGI	2.53	3.33	1.48	2.18	9.36
CNI Canadian National Railway Company	0.59	0.91	1.11	0.63	1.59
V	1.64	2.16	1.29	1.94	5.04
VEEV	0.18	0.45	1.07	0.20	0.40
FTNT Fortinet, Inc.	0.75	1.43	1.20	0.76	2.52
MSCI MSCI Inc.	0.28	0.57	1.08	0.30	0.69

Коэффициент Шарпа

T212 Ethan на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

T212 Ethan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T212 Ethan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

T212 Ethan показал максимальную просадку в 105.63%, зарегистрированную 2 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T212 Ethan составляет 105.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-105.63%	4 авг. 2022 г.	538	2 сент. 2024 г.	—	—	—
-21.66%	5 мая 2022 г.	31	16 июн. 2022 г.	34	3 авг. 2022 г.	65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T212 Ethan составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

T212 Ethan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UNH	TTE.PA	NESN.SW	JNJ	AZO	PG	O	WM	ASML.AS	GOOGL	VEEV	FTNT	SBUX	AI.PA	JPM	MC.PA	AAPL	IDVY.L	HD	MSFT	STM	UNP	TXN	V	VUSA.L	VHYG.L	CNI	MSCI	MA	SPGI	BLK
UNH	1.00	0.09	0.20	0.37	0.34	0.39	0.27	0.40	0.00	0.12	0.17	0.19	0.26	0.16	0.28	0.11	0.22	0.14	0.22	0.19	0.08	0.25	0.16	0.28	0.14	0.21	0.29	0.27	0.28	0.30	0.21
TTE.PA	0.09	1.00	0.18	-0.00	0.12	0.08	0.07	0.13	0.30	0.15	0.15	0.16	0.17	0.39	0.31	0.38	0.17	0.50	0.16	0.17	0.27	0.27	0.21	0.23	0.32	0.51	0.32	0.21	0.28	0.16	0.23
NESN.SW	0.20	0.18	1.00	0.24	0.12	0.30	0.27	0.24	0.20	0.11	0.19	0.11	0.19	0.43	0.20	0.40	0.12	0.34	0.19	0.11	0.17	0.26	0.13	0.23	0.29	0.39	0.30	0.22	0.23	0.24	0.22
JNJ	0.37	-0.00	0.24	1.00	0.25	0.48	0.38	0.37	-0.02	0.15	0.19	0.16	0.27	0.18	0.29	0.13	0.17	0.17	0.29	0.17	0.11	0.34	0.18	0.30	0.12	0.23	0.32	0.28	0.28	0.34	0.29
AZO	0.34	0.12	0.12	0.25	1.00	0.35	0.22	0.40	0.12	0.15	0.23	0.24	0.32	0.21	0.29	0.16	0.23	0.18	0.39	0.23	0.18	0.32	0.23	0.34	0.23	0.25	0.30	0.31	0.35	0.30	0.29
PG	0.39	0.08	0.30	0.48	0.35	1.00	0.37	0.51	0.06	0.19	0.18	0.18	0.32	0.22	0.26	0.19	0.23	0.14	0.35	0.27	0.13	0.36	0.22	0.35	0.18	0.25	0.40	0.31	0.34	0.37	0.30
O	0.27	0.07	0.27	0.38	0.22	0.37	1.00	0.37	0.12	0.19	0.31	0.25	0.30	0.25	0.32	0.20	0.26	0.28	0.43	0.25	0.29	0.45	0.33	0.32	0.23	0.33	0.42	0.43	0.32	0.50	0.44
WM	0.40	0.13	0.24	0.37	0.40	0.51	0.37	1.00	0.15	0.18	0.22	0.23	0.34	0.25	0.30	0.21	0.30	0.19	0.34	0.28	0.21	0.42	0.25	0.37	0.24	0.28	0.49	0.36	0.39	0.42	0.32
ASML.AS	0.00	0.30	0.20	-0.02	0.12	0.06	0.12	0.15	1.00	0.40	0.38	0.42	0.27	0.53	0.25	0.60	0.41	0.51	0.33	0.46	0.59	0.29	0.52	0.36	0.69	0.53	0.39	0.42	0.42	0.40	0.44
GOOGL	0.12	0.15	0.11	0.15	0.15	0.19	0.19	0.18	0.40	1.00	0.41	0.46	0.36	0.29	0.30	0.33	0.62	0.28	0.34	0.72	0.48	0.30	0.48	0.45	0.46	0.31	0.38	0.50	0.48	0.48	0.48
VEEV	0.17	0.15	0.19	0.19	0.23	0.18	0.31	0.22	0.38	0.41	1.00	0.46	0.35	0.33	0.31	0.34	0.41	0.32	0.45	0.46	0.46	0.33	0.47	0.41	0.44	0.37	0.38	0.54	0.45	0.53	0.50
FTNT	0.19	0.16	0.11	0.16	0.24	0.18	0.25	0.23	0.42	0.46	0.46	1.00	0.38	0.33	0.31	0.34	0.48	0.31	0.35	0.54	0.49	0.34	0.48	0.43	0.43	0.32	0.36	0.55	0.47	0.49	0.48
SBUX	0.26	0.17	0.19	0.27	0.32	0.32	0.30	0.34	0.27	0.36	0.35	0.38	1.00	0.28	0.42	0.36	0.42	0.30	0.44	0.39	0.42	0.42	0.42	0.45	0.35	0.37	0.43	0.48	0.48	0.42	0.49
AI.PA	0.16	0.39	0.43	0.18	0.21	0.22	0.25	0.25	0.53	0.29	0.33	0.33	0.28	1.00	0.32	0.63	0.30	0.63	0.29	0.33	0.41	0.33	0.33	0.37	0.52	0.60	0.42	0.40	0.42	0.40	0.45
JPM	0.28	0.31	0.20	0.29	0.29	0.26	0.32	0.30	0.25	0.30	0.31	0.31	0.42	0.32	1.00	0.33	0.35	0.42	0.42	0.33	0.36	0.54	0.43	0.48	0.40	0.48	0.48	0.44	0.51	0.44	0.61
MC.PA	0.11	0.38	0.40	0.13	0.16	0.19	0.20	0.21	0.60	0.33	0.34	0.34	0.36	0.63	0.33	1.00	0.33	0.64	0.34	0.34	0.50	0.35	0.37	0.36	0.59	0.59	0.43	0.41	0.41	0.37	0.45
AAPL	0.22	0.17	0.12	0.17	0.23	0.23	0.26	0.30	0.41	0.62	0.41	0.48	0.42	0.30	0.35	0.33	1.00	0.29	0.39	0.65	0.55	0.33	0.55	0.49	0.49	0.32	0.40	0.52	0.49	0.50	0.48
IDVY.L	0.14	0.50	0.34	0.17	0.18	0.14	0.28	0.19	0.51	0.28	0.32	0.31	0.30	0.63	0.42	0.64	0.29	1.00	0.34	0.30	0.47	0.42	0.38	0.32	0.64	0.81	0.47	0.41	0.39	0.40	0.50
HD	0.22	0.16	0.19	0.29	0.39	0.35	0.43	0.34	0.33	0.34	0.45	0.35	0.44	0.29	0.42	0.34	0.39	0.34	1.00	0.42	0.43	0.52	0.52	0.45	0.43	0.41	0.50	0.51	0.51	0.54	0.61
MSFT	0.19	0.17	0.11	0.17	0.23	0.27	0.25	0.28	0.46	0.72	0.46	0.54	0.39	0.33	0.33	0.34	0.65	0.30	0.42	1.00	0.52	0.37	0.55	0.51	0.50	0.33	0.43	0.55	0.53	0.56	0.53
STM	0.08	0.27	0.17	0.11	0.18	0.13	0.29	0.21	0.59	0.48	0.46	0.49	0.42	0.41	0.36	0.50	0.55	0.47	0.43	0.52	1.00	0.38	0.77	0.43	0.50	0.48	0.45	0.50	0.45	0.47	0.54
UNP	0.25	0.27	0.26	0.34	0.32	0.36	0.45	0.42	0.29	0.30	0.33	0.34	0.42	0.33	0.54	0.35	0.33	0.42	0.52	0.37	0.38	1.00	0.44	0.47	0.41	0.49	0.64	0.47	0.51	0.52	0.61
TXN	0.16	0.21	0.13	0.18	0.23	0.22	0.33	0.25	0.52	0.48	0.47	0.48	0.42	0.33	0.43	0.37	0.55	0.38	0.52	0.55	0.77	0.44	1.00	0.44	0.46	0.44	0.48	0.51	0.47	0.50	0.60
V	0.28	0.23	0.23	0.30	0.34	0.35	0.32	0.37	0.36	0.45	0.41	0.43	0.45	0.37	0.48	0.36	0.49	0.32	0.45	0.51	0.43	0.47	0.44	1.00	0.46	0.39	0.48	0.54	0.85	0.55	0.54
VUSA.L	0.14	0.32	0.29	0.12	0.23	0.18	0.23	0.24	0.69	0.46	0.44	0.43	0.35	0.52	0.40	0.59	0.49	0.64	0.43	0.50	0.50	0.41	0.46	0.46	1.00	0.79	0.46	0.52	0.52	0.52	0.55
VHYG.L	0.21	0.51	0.39	0.23	0.25	0.25	0.33	0.28	0.53	0.31	0.37	0.32	0.37	0.60	0.48	0.59	0.32	0.81	0.41	0.33	0.48	0.49	0.44	0.39	0.79	1.00	0.54	0.46	0.46	0.45	0.56
CNI	0.29	0.32	0.30	0.32	0.30	0.40	0.42	0.49	0.39	0.38	0.38	0.36	0.43	0.42	0.48	0.43	0.40	0.47	0.50	0.43	0.45	0.64	0.48	0.48	0.46	0.54	1.00	0.50	0.53	0.52	0.53
MSCI	0.27	0.21	0.22	0.28	0.31	0.31	0.43	0.36	0.42	0.50	0.54	0.55	0.48	0.40	0.44	0.41	0.52	0.41	0.51	0.55	0.50	0.47	0.51	0.54	0.52	0.46	0.50	1.00	0.59	0.72	0.63
MA	0.28	0.28	0.23	0.28	0.35	0.34	0.32	0.39	0.42	0.48	0.45	0.47	0.48	0.42	0.51	0.41	0.49	0.39	0.51	0.53	0.45	0.51	0.47	0.85	0.52	0.46	0.53	0.59	1.00	0.57	0.60
SPGI	0.30	0.16	0.24	0.34	0.30	0.37	0.50	0.42	0.40	0.48	0.53	0.49	0.42	0.40	0.44	0.37	0.50	0.40	0.54	0.56	0.47	0.52	0.50	0.55	0.52	0.45	0.52	0.72	0.57	1.00	0.67
BLK	0.21	0.23	0.22	0.29	0.29	0.30	0.44	0.32	0.44	0.48	0.50	0.48	0.49	0.45	0.61	0.45	0.48	0.50	0.61	0.53	0.54	0.61	0.60	0.54	0.55	0.56	0.53	0.63	0.60	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 мая 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

T212 Ethan

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество