PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

IE00B3XXRP09

WKN

A1JX53

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

22 мая 2012 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell 1000 TR USD

Страна регистрации

Ireland

Дивидендная политика

Распределительная

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VUSA.L составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VUSA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VUSA.L с VOO VUSA.L с CSPX.AS VUSA.L с VWRL.L VUSA.L с VUKE.L VUSA.L с VUSA.DE VUSA.L с VNRT.L VUSA.L с VFEM.L VUSA.L с ACEIX VUSA.L с V3AB.L VUSA.L с FSTUX
Популярные сравнения:
VUSA.L с VOO VUSA.L с CSPX.AS VUSA.L с VWRL.L VUSA.L с VUKE.L VUSA.L с VUSA.DE VUSA.L с VNRT.L VUSA.L с VFEM.L VUSA.L с ACEIX VUSA.L с V3AB.L VUSA.L с FSTUX

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в Vanguard S&P 500 UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
120.41%
15.98%
VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard S&P 500 UCITS ETF показал доход в 3.32% с начала года и 350.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard S&P 500 UCITS ETF составила 308.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.54%.


VUSA.L

С начала года

3.32%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

120.41%

1 год

350.03%

5 лет

476.84%

10 лет

308.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.43%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

14.37%

1 год

21.79%

5 лет

12.87%

10 лет

11.54%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSA.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.96%3.32%
20242.35%4.67%49.37%-2.23%0.97%42.09%-1.00%-0.93%38.10%4.19%6.79%35.40%358.06%
20233.41%0.22%63.49%0.08%2.06%54.35%2.16%0.28%44.52%-2.61%4.74%51.08%509.53%
2022-5.99%-1.73%55.17%-3.61%-2.71%46.39%8.12%1.83%48.54%2.61%-1.55%45.64%373.51%
2021-0.38%1.31%53.69%4.86%-1.80%45.86%1.85%4.21%40.35%4.10%3.40%39.51%421.14%
20200.74%-6.62%124.41%9.12%5.79%50.46%-0.81%6.31%66.28%-3.46%7.04%45.04%863.70%
20197.14%0.00%86.67%3.57%0.00%72.41%8.00%-3.70%69.23%-2.27%3.49%51.69%864.29%
20180.00%0.00%50.00%0.00%0.00%66.67%0.00%0.00%80.00%-11.11%0.00%75.00%600.00%
2017-1.33%5.69%-1.05%-2.45%1.43%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00%110.25%
2016-2.69%4.20%1.78%-1.93%2.75%8.65%4.38%1.15%0.52%4.81%1.55%3.30%31.84%
2015-0.05%2.50%2.33%-2.38%1.05%-5.10%3.06%-3.89%-2.76%7.00%2.74%-0.03%3.88%
2014-2.34%2.65%0.47%-0.79%3.22%-0.03%0.42%4.99%1.13%2.97%5.54%0.50%20.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VUSA.L составляет 99, что ставит его в топ 1% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VUSA.L, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSA.L, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.481.80
Коэффициент Сортино VUSA.L, с текущим значением в 22.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0022.712.42
Коэффициент Омега VUSA.L, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.081.33
Коэффициент Кальмара VUSA.L, с текущим значением в 55.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0055.602.72
Коэффициент Мартина VUSA.L, с текущим значением в 223.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00223.1011.10
VUSA.L
^GSPC

Vanguard S&P 500 UCITS ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.48
1.68
VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard S&P 500 UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 75.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £69.98 на акцию.


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%£0.00£20.00£40.00£60.00£80.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд£69.98£69.98£71.15£69.02£50.88£59.52£54.26£48.36£46.86£40.77£29.88£23.32

Дивидендный доход

75.56%78.07%99.95%114.63%75.83%114.85%117.08%129.94%123.71%117.17%113.20%91.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P 500 UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025£0.00£0.00£0.00
2024£0.00£0.00£18.53£0.00£0.00£15.87£0.00£0.00£16.68£0.00£0.00£18.90£69.98
2023£0.00£0.00£19.53£0.00£0.00£17.02£0.00£0.00£17.25£0.00£0.00£17.34£71.15
2022£0.00£0.00£14.90£0.00£0.00£17.11£0.00£0.00£19.91£0.00£0.00£17.11£69.02
2021£0.00£0.00£12.32£0.00£0.00£11.65£0.00£0.00£13.45£0.00£0.00£13.46£50.88
2020£0.00£0.00£20.11£0.00£0.00£12.28£0.00£0.00£15.46£0.00£0.00£11.67£59.52
2019£0.00£0.00£13.64£0.00£0.00£13.91£0.00£0.00£15.02£0.00£0.00£11.70£54.26
2018£0.00£0.00£10.41£0.00£0.00£11.54£0.00£0.00£12.98£0.00£0.00£13.43£48.36
2017£0.00£0.00£13.29£0.00£0.00£12.09£0.00£0.00£9.91£0.00£0.00£11.58£46.86
2016£0.00£0.00£9.32£0.00£0.00£8.36£0.00£0.00£11.27£0.00£0.00£11.81£40.77
2015£0.00£0.00£7.67£0.00£0.00£6.86£0.00£0.00£7.35£0.00£0.00£7.99£29.88
2014£5.80£0.00£0.00£4.91£0.00£0.00£5.61£0.00£0.00£7.00£23.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.28%
-2.09%
VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard S&P 500 UCITS ETF показал максимальную просадку в 25.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 3 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard S&P 500 UCITS ETF составляет 1.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.52%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.326 мар. 2020 г.26
-22.22%10 окт. 2018 г.5424 дек. 2018 г.127 дек. 2018 г.55
-15.09%14 апр. 2015 г.9324 авг. 2015 г.14722 мар. 2016 г.240
-11.75%31 дек. 2021 г.3924 февр. 2022 г.1517 мар. 2022 г.54
-11.34%30 мар. 2022 г.3724 мая 2022 г.1516 июн. 2022 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard S&P 500 UCITS ETF составляет 4.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.50%
4.29%
VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab