PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
All Portfolio w HSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IJS 7.91%VIOO 5.11%VONV 5.07%VEA 3.78%DLS 3.72%VYMI 3.69%VSS 3.58%VOO 3.52%VGT 2.92%FTEC 2.48%VWO 2.35%SWPPX 2.19%EWX 2.03%AADEX 2.01%DFFVX 1.96%VDIGX 1.94%SWSSX 1.91%IVV 1.26%VFIFX 36.86%VNQ 1.75%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund
Large Cap Value Equities
2.01%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
Emerging Markets Diversified
0.66%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
Small Cap Value Equities
1.96%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
Foreign Small & Mid Cap Equities, Small Cap Blend Equities
0.62%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
Foreign Large Cap Equities
0.62%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
Foreign Small & Mid Cap Equities, Dividend
3.72%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
Emerging Markets Equities
2.03%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Technology Equities
2.48%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities
7.91%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
1.26%
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™
Diversified Portfolio
0.42%
SWISX
Schwab International Index Fund
Foreign Large Cap Equities
0.64%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities
2.19%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
Small Cap Blend Equities
1.91%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
Large Cap Blend Equities, Dividend
1.94%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities
3.78%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
Target Retirement Date, Diversified Portfolio
36.86%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities
2.92%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
Small Cap Blend Equities
5.11%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
1.75%
VONV
5.07%
VOO
3.52%
VSS
3.58%
VTV
0.45%
VUG
0.55%
VWO
2.35%
VYMI
3.69%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Portfolio w HSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.09%
15.83%
All Portfolio w HSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
All Portfolio w HSA13.80%-0.76%12.09%32.49%10.71%N/A
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
11.11%-1.36%22.28%38.62%4.10%6.10%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
26.96%4.44%23.84%51.72%23.52%20.75%
SWISX
Schwab International Index Fund
8.38%-4.38%5.84%24.25%6.63%5.40%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
8.00%-0.00%9.89%31.22%13.67%9.16%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
23.63%1.73%16.61%41.98%15.81%13.23%
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™
15.62%-0.71%12.73%34.41%11.14%9.23%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
9.91%-3.39%4.48%22.79%8.68%5.52%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
11.88%-3.19%8.14%24.63%6.72%4.72%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
15.39%-0.56%11.97%32.24%10.43%8.89%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
7.26%-4.74%6.54%24.68%6.48%6.16%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
11.62%-2.11%9.24%24.63%11.08%11.07%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
11.66%0.69%14.19%37.95%9.00%8.19%
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund
17.22%0.43%11.25%34.12%12.11%9.48%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
26.76%4.34%23.72%51.83%23.35%21.01%
VOO
23.64%1.79%16.67%42.02%15.81%N/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
7.77%-4.28%5.91%24.08%6.73%5.55%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
8.57%-1.70%8.05%20.24%9.27%5.39%
VYMI
10.96%-3.23%7.90%24.72%7.69%N/A
VONV
16.32%0.10%11.59%33.32%10.30%N/A
VSS
6.10%-4.21%6.50%23.36%5.48%N/A
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
4.67%-6.14%4.04%22.87%3.54%4.60%
VWO
15.27%-2.57%12.24%26.95%5.35%N/A
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
8.04%-0.62%11.90%33.18%9.55%9.15%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
5.48%-0.03%12.75%31.59%8.73%8.12%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
23.62%1.83%16.68%42.02%15.81%13.25%
VTV
18.09%-0.30%12.11%33.51%11.72%N/A
VUG
27.96%3.66%20.44%49.80%19.22%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Portfolio w HSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.13%3.51%3.09%-3.78%4.36%0.62%3.96%1.53%2.06%13.80%
20237.84%-2.69%0.99%0.72%-1.57%5.86%3.95%-3.12%-4.32%-3.43%8.72%6.54%19.86%
2022-4.33%-1.78%1.35%-7.25%0.82%-8.22%7.00%-3.85%-9.55%7.03%7.54%-4.27%-16.21%
20210.62%4.20%3.31%3.68%1.85%0.91%0.08%2.14%-3.54%4.38%-2.52%4.17%20.63%
2020-2.15%-7.75%-16.29%10.92%4.62%3.11%4.37%5.43%-2.99%-1.28%13.10%5.40%13.57%
20198.42%2.94%0.50%3.41%-6.28%6.27%0.22%-2.50%2.58%2.49%2.51%3.44%25.85%
20184.46%-4.04%-0.76%0.46%1.68%-0.45%2.74%1.36%-0.49%-7.74%1.56%-7.79%-9.43%
20172.24%2.57%0.96%1.37%1.09%1.05%2.30%0.04%2.87%1.82%2.03%1.26%21.43%
20164.62%1.07%0.76%-0.14%4.42%0.66%0.89%-2.15%3.04%2.05%16.07%

Комиссия

Комиссия All Portfolio w HSA составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии AADEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии DLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии DFCEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SWEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии DFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии DFIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии DFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VFIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SWSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All Portfolio w HSA среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности All Portfolio w HSA, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа All Portfolio w HSA, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All Portfolio w HSA, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All Portfolio w HSA, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All Portfolio w HSA, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All Portfolio w HSA, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


All Portfolio w HSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All Portfolio w HSA, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All Portfolio w HSA, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All Portfolio w HSA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All Portfolio w HSA, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All Portfolio w HSA, с текущим значением в 19.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.283.261.411.178.94
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
2.573.181.443.4912.66
SWISX
Schwab International Index Fund
1.982.781.351.9011.63
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.642.361.292.468.69
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
3.584.691.674.1323.60
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™
2.853.781.582.6120.65
DFIVX
DFA International Value Portfolio
1.872.511.322.6811.22
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
2.062.811.371.3310.96
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
2.964.181.572.3819.95
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
1.922.701.341.2012.09
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
2.944.061.543.1818.28
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
1.842.621.321.2710.34
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund
3.184.321.573.8620.93
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.583.181.443.4912.68
VOO
3.624.771.684.1423.93
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.972.761.351.6612.04
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
1.492.011.271.957.97
VYMI
2.152.931.373.1314.04
VONV
3.204.441.583.0220.57
VSS
1.832.571.331.0111.39
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
1.702.401.301.0410.58
VWO
1.922.721.341.0311.43
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.702.471.301.399.61
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.532.261.271.447.12
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
3.624.781.684.1423.83
VTV
3.434.741.623.9022.81
VUG
3.133.941.563.0015.90

Коэффициент Шарпа

All Portfolio w HSA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.76
3.43
All Portfolio w HSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Portfolio w HSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All Portfolio w HSA2.14%2.35%2.73%6.40%2.10%2.54%2.89%2.31%2.20%2.56%2.25%1.91%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.82%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.62%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
SWISX
Schwab International Index Fund
3.06%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%2.54%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
2.20%2.26%5.17%8.12%1.52%3.82%5.95%5.58%4.24%5.84%5.52%6.45%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.16%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.66%1.78%2.55%3.17%1.80%1.67%
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™
2.73%3.15%4.93%3.90%6.78%6.54%4.85%3.49%4.54%11.29%1.37%1.61%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
4.19%4.40%3.78%4.48%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%4.89%2.71%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
3.14%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%2.03%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
1.92%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%1.92%2.04%2.36%2.03%1.84%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
3.11%3.02%2.31%2.53%1.71%2.42%2.61%2.36%2.59%2.17%2.63%2.44%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
3.13%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.84%5.16%2.86%5.69%3.41%2.28%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
1.34%1.49%1.32%1.17%1.12%1.43%1.61%1.26%1.39%1.50%1.28%1.11%
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund
4.51%5.28%11.80%11.20%14.65%9.93%10.39%10.73%2.97%11.85%9.21%1.54%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VOO
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.96%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
2.10%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%2.33%
VYMI
4.46%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%
VONV
1.95%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%1.92%
VSS
2.86%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%2.71%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.90%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%3.61%3.89%
VWO
2.57%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.36%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.51%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.27%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
VTV
2.29%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VUG
0.50%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.46%
-0.54%
All Portfolio w HSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All Portfolio w HSA показал максимальную просадку в 35.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка All Portfolio w HSA составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.39%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-24.78%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.3419 февр. 2024 г.566
-18.91%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-7.42%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-7.08%9 июн. 2016 г.1327 июн. 2016 г.1012 июл. 2016 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All Portfolio w HSA составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.56%
2.71%
All Portfolio w HSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VNQEWXDFCEXVWOFTECVGTIJSVUGVDIGXDFFVXVIOODFIVXDFISXSWSSXDLSVTVVYMISWISXVSSAADEXVONVVEASWPPXIVVVOOSWEGXVFIFX
VNQ1.000.420.390.400.460.460.590.520.640.540.600.460.490.600.520.610.500.510.520.560.640.530.600.600.600.620.60
EWX0.421.000.850.910.600.600.550.620.560.570.570.710.730.600.740.600.790.740.840.630.620.770.650.660.660.710.75
DFCEX0.390.851.000.910.610.610.550.620.550.580.570.740.760.590.730.600.790.750.820.640.620.770.660.660.660.720.78
VWO0.400.910.911.000.630.630.550.640.560.580.580.730.740.610.750.600.820.770.840.640.620.790.670.670.670.730.78
FTEC0.460.600.610.631.001.000.560.960.670.580.630.570.630.690.640.630.610.670.690.650.650.700.890.890.890.790.84
VGT0.460.600.610.631.001.000.570.960.670.580.640.580.630.690.640.630.610.680.690.650.660.700.890.890.890.790.85
IJS0.590.550.550.550.560.571.000.590.690.970.980.710.660.930.670.820.690.670.680.870.860.690.730.730.730.840.77
VUG0.520.620.620.640.960.960.591.000.730.600.660.600.660.710.670.670.640.710.710.680.700.730.930.930.930.830.88
VDIGX0.640.560.550.560.670.670.690.731.000.690.710.670.660.710.690.890.700.730.680.840.880.740.860.860.860.820.83
DFFVX0.540.570.580.580.580.580.970.600.691.000.960.760.690.920.690.850.720.690.700.900.880.720.750.750.750.850.79
VIOO0.600.570.570.580.630.640.980.660.710.961.000.710.680.970.690.820.700.690.710.870.860.720.780.780.780.870.81
DFIVX0.460.710.740.730.570.580.710.600.670.760.711.000.910.710.890.770.950.930.870.820.790.930.720.730.730.830.84
DFISX0.490.730.760.740.630.630.660.660.660.690.680.911.000.690.950.710.890.930.940.750.730.930.730.740.740.830.86
SWSSX0.600.600.590.610.690.690.930.710.710.920.970.710.691.000.700.800.700.720.730.850.850.740.810.810.810.890.84
DLS0.520.740.730.750.640.640.670.670.690.690.690.890.950.701.000.730.900.920.940.760.750.940.750.750.750.830.86
VTV0.610.600.600.600.630.630.820.670.890.850.820.770.710.800.731.000.770.750.730.960.980.770.860.860.860.880.85
VYMI0.500.790.790.820.610.610.690.640.700.720.700.950.890.700.900.771.000.940.910.800.780.950.740.750.750.840.86
SWISX0.510.740.750.770.670.680.670.710.730.690.690.930.930.720.920.750.941.000.920.790.770.980.790.790.790.870.90
VSS0.520.840.820.840.690.690.680.710.680.700.710.870.940.730.940.730.910.921.000.760.760.950.770.780.780.850.89
AADEX0.560.630.640.640.650.650.870.680.840.900.870.820.750.850.760.960.800.790.761.000.970.800.860.860.860.910.87
VONV0.640.620.620.620.650.660.860.700.880.880.860.790.730.850.750.980.780.770.760.971.000.790.870.880.880.900.88
VEA0.530.770.770.790.700.700.690.730.740.720.720.930.930.740.940.770.950.980.950.800.791.000.800.810.810.880.91
SWPPX0.600.650.660.670.890.890.730.930.860.750.780.720.730.810.750.860.740.790.770.860.870.801.000.990.990.930.95
IVV0.600.660.660.670.890.890.730.930.860.750.780.730.740.810.750.860.750.790.780.860.880.810.991.001.000.930.95
VOO0.600.660.660.670.890.890.730.930.860.750.780.730.740.810.750.860.750.790.780.860.880.810.991.001.000.930.95
SWEGX0.620.710.720.730.790.790.840.830.820.850.870.830.830.890.830.880.840.870.850.910.900.880.930.930.931.000.96
VFIFX0.600.750.780.780.840.850.770.880.830.790.810.840.860.840.860.850.860.900.890.870.880.910.950.950.950.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.