All Portfolio w HSA

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	2.01%
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund	Emerging Markets Diversified	0.66%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	1.96%
DFISX DFA International Small Company Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities, Small Cap Blend Equities	0.62%
DFIVX DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	0.62%
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend	Foreign Small & Mid Cap Equities, Dividend	3.72%
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	Emerging Markets Equities	2.03%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	2.48%
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	Small Cap Value Equities	7.91%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	1.26%
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	0.42%
SWISX Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	0.64%
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	2.19%
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	1.91%
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	1.94%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	3.78%
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	36.86%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	2.92%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	Small Cap Blend Equities	5.11%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	1.75%
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	Large Cap Value Equities	5.07%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	3.52%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	3.58%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	0.45%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	0.55%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	2.35%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	3.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Portfolio w HSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI

Доходность по периодам

All Portfolio w HSA на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 4.59% с начала года и доходность в 11.53% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель All Portfolio w HSA	0.03%	2.30%	4.59%	10.17%	36.87%	17.08%	9.12%	11.53%
Активы портфеля:
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.22%	1.43%	6.20%	7.60%	17.01%	8.09%	3.71%	5.16%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.45%	1.28%	-1.23%	1.32%	46.95%	26.52%	15.22%	22.10%
SWISX Schwab International Index Fund	-0.07%	3.14%	6.51%	13.14%	37.48%	16.40%	8.98%	9.42%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	0.55%	5.15%	9.81%	18.11%	44.12%	16.56%	9.12%	11.19%
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	0.63%	0.80%	-0.00%	4.74%	31.11%	20.03%	12.16%	14.72%
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	0.33%	1.79%	4.08%	9.60%	35.59%	19.14%	10.63%	12.22%
DFIVX DFA International Value Portfolio	-0.03%	3.94%	10.56%	23.16%	56.23%	23.67%	15.31%	12.10%
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund	0.03%	2.35%	10.20%	12.83%	51.22%	18.45%	7.81%	9.64%
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund	0.23%	1.46%	3.05%	8.05%	33.29%	17.41%	9.02%	11.16%
DFISX DFA International Small Company Portfolio	-0.18%	1.90%	6.05%	12.96%	43.45%	17.63%	7.59%	8.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении All Portfolio w HSA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.74%	2.19%	-5.76%	4.70%									4.59%
2025	2.47%	-0.82%	-3.14%	-0.14%	5.25%	4.55%	0.91%	4.01%	2.72%	1.18%	0.78%	1.02%	20.12%
2024	-1.13%	3.51%	3.09%	-3.78%	4.40%	0.58%	3.96%	1.53%	2.06%	-2.44%	4.62%	-3.53%	13.08%
2023	7.84%	-2.69%	0.99%	0.72%	-1.57%	5.85%	3.95%	-3.12%	-4.32%	-3.43%	8.72%	6.55%	19.87%
2022	-4.33%	-1.78%	1.35%	-7.25%	0.82%	-8.22%	7.00%	-3.85%	-9.55%	7.03%	7.54%	-4.27%	-16.21%
2021	0.62%	4.20%	3.31%	3.68%	1.85%	0.91%	0.08%	2.14%	-3.54%	4.38%	-2.52%	4.05%	20.48%

Метрики бенчмарка

All Portfolio w HSA: годовая альфа составляет 0.39%, бета — 0.89, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 03.03.2016.

Портфель участвовал в 93.73% снижения S&P 500 Index, но только в 90.63% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
При бете 0.89 и R² 0.92 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 0.39%

Бета: 0.89

R²: 0.92

Участие в росте: 90.63%

Участие в снижении: 93.73%

Комиссия

Комиссия All Portfolio w HSA составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

EWX

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

AADEX

American Beacon Large Cap Value Fund

DLS

WisdomTree International SmallCap Dividend

DFCEX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

SWEGX

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™

DFISX

DFA International Small Company Portfolio

DFIVX

DFA International Value Portfolio

DFFVX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

VDIGX

Vanguard Dividend Growth Fund

IJS

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

All Portfolio w HSA имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.94	2.23	+0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.08	3.12	+0.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.54	1.42	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.94	4.05	+0.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	20.89	17.91	+2.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VNQ Vanguard Real Estate ETF	30	1.26	1.77	1.23	2.54	8.05
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	55	2.23	2.90	1.38	3.64	11.60
SWISX Schwab International Index Fund	58	2.44	3.31	1.44	3.90	15.56
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	50	1.99	2.82	1.36	4.67	14.82
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	51	1.95	2.66	1.37	4.10	18.33
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	67	2.51	3.44	1.46	4.52	19.65
DFIVX DFA International Value Portfolio	94	3.98	5.14	1.72	6.53	26.58
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund	79	3.59	4.80	1.69	3.47	14.05
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund	67	2.56	3.53	1.48	4.26	18.98
DFISX DFA International Small Company Portfolio	80	3.28	4.39	1.60	4.06	16.25

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

All Portfolio w HSA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.94
За 5 лет: 0.60
За 10 лет: 0.70
За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Portfolio w HSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.66%	2.73%	2.94%	2.36%	2.73%	6.44%	2.12%	2.64%	3.08%	1.67%	2.26%	2.68%
Активы портфеля:
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.75%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.43%	0.43%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%
SWISX Schwab International Index Fund	3.33%	3.55%	3.29%	3.31%	2.73%	3.34%	1.88%	3.09%	3.15%	2.71%	3.19%	2.71%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	1.56%	1.69%	1.40%	2.26%	5.17%	2.74%	1.52%	3.82%	5.95%	5.16%	3.95%	5.84%
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	1.11%	1.11%	1.23%	1.43%	1.67%	1.27%	1.81%	1.95%	2.67%	1.79%	2.55%	3.17%
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	7.03%	7.32%	7.58%	6.29%	4.93%	3.90%	6.78%	6.54%	4.85%	3.49%	4.54%	11.29%
DFIVX DFA International Value Portfolio	3.81%	4.21%	3.94%	4.40%	3.78%	4.37%	2.42%	3.70%	6.60%	2.85%	3.36%	3.45%
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund	2.67%	2.90%	3.43%	3.53%	3.78%	2.59%	1.70%	2.42%	2.33%	1.92%	1.99%	2.28%
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund	2.03%	2.09%	2.26%	2.21%	2.38%	12.83%	1.84%	2.20%	2.51%	0.03%	2.04%	2.36%
DFISX DFA International Small Company Portfolio	2.97%	3.19%	3.39%	3.01%	3.51%	3.06%	1.71%	4.54%	7.74%	1.27%	4.44%	4.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

All Portfolio w HSA показал максимальную просадку в 35.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка All Portfolio w HSA составляет 1.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.39%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	161	9 нояб. 2020 г.	205
-24.87%	9 нояб. 2021 г.	225	30 сент. 2022 г.	342	12 февр. 2024 г.	567
-18.91%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	145	24 июл. 2019 г.	374
-16.06%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	38	3 июн. 2025 г.	73
-8.78%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 27, при этом эффективное количество активов равно 6.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VNQ	EWX	DFCEX	VWO	FTEC	VGT	IJS	VDIGX	VUG	DFFVX	DFISX	VIOO	DFIVX	DLS	SWSSX	VYMI	VTV	SWISX	VSS	AADEX	VONV	VEA	SWPPX	IVV	VOO	SWEGX	VFIFX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.58	0.64	0.66	0.67	0.89	0.90	0.73	0.84	0.93	0.75	0.72	0.78	0.72	0.73	0.81	0.73	0.84	0.77	0.76	0.85	0.87	0.79	1.00	1.00	1.00	0.93	0.95	0.93
VNQ	0.58	1.00	0.41	0.38	0.39	0.42	0.43	0.59	0.65	0.48	0.55	0.49	0.60	0.47	0.52	0.59	0.51	0.62	0.51	0.51	0.58	0.65	0.53	0.57	0.58	0.58	0.61	0.59	0.62
EWX	0.64	0.41	1.00	0.85	0.90	0.60	0.60	0.54	0.54	0.60	0.56	0.73	0.57	0.70	0.73	0.59	0.77	0.58	0.73	0.84	0.61	0.60	0.76	0.64	0.65	0.65	0.70	0.74	0.74
DFCEX	0.66	0.38	0.85	1.00	0.91	0.62	0.62	0.54	0.52	0.62	0.57	0.74	0.56	0.72	0.72	0.58	0.77	0.58	0.74	0.81	0.61	0.61	0.76	0.65	0.66	0.66	0.72	0.77	0.75
VWO	0.67	0.39	0.90	0.91	1.00	0.63	0.63	0.55	0.54	0.64	0.57	0.74	0.57	0.73	0.74	0.60	0.80	0.58	0.76	0.84	0.62	0.61	0.79	0.66	0.67	0.67	0.73	0.78	0.77
FTEC	0.89	0.42	0.60	0.62	0.63	1.00	1.00	0.56	0.64	0.96	0.58	0.61	0.63	0.57	0.62	0.69	0.59	0.61	0.66	0.67	0.63	0.64	0.68	0.89	0.89	0.89	0.80	0.84	0.80
VGT	0.90	0.43	0.60	0.62	0.63	1.00	1.00	0.57	0.64	0.96	0.58	0.62	0.64	0.57	0.62	0.70	0.59	0.61	0.66	0.67	0.63	0.64	0.68	0.89	0.89	0.89	0.80	0.85	0.81
IJS	0.73	0.59	0.54	0.54	0.55	0.56	0.57	1.00	0.69	0.58	0.97	0.64	0.98	0.70	0.65	0.93	0.68	0.82	0.66	0.67	0.87	0.86	0.68	0.73	0.73	0.73	0.84	0.77	0.86
VDIGX	0.84	0.65	0.54	0.52	0.54	0.64	0.64	0.69	1.00	0.70	0.70	0.64	0.72	0.66	0.67	0.70	0.68	0.88	0.71	0.66	0.84	0.87	0.72	0.84	0.84	0.84	0.82	0.81	0.82
VUG	0.93	0.48	0.60	0.62	0.64	0.96	0.96	0.58	0.70	1.00	0.59	0.64	0.65	0.59	0.65	0.71	0.61	0.64	0.69	0.69	0.66	0.68	0.71	0.93	0.93	0.93	0.83	0.88	0.83
DFFVX	0.75	0.55	0.56	0.57	0.57	0.58	0.58	0.97	0.70	0.59	1.00	0.67	0.96	0.74	0.68	0.92	0.71	0.85	0.68	0.69	0.90	0.88	0.71	0.75	0.75	0.75	0.85	0.78	0.87
DFISX	0.72	0.49	0.73	0.74	0.74	0.61	0.62	0.64	0.64	0.64	0.67	1.00	0.66	0.90	0.95	0.68	0.89	0.69	0.93	0.94	0.72	0.72	0.93	0.71	0.72	0.72	0.82	0.84	0.84
VIOO	0.78	0.60	0.57	0.56	0.57	0.63	0.64	0.98	0.72	0.65	0.96	0.66	1.00	0.70	0.67	0.96	0.68	0.83	0.68	0.70	0.87	0.87	0.71	0.78	0.78	0.78	0.87	0.81	0.89
DFIVX	0.72	0.47	0.70	0.72	0.73	0.57	0.57	0.70	0.66	0.59	0.74	0.90	0.70	1.00	0.89	0.70	0.95	0.76	0.93	0.87	0.80	0.77	0.93	0.71	0.71	0.71	0.84	0.83	0.85
DLS	0.73	0.52	0.73	0.72	0.74	0.62	0.62	0.65	0.67	0.65	0.68	0.95	0.67	0.89	1.00	0.69	0.90	0.71	0.92	0.93	0.73	0.73	0.94	0.73	0.73	0.73	0.83	0.84	0.85
SWSSX	0.81	0.59	0.59	0.58	0.60	0.69	0.70	0.93	0.70	0.71	0.92	0.68	0.96	0.70	0.69	1.00	0.68	0.80	0.70	0.72	0.84	0.85	0.73	0.81	0.81	0.81	0.89	0.84	0.90
VYMI	0.73	0.51	0.77	0.77	0.80	0.59	0.59	0.68	0.68	0.61	0.71	0.89	0.68	0.95	0.90	0.68	1.00	0.75	0.93	0.90	0.78	0.76	0.95	0.72	0.73	0.73	0.84	0.85	0.86
VTV	0.84	0.62	0.58	0.58	0.58	0.61	0.61	0.82	0.88	0.64	0.85	0.69	0.83	0.76	0.71	0.80	0.75	1.00	0.73	0.71	0.96	0.98	0.75	0.84	0.85	0.85	0.87	0.84	0.88
SWISX	0.77	0.51	0.73	0.74	0.76	0.66	0.66	0.66	0.71	0.69	0.68	0.93	0.68	0.93	0.92	0.70	0.93	0.73	1.00	0.91	0.77	0.76	0.98	0.77	0.77	0.77	0.86	0.89	0.88
VSS	0.76	0.51	0.84	0.81	0.84	0.67	0.67	0.67	0.66	0.69	0.69	0.94	0.70	0.87	0.93	0.72	0.90	0.71	0.91	1.00	0.74	0.74	0.94	0.76	0.76	0.76	0.85	0.88	0.88
AADEX	0.85	0.58	0.61	0.61	0.62	0.63	0.63	0.87	0.84	0.66	0.90	0.72	0.87	0.80	0.73	0.84	0.78	0.96	0.77	0.74	1.00	0.97	0.79	0.84	0.84	0.84	0.89	0.86	0.91
VONV	0.87	0.65	0.60	0.61	0.61	0.64	0.64	0.86	0.87	0.68	0.88	0.72	0.87	0.77	0.73	0.85	0.76	0.98	0.76	0.74	0.97	1.00	0.78	0.86	0.87	0.87	0.90	0.87	0.91
VEA	0.79	0.53	0.76	0.76	0.79	0.68	0.68	0.68	0.72	0.71	0.71	0.93	0.71	0.93	0.94	0.73	0.95	0.75	0.98	0.94	0.79	0.78	1.00	0.79	0.79	0.79	0.88	0.91	0.90
SWPPX	1.00	0.57	0.64	0.65	0.66	0.89	0.89	0.73	0.84	0.93	0.75	0.71	0.78	0.71	0.73	0.81	0.72	0.84	0.77	0.76	0.84	0.86	0.79	1.00	0.99	0.99	0.93	0.95	0.93
IVV	1.00	0.58	0.65	0.66	0.67	0.89	0.89	0.73	0.84	0.93	0.75	0.72	0.78	0.71	0.73	0.81	0.73	0.85	0.77	0.76	0.84	0.87	0.79	0.99	1.00	1.00	0.93	0.95	0.93
VOO	1.00	0.58	0.65	0.66	0.67	0.89	0.89	0.73	0.84	0.93	0.75	0.72	0.78	0.71	0.73	0.81	0.73	0.85	0.77	0.76	0.84	0.87	0.79	0.99	1.00	1.00	0.93	0.95	0.93
SWEGX	0.93	0.61	0.70	0.72	0.73	0.80	0.80	0.84	0.82	0.83	0.85	0.82	0.87	0.84	0.83	0.89	0.84	0.87	0.86	0.85	0.89	0.90	0.88	0.93	0.93	0.93	1.00	0.97	0.98
VFIFX	0.95	0.59	0.74	0.77	0.78	0.84	0.85	0.77	0.81	0.88	0.78	0.84	0.81	0.83	0.84	0.84	0.85	0.84	0.89	0.88	0.86	0.87	0.91	0.95	0.95	0.95	0.97	1.00	0.98
Portfolio	0.93	0.62	0.74	0.75	0.77	0.80	0.81	0.86	0.82	0.83	0.87	0.84	0.89	0.85	0.85	0.90	0.86	0.88	0.88	0.88	0.91	0.91	0.90	0.93	0.93	0.93	0.98	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.

All Portfolio w HSA

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов