График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) показал доход в -2.49% с начала года и 21.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWSSX составила 9.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWSSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 21 дек. 2018 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.35% | 0.81% | -8.18% | -2.49% | |||||||||
| 2025 | 2.63% | -5.32% | -6.80% | -2.32% | 5.35% | 5.44% | 1.74% | 7.14% | 3.14% | 1.80% | 0.97% | -0.59% | 12.88% |
| 2024 | -3.88% | 5.66% | 3.57% | -7.05% | 5.03% | -0.93% | 10.19% | -1.51% | 0.72% | -1.47% | 11.00% | -8.29% | 11.57% |
| 2023 | 9.78% | -1.68% | -4.76% | -1.79% | -0.91% | 8.11% | 6.13% | -5.00% | -5.88% | -6.80% | 9.04% | 12.26% | 17.07% |
| 2022 | -9.63% | 1.08% | 1.25% | -9.90% | 0.13% | -8.24% | 10.47% | -2.04% | -9.58% | 11.00% | 2.34% | -6.51% | -20.43% |
| 2021 | 5.04% | 6.22% | 1.00% | 2.08% | 0.20% | 1.93% | -3.59% | 2.23% | -2.94% | 4.25% | -4.18% | 2.21% | 14.77% |
Метрики бенчмарка
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares: годовая альфа составляет 1.29%, бета — 1.08, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 05.01.1998.
- Этот фонд участвовал в 120.64% роста S&P 500 Index и в 113.04% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.08 и R² 0.76 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 120.64%
- Участие в снижении
- 113.04%
Комиссия
Комиссия SWSSX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWSSX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWSSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.90 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 6.61 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWSSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.59 | $0.49 | $0.37 | $3.19 | $0.87 | $1.78 | $2.57 | $1.60 | $1.15 | $1.67 |
Дивидендный доход | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.19 | $3.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares показал максимальную просадку в 60.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
Текущая просадка Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares составляет 11.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.34% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 451 | 20 дек. 2010 г. | 867 |
| -41.81% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 164 | 9 нояб. 2020 г. | 551 |
| -39.41% | 10 мар. 2000 г. | 648 | 9 окт. 2002 г. | 288 | 1 дек. 2003 г. | 936 |
| -37.79% | 22 апр. 1998 г. | 119 | 8 окт. 1998 г. | 291 | 3 дек. 1999 г. | 410 |
| -31.93% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 601 | 6 нояб. 2024 г. | 753 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...