- ISIN
- US8085098486
- CUSIP
- 808509848
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 19 мая 1997 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- Russell 2000 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $8B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) прибавил 21.7% с начала года. Текущая цена акции SWSSX — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWSSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,399.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) показал доход в 21.72% с начала года и 42.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWSSX составила 11.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 21.72%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 11.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SWSSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWSSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 21 дек. 2018 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.35% | 0.81% | -4.99% | 12.20% | 4.39% | 3.00% | 21.72% | ||||||
| 2025 | 2.63% | -5.32% | -6.80% | -2.32% | 5.35% | 5.44% | 1.74% | 7.14% | 3.14% | 1.80% | 0.97% | -0.59% | 12.88% |
| 2024 | -3.88% | 5.66% | 3.57% | -7.05% | 5.03% | -0.93% | 10.19% | -1.51% | 0.72% | -1.47% | 11.00% | -8.29% | 11.57% |
| 2023 | 9.78% | -1.68% | -4.76% | -1.79% | -0.91% | 8.11% | 6.13% | -5.00% | -5.88% | -6.80% | 9.04% | 12.26% | 17.07% |
| 2022 | -9.63% | 1.08% | 1.25% | -9.90% | 0.13% | -8.24% | 10.47% | -2.04% | -9.58% | 11.00% | 2.34% | -6.51% | -20.43% |
| 2021 | 5.04% | 6.22% | 1.00% | 2.08% | 0.20% | 1.93% | -3.59% | 2.23% | -2.94% | 4.25% | -4.18% | 2.21% | 14.77% |
Метрики бенчмарка
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares has an annualized alpha of 1.42%, beta of 1.08, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1998.
- This fund captured 120.30% of S&P 500 Index gains and 112.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.42%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 120.30%
- Участие в снижении
- 112.40%
Комиссия
Комиссия SWSSX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWSSX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWSSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.46 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 10.92 | +3.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.59 | $0.49 | $0.37 | $3.19 | $0.87 | $1.78 | $2.57 | $1.60 | $1.15 | $1.67 |
Дивидендный доход | 1.06% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.19 | $3.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares показал максимальную просадку в 60.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.34%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 5moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -41.81%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 26d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.41%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 1y 1mo | 3y 8moмарт 2000 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.79%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 1y 1mo | 1y 7moапр. 1998 г. - дек. 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.93%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 4mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| SWSSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.34% | -56.78% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -9.10% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -18.90% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.93% | -25.43% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -33.92% | -7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -10.71% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.04% | +1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWSSX
Добавьте Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWSSX