PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2332035953

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

23 февр. 2000 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DFFVX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DFFVX с DFSVX DFFVX с AVUV DFFVX с VEXRX DFFVX с VMVAX DFFVX с LONGX DFFVX с VBR DFFVX с VOO DFFVX с VISVX DFFVX с WSMDX DFFVX с SCHD
Популярные сравнения:
DFFVX с DFSVX DFFVX с AVUV DFFVX с VEXRX DFFVX с VMVAX DFFVX с LONGX DFFVX с VBR DFFVX с VOO DFFVX с VISVX DFFVX с WSMDX DFFVX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) показал доход в -3.86% с начала года и 0.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFFVX составила 4.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

DFFVX

С начала года

-3.86%

1 месяц

12.90%

6 месяцев

-8.19%

1 год

0.25%

5 лет

19.25%

10 лет

4.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFFVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.20%-4.62%-5.59%-4.72%8.58%-3.86%
2024-3.20%2.66%5.30%-6.07%5.28%-2.87%9.78%-2.00%0.19%-1.41%10.81%-7.60%9.34%
20239.20%-1.04%-6.58%-2.25%-2.97%10.27%7.11%-3.19%-4.73%-5.21%8.07%10.73%18.32%
2022-3.11%2.46%0.62%-5.85%4.02%-11.05%9.84%-2.30%-9.32%13.51%5.39%-9.23%-8.06%
20214.62%12.03%6.74%2.89%4.00%-2.61%-1.83%2.47%-1.13%4.36%-2.53%-1.56%29.83%
2020-6.17%-10.99%-27.18%15.91%3.63%2.88%3.24%5.56%-4.55%3.86%18.58%7.80%3.79%
201911.90%3.79%-3.44%4.78%-10.76%7.97%0.72%-7.44%5.99%1.64%2.91%1.32%18.55%
20182.05%-4.72%0.61%0.95%5.05%-0.02%1.98%2.44%-2.84%-9.84%1.58%-16.53%-19.52%
20170.17%1.00%-0.90%-0.54%-3.35%3.38%0.92%-2.79%7.29%0.72%3.14%-3.69%4.93%
2016-6.78%1.41%8.49%2.08%0.68%-1.33%4.95%1.49%0.93%-2.92%13.69%-0.38%22.92%
2015-4.33%7.17%1.35%-1.00%1.45%-0.39%-2.57%-4.08%-4.88%6.15%2.37%-10.11%-9.72%
2014-4.74%5.16%1.99%-1.81%0.96%4.23%-4.96%5.09%-5.98%3.12%-0.52%-3.44%-1.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFFVX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFFVX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA U.S. Targeted Value Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.01
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA U.S. Targeted Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.48$0.46$0.38$0.43$0.36$0.31$0.25$0.30$0.24$0.27$0.22

Дивидендный доход

1.57%1.40%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Targeted Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.46
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.38
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.43
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.36
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.31
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.25
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.30
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.24
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.27
2014$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA U.S. Targeted Value Portfolio показал максимальную просадку в 65.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.

Текущая просадка DFA U.S. Targeted Value Portfolio составляет 11.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.13%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.5245 апр. 2011 г.966
-54.08%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.598
-41.65%17 апр. 2002 г.22712 мар. 2003 г.1821 дек. 2003 г.409
-31.26%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.32522 янв. 2013 г.433
-28.22%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.19721 нояб. 2016 г.602

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...