DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX)
Информация о фонде
| ISIN | US2332035953 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 23 февр. 2000 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DFFVX составляет 0.29%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DFFVX с DFSVX, DFFVX с LONGX, DFFVX с VMVAX, DFFVX с VEXRX, DFFVX с VOO, DFFVX с FSKAX, DFFVX с AVUV, DFFVX с VBR, DFFVX с SCHD, DFFVX с FLPSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Targeted Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Targeted Value Portfolio показал доход в 0.99% с начала года и 28.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Targeted Value Portfolio составила 8.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.99% | 7.50% |
| 1 месяц | -1.74% | -1.61% |
| 6 месяцев | 15.25% | 17.65% |
| 1 год | 28.55% | 26.26% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.20% | 11.73% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.75% | 10.64% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.20% | 2.66% | 5.30% | -6.07% | ||||||||
| 2023 | -5.21% | 8.07% | 11.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFFVX составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DFA U.S. Targeted Value Portfolio(DFFVX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Targeted Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $1.42 | $2.45 | $0.36 | $0.89 | $1.18 | $1.39 | $1.02 | $1.15 | $1.22 | $1.47 |
Дивидендный доход | 2.26% | 2.26% | 5.17% | 8.12% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.58% | 4.24% | 5.84% | 5.52% | 6.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Targeted Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.11 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Targeted Value Portfolio показал максимальную просадку в 64.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка DFA U.S. Targeted Value Portfolio составляет 3.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.21% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 933 |
| -50.75% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 592 |
| -36.14% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 224 | 2 сент. 2003 г. | 346 |
| -31.26% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 14 сент. 2012 г. | 347 |
| -23.91% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Targeted Value Portfolio составляет 5.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.