- ISIN
- US2332035953
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 23 февр. 2000 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) прибавил 16.9% с начала года. Текущая цена акции DFFVX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFFVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,585.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) показал доход в 16.87% с начала года и 32.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFFVX составила 11.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 32.99%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 11.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность DFFVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFFVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.54% | 2.87% | -3.79% | 7.54% | 0.12% | 2.94% | 16.87% | ||||||
| 2025 | 3.20% | -4.62% | -5.59% | -4.72% | 5.84% | 4.52% | 0.96% | 8.25% | -0.54% | -2.11% | 3.65% | 1.38% | 9.53% |
| 2024 | -3.20% | 2.66% | 5.30% | -6.07% | 5.28% | -2.87% | 9.78% | -2.00% | 0.19% | -1.41% | 10.81% | -7.60% | 9.34% |
| 2023 | 9.20% | -1.04% | -6.58% | -2.25% | -2.97% | 10.27% | 7.11% | -3.19% | -4.73% | -5.21% | 8.07% | 11.71% | 19.37% |
| 2022 | -3.11% | 2.46% | 0.62% | -5.85% | 4.02% | -11.05% | 9.84% | -2.30% | -9.32% | 13.51% | 5.39% | -5.87% | -4.66% |
| 2021 | 4.62% | 12.03% | 6.74% | 2.89% | 4.00% | -2.62% | -1.83% | 2.47% | -1.13% | 4.36% | -2.53% | -0.27% | 31.53% |
Метрики бенчмарка
DFA U.S. Targeted Value Portfolio has an annualized alpha of 4.75%, beta of 1.06, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 2000.
- This fund captured 127.24% of S&P 500 Index gains and 104.63% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.75% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.75%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 127.24%
- Участие в снижении
- 104.63%
Комиссия
Комиссия DFFVX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFFVX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFFVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.29 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 10.09 | +0.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Targeted Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.62 | $0.48 | $0.72 | $1.42 | $0.83 | $0.36 | $0.89 | $1.18 | $1.28 | $0.95 | $1.15 |
Дивидендный доход | 1.47% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Targeted Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA U.S. Targeted Value Portfolio показал максимальную просадку в 64.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка DFA U.S. Targeted Value Portfolio составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.21%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -50.75%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 19d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.14%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 10mo 28d | 1y 4moапр. 2002 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -31.26%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 17d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.09%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 7mo 29d | 1y 7dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| DFFVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -56.78% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -9.10% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -18.90% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -25.43% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -33.92% | -16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -3.32% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -10.71% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.06% | +0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFFVX
Добавьте DFA U.S. Targeted Value Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFFVX