DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX)
Информация о фонде
US2332035953
23 февр. 2000 г.
$0
Малая
Стоимость
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Targeted Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Targeted Value Portfolio показал доход в 13.61% с начала года и 27.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Targeted Value Portfolio составила 9.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.
DFFVX
13.61%
2.93%
8.97%
27.23%
14.44%
9.64%
^GSPC (Бенчмарк)
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFFVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.20% | 2.66% | 5.30% | -6.07% | 5.28% | -2.87% | 9.78% | -2.00% | 0.19% | -1.41% | 13.61% | ||
| 2023 | 9.20% | -1.04% | -6.58% | -2.25% | -2.97% | 10.27% | 7.11% | -3.19% | -4.73% | -5.21% | 8.07% | 11.71% | 19.37% |
| 2022 | -3.11% | 2.46% | 0.62% | -5.85% | 4.02% | -11.05% | 9.84% | -2.30% | -9.32% | 13.51% | 5.39% | -5.87% | -4.66% |
| 2021 | 4.62% | 12.03% | 6.74% | 2.89% | 4.00% | -2.62% | -1.83% | 2.47% | -1.13% | 4.36% | -2.53% | 5.32% | 38.90% |
| 2020 | -6.17% | -10.99% | -27.18% | 15.91% | 3.63% | 2.88% | 3.24% | 5.56% | -4.56% | 3.86% | 18.58% | 7.80% | 3.78% |
| 2019 | 11.90% | 3.79% | -3.44% | 4.78% | -10.76% | 7.97% | 0.72% | -7.44% | 5.99% | 1.64% | 2.91% | 3.84% | 21.51% |
| 2018 | 2.05% | -4.72% | 0.60% | 0.95% | 5.05% | -0.01% | 1.98% | 2.44% | -2.84% | -9.84% | 1.58% | -12.65% | -15.79% |
| 2017 | 0.17% | 1.00% | -0.90% | -0.54% | -3.35% | 3.38% | 0.92% | -2.79% | 7.29% | 0.72% | 3.14% | 0.67% | 9.67% |
| 2016 | -6.78% | 1.41% | 8.49% | 2.08% | 0.68% | -1.33% | 4.95% | 1.49% | 0.94% | -2.92% | 13.69% | 2.84% | 26.90% |
| 2015 | -4.33% | 7.17% | 1.35% | -1.00% | 1.45% | -0.39% | -2.57% | -4.07% | -4.88% | 6.15% | 2.37% | -6.08% | -5.68% |
| 2014 | -4.74% | 5.16% | 1.99% | -1.81% | 0.96% | 4.23% | -4.97% | 5.09% | -5.99% | 3.12% | -0.52% | 1.22% | 2.93% |
| 2013 | 6.82% | 1.71% | 4.87% | -0.98% | 4.95% | -0.71% | 7.02% | -3.70% | 5.59% | 4.29% | 4.47% | 2.62% | 43.03% |
Комиссия
Комиссия DFFVX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFFVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Targeted Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.46 | $0.38 | $0.43 | $0.36 | $0.31 | $0.25 | $0.30 | $0.24 | $0.27 | $0.22 | $0.15 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.44% | 1.38% | 1.41% | 1.52% | 1.35% | 1.24% | 1.20% | 1.00% | 1.36% | 0.97% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Targeted Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.43 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.36 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.27 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.22 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Targeted Value Portfolio показал максимальную просадку в 64.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка DFA U.S. Targeted Value Portfolio составляет 3.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.21% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 933 |
| -50.75% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 592 |
| -36.14% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 224 | 2 сент. 2003 г. | 346 |
| -31.26% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 14 сент. 2012 г. | 347 |
| -23.91% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Targeted Value Portfolio составляет 8.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.