- ISIN
- US2332034212
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 4 апр. 2005 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) прибавил 25.4% с начала года. Текущая цена акции DFCEX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFCEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,600.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) показал доход в 25.36% с начала года и 46.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFCEX составила 11.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 25.36%
- 6 месяцев
- 26.27%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DFCEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFCEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.60% | 5.88% | -9.59% | 11.97% | 5.68% | 2.85% | 25.36% | ||||||
| 2025 | 0.43% | -0.47% | 1.13% | 0.64% | 5.33% | 6.33% | 1.26% | 2.52% | 4.91% | 2.72% | -1.27% | 2.35% | 28.79% |
| 2024 | -3.39% | 4.16% | 1.75% | 1.05% | 2.07% | 2.36% | 0.54% | 0.83% | 5.17% | -4.14% | -1.60% | -1.27% | 7.31% |
| 2023 | 8.29% | -5.23% | 2.89% | -0.00% | -1.41% | 4.40% | 5.50% | -4.99% | -1.74% | -3.65% | 7.73% | 3.92% | 15.45% |
| 2022 | -0.44% | -2.05% | -1.33% | -5.65% | 0.92% | -7.38% | 0.38% | -0.38% | -10.91% | -1.31% | 14.73% | -2.39% | -16.44% |
| 2021 | 1.32% | 3.13% | 0.78% | 2.66% | 2.29% | 1.22% | -4.74% | 2.10% | -3.62% | 0.48% | -3.22% | 3.72% | 5.82% |
Метрики бенчмарка
DFA Emerging Markets Core Equity Fund has an annualized alpha of 1.72%, beta of 0.82, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2005.
- Альфа
- 1.72%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 97.17%
- Участие в снижении
- 99.10%
Комиссия
Комиссия DFCEX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFCEX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.46 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 10.92 | +4.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Emerging Markets Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.84 | $0.80 | $0.79 | $0.76 | $0.65 | $0.41 | $0.53 | $0.45 | $0.45 | $0.35 | $0.36 |
Дивидендный доход | 2.35% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Emerging Markets Core Equity Fund показал максимальную просадку в 64.58%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.58%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 10mo | 2y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -42.33%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 28d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.79%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 8moсент. 2014 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.05%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 1moиюнь 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.03%окт. 2011 г. | 5mo 8d | 2y 11mo | 3y 4moапр. 2011 г. - сент. 2014 г. |
Показатели просадок
| DFCEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -56.78% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -9.10% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -18.90% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.76% | -25.43% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -33.92% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -10.71% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.04% | +1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFCEX
Добавьте DFA Emerging Markets Core Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFCEX