PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2332034212

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

4 апр. 2005 г.

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DFCEX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DFCEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DFCEX с VFWSX DFCEX с DFREX DFCEX с RERGX DFCEX с NEWFX DFCEX с VITAX DFCEX с EEM DFCEX с DFQTX DFCEX с VEMAX DFCEX с VTI DFCEX с SCHE
Популярные сравнения:
DFCEX с VFWSX DFCEX с DFREX DFCEX с RERGX DFCEX с NEWFX DFCEX с VITAX DFCEX с EEM DFCEX с DFQTX DFCEX с VEMAX DFCEX с VTI DFCEX с SCHE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Emerging Markets Core Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.93%
9.23%
DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA Emerging Markets Core Equity Fund показал доход в 6.97% с начала года и 9.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Emerging Markets Core Equity Fund составила 4.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


DFCEX

С начала года

6.97%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

-0.97%

1 год

9.36%

5 лет

4.67%

10 лет

4.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFCEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.39%4.16%1.75%1.05%2.07%2.36%0.54%0.83%5.17%-4.14%-1.65%6.97%
20238.29%-5.23%2.89%-0.00%-1.41%4.40%5.50%-4.99%-1.74%-3.65%7.73%3.92%15.45%
2022-0.44%-2.05%-1.33%-5.65%0.92%-7.38%0.38%-0.38%-10.91%-1.31%14.73%-2.39%-16.44%
20211.32%3.13%0.78%2.66%2.29%1.22%-4.74%2.10%-3.62%0.48%-3.22%3.72%5.82%
2020-6.06%-5.13%-19.55%10.85%1.74%7.08%8.09%1.14%-0.78%1.30%11.06%7.77%13.86%
20198.16%-0.62%1.05%1.34%-5.77%5.62%-2.63%-4.22%2.73%3.99%-0.68%7.04%16.03%
20187.06%-4.55%-0.51%-1.31%-3.65%-5.21%3.16%-2.47%-1.81%-8.45%4.75%-2.39%-15.25%
20176.11%3.91%3.11%1.77%1.94%0.89%4.92%2.32%-0.76%3.18%0.63%3.74%36.55%
2016-4.63%-0.60%13.15%1.19%-4.28%5.55%5.49%1.00%1.33%0.11%-5.43%0.24%12.36%
20150.79%2.88%-1.68%6.89%-3.54%-2.67%-6.69%-8.72%-2.10%5.72%-3.21%-2.46%-14.84%
2014-6.32%3.62%3.65%0.72%3.30%2.60%0.91%3.10%-6.97%0.55%-1.05%-4.21%-0.92%
20130.88%-0.68%-1.06%1.14%-2.74%-7.19%1.36%-2.58%7.15%4.31%-1.64%-0.90%-2.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFCEX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFCEX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFCEX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.742.07
Коэффициент Сортино DFCEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.062.76
Коэффициент Омега DFCEX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.141.39
Коэффициент Кальмара DFCEX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.653.05
Коэффициент Мартина DFCEX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.6513.27
DFCEX
^GSPC

DFA Emerging Markets Core Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.74
2.07
DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Emerging Markets Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.45$0.79$0.76$0.65$0.41$0.53$0.45$0.45$0.35$0.36$0.39$0.40

Дивидендный доход

1.91%3.53%3.77%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%2.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.45
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.32$0.79
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.17$0.76
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.22$0.65
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.07$0.41
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.12$0.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.13$0.45
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.14$0.45
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.35
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.36
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.39
2013$0.01$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.55%
-1.91%
DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Emerging Markets Core Equity Fund показал максимальную просадку в 64.58%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Emerging Markets Core Equity Fund составляет 8.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.58%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.47613 окт. 2010 г.742
-42.33%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.18716 дек. 2020 г.728
-33.79%8 сент. 2014 г.34621 янв. 2016 г.33216 мая 2017 г.678
-30.05%7 июн. 2021 г.35024 окт. 2022 г.42810 июл. 2024 г.778
-30.03%28 апр. 2011 г.1103 окт. 2011 г.7323 сент. 2014 г.842

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Emerging Markets Core Equity Fund составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.20%
3.82%
DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab