PortfoliosLab logo

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

IJS — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. IJS запущен 24 июл. 2000 г. и имеет комиссию в 0.25%.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $73,588 при доходности около 635.88%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
6.66%
6.48%
IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с IJS

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Популярные сравнения: IJS с IJR, IJS с AVUV, IJS с VIOV, IJS с VBR, IJS с VOO, IJS с IWM, IJS с VNQI, IJS с IWN, IJS с VT, IJS с SDIV

Доходность

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF показал доход в -1.48% с начала года и -10.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares S&P SmallCap 600 Value ETF составила 8.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-12.59%-5.31%
С начала года-1.48%2.01%
6 месяцев0.68%0.39%
1 год-10.89%-10.12%
5 лет (среднегодовая)4.45%7.32%
10 лет (среднегодовая)8.79%9.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202311.95%-1.73%
2022-10.42%14.40%3.81%-6.49%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.45
-0.43
IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P SmallCap 600 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.34$1.34$1.59$0.81$1.34$1.15$1.08$0.85$0.86$0.83$0.66$0.75

Дивидендный доход

1.49%1.46%1.54%1.03%1.74%1.86%1.52%1.33%1.77%1.59%1.36%2.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.26
2021$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.49
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.50
2018$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32
2017$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.33
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26
2015$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23
2014$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25
2013$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22
2012$0.10$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.31

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-17.20%
-18.34%
IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 60.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 732 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.11%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.7321 февр. 2012 г.1176
-47.68%23 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.597
-36.41%6 мая 2002 г.1109 окт. 2002 г.28626 нояб. 2003 г.396
-24.32%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.
-21.92%23 мая 2001 г.8121 сент. 2001 г.6626 дек. 2001 г.147
-20.54%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.264
-15.45%16 февр. 2001 г.323 апр. 2001 г.3321 мая 2001 г.65
-13.55%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.677 сент. 2012 г.115
-13.54%9 мая 2006 г.5221 июл. 2006 г.8114 нояб. 2006 г.133
-12.72%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.785 нояб. 2021 г.106

График волатильности

На текущий момент iShares S&P SmallCap 600 Value ETF показывает волатильность на уровне 29.18%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
29.18%
21.17%
IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Альтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доходМакс. просадкаКоэф-т Шарпа
AVUV24 сент. 2019 г.0.25%-4.7%12.1%1.8%-49.4%-0.4
IJR22 мая 2000 г.0.07%-1.7%9.4%1.4%-58.2%-0.5
VBR26 янв. 2004 г.0.07%-4.7%8.5%2.1%-62.0%-0.5

Портфели с iShares S&P SmallCap 600 Value ETF


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
Простой портфель Ларри Сведро-0.40%5.37%4.21%10.94%-39.91%-0.570.20%
Alpha Architect Robust Portfolio-0.69%5.68%1.86%12.85%-48.58%-0.460.40%
Aronson Family Taxable Portfolio1.57%6.10%3.06%12.28%-42.95%-0.620.19%
Bill Bernstein Coward's Portfolio0.47%5.64%2.02%10.15%-37.25%-0.450.15%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio0.17%5.40%2.33%11.72%-44.57%-0.480.12%
Golden Butterfly Portfolio3.94%5.72%1.55%8.27%-20.32%-0.550.20%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio1.16%2.77%3.81%6.08%-21.61%-0.760.17%