PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

IJS — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. IJS запущен 24 июл. 2000 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US4642878791

CUSIP

464287879

Эмитент

iShares

Дата выпуска

24 июл. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IJS составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IJS с IJR IJS с VBR IJS с AVUV IJS с VIOV IJS с IWN IJS с IWM IJS с FISVX IJS с VOO IJS с ISCV IJS с VT
Популярные сравнения:
IJS с IJR IJS с VBR IJS с AVUV IJS с VIOV IJS с IWN IJS с IWM IJS с FISVX IJS с VOO IJS с ISCV IJS с VT

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) показал доход в -9.72% с начала года и -2.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IJS составила 6.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

IJS

С начала года

-9.72%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

-13.72%

1 год

-2.50%

5 лет

15.53%

10 лет

6.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IJS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.71%-5.40%-6.39%-5.81%6.40%-9.72%
2024-5.45%2.37%3.38%-6.50%4.56%-2.71%11.79%-1.38%0.92%-1.76%10.77%-6.87%7.33%
202311.95%-1.73%-6.49%-2.39%-3.66%8.50%6.03%-5.01%-6.29%-6.36%9.07%13.34%14.68%
2022-4.40%2.28%0.50%-6.38%2.32%-8.97%8.53%-4.16%-10.42%14.40%3.81%-6.49%-11.34%
20216.25%10.80%5.62%1.69%3.89%-0.71%-4.36%1.82%-1.45%2.86%-2.62%4.11%30.53%
2020-6.31%-10.15%-25.76%13.89%2.55%3.58%2.58%5.07%-5.19%3.66%19.21%7.50%2.63%
201912.26%4.13%-3.91%4.32%-9.98%7.66%1.30%-5.14%5.57%2.00%2.71%2.84%24.11%
20181.33%-4.04%1.36%1.76%5.87%0.80%2.62%3.14%-3.05%-9.94%0.57%-12.39%-12.85%
2017-1.21%1.35%-0.65%0.51%-2.26%2.96%0.75%-2.72%8.58%0.59%3.76%-0.37%11.35%
2016-5.85%2.08%9.41%2.13%0.44%0.83%5.06%1.13%0.87%-3.74%13.34%3.20%31.23%
2015-5.32%5.86%1.02%-1.82%0.75%0.42%-2.70%-4.62%-3.77%6.57%2.47%-5.08%-6.91%
2014-3.51%4.63%1.34%-2.29%0.62%3.84%-5.07%4.46%-5.94%7.13%0.48%2.56%7.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IJS составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IJS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.10
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P SmallCap 600 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.93$1.93$1.47$1.34$1.59$0.81$1.34$1.15$1.08$0.85$0.86$0.83

Дивидендный доход

1.97%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36
2024$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.54$1.93
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.22$1.47
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.26$1.34
2021$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.49$1.59
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.81
2019$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.50$1.34
2018$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$1.15
2017$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.33$1.08
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$0.85
2015$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.86
2014$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF показал максимальную просадку в 60.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 732 торговые сессии.

Текущая просадка iShares S&P SmallCap 600 Value ETF составляет 16.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.11%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.7321 февр. 2012 г.1176
-47.68%23 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.597
-36.41%6 мая 2002 г.1109 окт. 2002 г.28626 нояб. 2003 г.396
-28.65%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-24.32%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.44816 июл. 2024 г.674

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...