PortfoliosLab logo

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 сент. 2022 г.

IJS — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. IJS запущен 24 июл. 2000 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISINUS4642878791
CUSIP464287879
ЭмитентiShares
Дата выпуска24 июл. 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Value Equities
Комиссия0.25%
Отслеживаемый индексS&P SmallCap 600/Citigroup Value Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Капитализация

Микро

Инвестиционный стиль

Смешанный

Торговые данные

Цена закрытия$88.45
Годовой диапазон$86.20 - $109.61
EMA (50)$93.46
EMA (200)$96.87
Средний объем торгов$959.51K

IJSГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

IJSДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $33,678 при доходности около 236.78%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-18.57%
-20.56%
IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

IJSДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-12.11%-9.68%
6 месяцев-18.87%-20.90%
С начала года-19.53%-23.62%
1 год-17.17%-16.36%
5 лет3.93%7.65%
10 лет9.40%9.73%

IJSДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-4.40%2.28%0.50%-6.38%2.32%-8.97%8.53%-4.16%-9.71%
20216.25%10.80%5.62%1.69%3.89%-0.71%-4.36%1.82%-1.45%2.86%-2.62%4.11%
2020-6.31%-10.15%-25.76%13.89%2.55%3.58%2.58%5.07%-5.19%3.66%19.21%7.50%
201912.26%4.13%-3.91%4.32%-9.98%7.66%1.30%-5.14%5.57%2.00%2.71%2.84%
20181.33%-4.04%1.36%1.76%5.87%0.80%2.62%3.14%-3.05%-9.94%0.57%-12.39%
2017-1.21%1.35%-0.65%0.51%-2.26%2.96%0.75%-2.72%8.58%0.59%3.76%-0.37%
2016-5.85%2.08%9.41%2.13%0.44%0.83%5.06%1.13%0.87%-3.74%13.34%3.20%
2015-5.32%5.86%1.02%-1.82%0.75%0.42%-2.70%-4.62%-3.77%6.57%2.47%-5.08%
2014-3.51%4.63%1.34%-2.29%0.62%3.84%-5.07%4.46%-5.94%7.13%0.48%2.56%
20135.35%1.63%4.11%0.12%4.29%-0.14%6.56%-3.41%6.60%3.48%4.25%1.30%
20127.90%1.71%2.90%-1.91%-7.18%4.55%-0.69%4.08%3.13%-1.96%1.65%3.55%
2011-0.24%4.21%2.21%1.06%-1.77%-1.59%-2.77%-7.98%-10.56%15.34%0.63%2.02%
2010-4.80%4.76%7.80%6.63%-8.54%-8.27%6.71%-7.91%10.94%4.04%2.47%8.97%

IJSГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.77. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
-0.77
-0.76
IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

IJSИстория дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P SmallCap 600 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$1.57$1.59$0.81$1.34$1.15$1.08$0.85$0.86$0.83$0.66$0.75$0.46$0.41

Дивидендный доход

1.89%1.54%1.03%1.73%1.86%1.52%1.33%1.76%1.58%1.35%2.16%1.56%1.37%

IJSГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-23.72%
-24.10%
IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

IJSМаксимальные просадки

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 47.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 200 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.68%23 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.597
-26.76%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.207
-24.08%8 нояб. 2021 г.22327 сент. 2022 г.
-21.67%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.11110 дек. 2010 г.161
-20.54%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.264
-13.55%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.677 сент. 2012 г.115
-12.72%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.785 нояб. 2021 г.106
-11.13%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.3226 нояб. 2014 г.102
-10.36%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.2420 дек. 2012 г.66
-10.25%15 мар. 2021 г.824 мар. 2021 г.471 июн. 2021 г.55

IJSГрафик волатильности

На текущий момент iShares S&P SmallCap 600 Value ETF показывает волатильность на уровне 27.29%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%MayJuneJulyAugustSeptember
27.29%
20.76%
IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

IJSАльтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доход
AVUV24 сент. 2019 г.0.25%-15.50%11.50%2.04%Сравнить IJS с AVUV
IJR22 мая 2000 г.0.07%-22.67%10.14%1.89%Сравнить IJS с IJR
VBR26 янв. 2004 г.0.07%-18.18%9.56%2.28%Сравнить IJS с VBR

Портфели с iShares S&P SmallCap 600 Value ETF


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
Простой портфель Ларри Сведро-17.75%6.01%5.09%12.84%-30.20%-0.950.20%
Alpha Architect Robust Portfolio-23.42%6.65%1.91%14.83%-32.65%-0.990.40%
Aronson Family Taxable Portfolio-23.38%6.67%3.47%13.27%-27.89%-1.130.19%
Bill Bernstein Coward's Portfolio-19.35%6.72%1.85%12.96%-29.38%-0.920.15%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio-20.84%6.16%2.36%13.80%-31.49%-1.000.12%
Golden Butterfly Portfolio-20.31%5.31%1.32%10.05%-22.32%-1.130.20%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio-14.96%2.87%3.92%7.83%-19.55%-1.300.17%