iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS)

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $73,588 при доходности около 635.88%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF показал доход в -1.48% с начала года и -10.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares S&P SmallCap 600 Value ETF составила 8.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.71%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность iShares S&P SmallCap 600 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 60.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 732 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент iShares S&P SmallCap 600 Value ETF показывает волатильность на уровне 29.18%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.