- ISIN
- US4642878791
- CUSIP
- 464287879
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 24 июл. 2000 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $8B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) прибавил 15.1% с начала года. Текущая цена акции IJS — $131. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IJS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,310.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) показал доход в 15.13% с начала года и 36.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IJS составила 10.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 10.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IJS по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IJS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 7 мая 2010 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 6 мая 2010 г. с доходностью -21.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.49% | 1.40% | -3.37% | 9.15% | 1.08% | 0.00% | 15.13% | ||||||
| 2025 | 1.71% | -5.40% | -6.39% | -5.81% | 4.27% | 4.38% | 1.38% | 8.62% | 1.42% | -0.35% | 2.87% | 0.79% | 6.54% |
| 2024 | -5.45% | 2.37% | 3.38% | -6.50% | 4.56% | -2.71% | 11.79% | -1.38% | 0.92% | -1.76% | 10.77% | -6.87% | 7.33% |
| 2023 | 11.95% | -1.73% | -6.49% | -2.39% | -3.66% | 8.50% | 6.03% | -5.01% | -6.29% | -6.36% | 9.07% | 13.34% | 14.68% |
| 2022 | -4.40% | 2.28% | 0.50% | -6.38% | 2.32% | -8.97% | 8.53% | -4.16% | -10.42% | 14.40% | 3.81% | -6.49% | -11.34% |
| 2021 | 6.25% | 10.80% | 5.62% | 1.69% | 3.89% | -0.71% | -4.36% | 1.82% | -1.45% | 2.86% | -2.62% | 4.11% | 30.53% |
Метрики бенчмарка
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF has an annualized alpha of 3.68%, beta of 1.05, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 2000.
- This ETF captured 122.93% of S&P 500 Index gains and 106.64% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.68% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.68, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.68%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 122.93%
- Участие в снижении
- 106.64%
Комиссия
Комиссия IJS составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IJS имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IJS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.24 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 3.07 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.93 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 13.52 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares S&P SmallCap 600 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.69 | $1.84 | $1.93 | $1.47 | $1.34 | $1.59 | $0.81 | $1.34 | $1.15 | $1.08 | $0.85 | $0.86 |
Дивидендный доход | 1.29% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $1.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF показал максимальную просадку в 60.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 732 торговые сессии.
Текущая просадка iShares S&P SmallCap 600 Value ETF составляет 1.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.11%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 10mo | 4y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -47.68%март 2020 г. | 1y 7mo | 9mo 19d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.41%окт. 2002 г. | 5mo 6d | 1y 1mo | 1y 6moмай 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.65%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.32%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| IJS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -56.78% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -9.10% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -18.90% | -9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -25.43% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -33.92% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.74% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -10.72% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.97% | +0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IJS
Добавьте iShares S&P SmallCap 600 Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IJS