PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642878791
CUSIP464287879
ЭмитентiShares
Дата выпуска24 июл. 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Value Equities
Отслеживаемый индексS&P SmallCap 600/Citigroup Value Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IJS составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Популярные сравнения: IJS с IJR, IJS с AVUV, IJS с VBR, IJS с VIOV, IJS с IWN, IJS с VOO, IJS с IWM, IJS с FISVX, IJS с VT, IJS с VNQI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
706.14%
284.86%
IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF показал доход в -5.89% с начала года и 7.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares S&P SmallCap 600 Value ETF составила 7.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.89%14.57%
1 месяц-2.93%3.01%
6 месяцев-5.78%14.93%
1 год7.56%25.67%
5 лет (среднегодовая)7.78%13.42%
10 лет (среднегодовая)7.00%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IJS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.45%2.37%3.38%-6.50%4.56%-5.89%
202311.95%-1.73%-6.49%-2.39%-3.66%8.50%6.03%-5.01%-6.29%-6.36%9.07%13.34%14.68%
2022-4.40%2.28%0.50%-6.38%2.32%-8.97%8.53%-4.16%-10.42%14.40%3.81%-6.49%-11.34%
20216.25%10.80%5.62%1.69%3.89%-0.71%-4.36%1.82%-1.45%2.86%-2.62%4.11%30.53%
2020-6.31%-10.15%-25.76%13.89%2.55%3.58%2.58%5.07%-5.19%3.66%19.21%7.50%2.63%
201912.26%4.13%-3.91%4.32%-9.98%7.66%1.30%-5.14%5.57%2.00%2.71%2.84%24.11%
20181.33%-4.04%1.36%1.76%5.87%0.80%2.62%3.14%-3.05%-9.94%0.57%-12.39%-12.86%
2017-1.21%1.35%-0.65%0.51%-2.26%2.96%0.75%-2.72%8.58%0.59%3.76%-0.37%11.35%
2016-5.85%2.08%9.41%2.13%0.44%0.83%5.06%1.13%0.87%-3.74%13.34%3.20%31.23%
2015-5.32%5.86%1.02%-1.83%0.75%0.42%-2.70%-4.62%-3.77%6.57%2.47%-5.08%-6.90%
2014-3.51%4.63%1.34%-2.29%0.62%3.84%-5.07%4.46%-5.94%7.13%0.48%2.56%7.56%
20135.35%1.63%4.11%0.12%4.29%-0.14%6.56%-3.41%6.60%3.48%4.25%1.30%39.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IJS среди ETFs на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IJS, с текущим значением в 1616
IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF)
Ранг коэф-та Шарпа IJS, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IJS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IJS, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IJS, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IJS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IJS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IJS, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.36

Коэффициент Шарпа

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.22
2.24
IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P SmallCap 600 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.58$1.47$1.34$1.59$0.81$1.34$1.15$1.08$0.85$0.86$0.83$0.66

Дивидендный доход

1.64%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.47$0.83
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.22$1.47
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.26$1.34
2021$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.49$1.59
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.81
2019$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.50$1.34
2018$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$1.15
2017$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.33$1.08
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$0.85
2015$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.86
2014$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.83
2013$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-9.30%
-0.41%
IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF показал максимальную просадку в 60.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 732 торговые сессии.

Текущая просадка iShares S&P SmallCap 600 Value ETF составляет 9.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.11%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.7321 февр. 2012 г.1176
-47.68%23 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.597
-36.41%6 мая 2002 г.1109 окт. 2002 г.28626 нояб. 2003 г.396
-24.32%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.
-21.92%23 мая 2001 г.8121 сент. 2001 г.6626 дек. 2001 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares S&P SmallCap 600 Value ETF составляет 4.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.76%
2.38%
IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF)
Benchmark (^GSPC)