PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02368A2087
ЭмитентAmerican Beacon
Дата выпуска17 июл. 1987 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$250,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AADEX составляет 0.63%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AADEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Beacon Large Cap Value Fund

Популярные сравнения: AADEX с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Beacon Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
924.54%
1,211.95%
AADEX (American Beacon Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Beacon Large Cap Value Fund показал доход в 8.05% с начала года и 23.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Beacon Large Cap Value Fund составила 8.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.05%11.24%
1 месяц1.31%4.04%
6 месяцев15.58%16.49%
1 год23.73%26.17%
5 лет (среднегодовая)12.29%13.76%
10 лет (среднегодовая)8.90%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AADEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.66%3.36%5.57%-4.07%8.05%
20236.07%-3.75%-2.05%1.55%-3.67%6.89%4.52%-2.45%-3.49%-2.68%7.11%5.84%13.51%
2022-0.78%-1.68%1.85%-6.52%4.20%-9.59%7.04%-2.38%-9.49%12.20%6.26%-4.11%-5.40%
2021-0.94%8.01%6.31%4.43%2.84%-1.50%0.03%1.99%-3.08%5.95%-4.13%5.96%28.07%
2020-3.62%-9.93%-19.56%11.92%4.53%0.49%3.34%4.05%-3.06%-0.30%15.97%4.25%3.15%
201910.16%3.09%-0.04%4.78%-7.53%7.63%0.98%-3.31%3.61%1.87%3.32%2.91%29.72%
20185.35%-5.63%-2.21%1.02%0.66%0.52%4.56%0.63%0.20%-6.97%1.41%-11.08%-12.12%
20170.80%3.10%-0.24%0.31%0.14%2.40%0.85%-1.01%4.33%1.21%2.07%2.13%17.17%
2016-6.13%-1.35%7.24%2.84%0.32%-1.52%3.89%1.99%-0.19%-1.15%7.98%1.82%15.97%
2015-4.16%6.52%-1.48%2.22%0.90%-2.38%0.27%-6.90%-4.47%7.91%0.35%-3.81%-5.93%
2014-3.76%4.77%2.21%0.54%1.78%2.24%-1.81%3.42%-2.00%1.17%2.08%-0.21%10.58%
20135.55%0.79%4.74%2.78%3.27%-0.86%5.32%-3.07%2.59%3.84%3.70%2.07%34.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AADEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AADEX, с текущим значением в 7979
AADEX (American Beacon Large Cap Value Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AADEX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADEX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADEX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADEX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADEX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AADEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AADEX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AADEX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AADEX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AADEX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AADEX, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.23

Коэффициент Шарпа

American Beacon Large Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.24
2.43
AADEX (American Beacon Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Beacon Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.36$1.36$2.82$3.16$3.60$2.72$2.41$3.13$0.82$2.90$2.68$0.44

Дивидендный доход

4.89%5.28%11.80%11.20%14.65%9.93%10.39%10.73%2.97%11.85%9.21%1.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36$1.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.82$2.82
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.16$3.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.60$3.60
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$2.72
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.41$2.41
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.13$3.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.90$2.90
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.68$2.68
2013$0.44$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.22%
-0.29%
AADEX (American Beacon Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Beacon Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 59.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.

Текущая просадка American Beacon Large Cap Value Fund составляет 2.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.56%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.97422 янв. 2013 г.1389
-48.93%16 апр. 1998 г.11399 окт. 2002 г.59825 февр. 2005 г.1737
-41.69%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-22.91%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21329 окт. 2019 г.442
-22.24%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.19315 нояб. 2016 г.376

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Beacon Large Cap Value Fund составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.03%
3.00%
AADEX (American Beacon Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)