PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8085098148

CUSIP

808509814

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

19 мая 1998 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWEGX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SWEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWEGX: 0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SWEGX с SWPPX SWEGX с SWTSX SWEGX с VTI SWEGX с QQQ SWEGX с SCHD SWEGX с FBALX SWEGX с VT SWEGX с SNXFX SWEGX с SCHB SWEGX с SWDSX
Популярные сравнения:
SWEGX с SWPPX SWEGX с SWTSX SWEGX с VTI SWEGX с QQQ SWEGX с SCHD SWEGX с FBALX SWEGX с VT SWEGX с SNXFX SWEGX с SCHB SWEGX с SWDSX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
247.52%
363.46%
SWEGX (Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ показал доход в -3.87% с начала года и -1.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ составила 4.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.30%.


SWEGX

С начала года

-3.87%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

-10.39%

1 год

-1.65%

5 лет

10.76%

10 лет

4.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-2.50%

5 лет

13.85%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWEGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.09%-0.17%-3.51%-3.20%-3.87%
2024-0.50%4.08%3.22%-4.06%4.76%1.02%3.20%2.08%2.00%-2.55%4.22%-8.66%8.19%
20237.65%-2.78%1.48%1.16%-1.59%6.17%3.81%-2.98%-4.40%-3.22%8.85%4.77%19.28%
2022-4.40%-2.23%1.92%-7.39%0.73%-8.60%7.51%-3.91%-9.61%7.54%7.48%-7.58%-18.98%
20210.45%3.71%3.77%4.06%1.88%0.97%0.52%2.38%-3.64%4.92%-2.64%2.61%20.30%
2020-2.46%-8.44%-15.97%11.04%4.72%2.40%3.99%5.70%-3.36%-2.04%13.71%-0.58%5.11%
20198.53%3.07%0.22%3.42%-6.56%6.73%0.16%-2.94%2.64%2.57%2.82%-0.56%21.02%
20184.69%-4.28%-1.01%0.86%1.60%-0.10%2.89%1.53%0.05%-7.94%1.31%-10.97%-11.87%
20171.98%2.42%0.71%1.23%0.75%1.09%2.05%-0.17%3.13%1.63%2.40%-0.66%17.80%
2016-5.83%-0.43%7.65%1.59%0.59%-0.06%4.36%0.56%0.68%-2.15%4.09%-0.36%10.53%
2015-2.17%5.70%-0.85%1.37%0.62%-1.68%0.23%-6.20%-3.70%7.12%0.35%-9.71%-9.66%
2014-3.64%4.98%-0.00%-0.18%1.68%2.42%-2.89%3.03%-3.35%2.51%1.28%-0.63%4.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWEGX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SWEGX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWEGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWEGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWEGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWEGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWEGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWEGX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SWEGX: -0.13
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино SWEGX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SWEGX: -0.07
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега SWEGX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
SWEGX: 0.99
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара SWEGX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SWEGX: -0.15
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина SWEGX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SWEGX: -0.43
^GSPC: -0.79

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.17
SWEGX (Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.44$0.40$0.30$0.45$0.21$0.53$0.36$0.33$0.30$0.53$0.23

Дивидендный доход

1.97%1.90%1.83%1.60%1.91%1.08%2.78%2.22%1.75%1.85%3.55%1.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2014$0.23$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.79%
-17.42%
SWEGX (Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ показал максимальную просадку в 60.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ составляет 12.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.17%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.102810 апр. 2013 г.1379
-47.31%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.8144 янв. 2006 г.1448
-37.36%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.224
-26.15%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.36121 мар. 2024 г.594
-24.92%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.485

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ составляет 6.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.09%
9.30%
SWEGX (Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab