- ISIN
- US8085098148
- CUSIP
- 808509814
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 19 мая 1998 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции SWEGX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWEGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,732.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) показал доход в 12.78% с начала года и 29.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWEGX составила 12.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 12.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWEGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWEGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.47% | 2.17% | -5.92% | 8.82% | 3.74% | 0.44% | 12.78% | ||||||
| 2025 | 3.09% | -0.17% | -3.51% | 0.13% | 5.18% | 4.27% | 0.75% | 3.67% | 3.02% | 1.46% | 0.76% | 0.70% | 20.82% |
| 2024 | -0.86% | 4.08% | 3.22% | -4.06% | 4.76% | 1.02% | 3.20% | 2.08% | 2.00% | -2.55% | 4.22% | -3.52% | 13.86% |
| 2023 | 7.65% | -2.78% | 1.48% | 1.16% | -1.59% | 6.17% | 3.81% | -2.98% | -4.40% | -3.22% | 8.85% | 9.90% | 25.13% |
| 2022 | -4.40% | -2.23% | 1.92% | -7.39% | 0.73% | -8.60% | 7.51% | -3.91% | -9.61% | 7.54% | 7.48% | -4.46% | -16.24% |
| 2021 | 0.45% | 3.71% | 3.77% | 4.06% | 1.88% | 0.97% | 0.52% | 2.38% | -3.64% | 4.92% | -2.64% | 4.65% | 22.68% |
Метрики бенчмарка
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ has an annualized alpha of 1.16%, beta of 0.94, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.16%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 103.47%
- Участие в снижении
- 99.91%
Комиссия
Комиссия SWEGX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWEGX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWEGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.93 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 13.52 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.92 | $1.92 | $1.76 | $1.38 | $0.92 | $0.91 | $1.34 | $1.25 | $0.78 | $0.65 | $0.74 | $1.68 |
Дивидендный доход | 6.49% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $1.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ показал максимальную просадку в 57.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 968 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.57%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -46.46%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 3y 2mo | 5y 8moмарт 2000 г. - дек. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -36.08%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 22d | 9mo 24dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.87%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.70%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 8d | 1y 1moсент. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| SWEGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -56.78% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.10% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -18.90% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -25.43% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -33.92% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -10.72% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.97% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWEGX
Добавьте Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWEGX