AMPT 7SM New AI

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	6%
ADBE Adobe Inc	Technology	4%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	3%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	4%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	2%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	2%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	3%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	6%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	5%
INTC Intel Corporation	Technology	4%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	3%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5%
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc	Financial Services	2%
MRVL Marvell Technology Group Ltd.	Technology	3%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	2%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	2%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	2%
SYK Stryker Corporation	Healthcare	3%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	2%
USD=X USD Cash		1%
V Visa Inc.	Financial Services	2%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	4%
ZS Zscaler, Inc.	Technology	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 7SM New AI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 дек. 2018 г., начальной даты DELL

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель AMPT 7SM New AI	0.00%	-0.37%	-0.77%	1.73%	30.96%	33.84%	24.31%	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-2.50%	-5.44%	20.55%	88.99%	41.91%	22.87%	22.80%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-7.16%	-12.80%	14.47%	15.19%	39.72%	39.64%	31.19%
COST Costco Wholesale Corporation	1.85%	0.71%	17.86%	11.02%	5.74%	28.60%	24.74%	22.54%
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.06%	5.84%	34.42%	46.62%	40.06%	15.29%	27.66%	11.56%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.20%	-3.39%	-15.36%	-20.48%	-45.51%	-15.89%	-3.82%	9.69%
ADBE Adobe Inc	0.64%	-10.36%	-30.59%	-30.89%	-37.03%	-13.86%	-12.86%	9.90%
INTC Intel Corporation	4.89%	16.89%	36.53%	35.07%	129.21%	16.21%	-3.01%	7.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AMPT 7SM New AI закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.79%	-1.80%	-3.73%	2.11%									-0.77%
2025	3.24%	-0.79%	-6.67%	-0.06%	6.86%	9.29%	1.40%	-0.42%	8.11%	7.75%	-1.36%	-1.35%	27.68%
2024	7.48%	10.81%	3.12%	-5.43%	6.25%	6.19%	-3.49%	1.84%	0.84%	-2.10%	5.79%	-2.63%	30.99%
2023	10.18%	0.54%	10.38%	1.57%	12.91%	6.85%	4.78%	0.61%	-3.46%	-0.92%	11.84%	4.66%	76.86%
2022	-7.91%	-3.02%	4.59%	-11.61%	1.66%	-9.22%	11.30%	-5.89%	-10.55%	5.83%	9.30%	-8.16%	-24.15%
2021	0.87%	4.29%	2.61%	5.60%	1.02%	7.57%	2.79%	4.64%	-4.61%	7.74%	4.78%	2.26%	46.72%

Метрики бенчмарка

AMPT 7SM New AI: годовая альфа составляет 13.68%, бета — 1.16, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 22.12.2018.

Портфель участвовал в 157.12% роста S&P 500 Index, но только в 93.76% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 13.68% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 13.68%

Бета: 1.16

R²: 0.87

Участие в росте: 157.12%

Участие в снижении: 93.76%

Комиссия

Комиссия AMPT 7SM New AI составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AMPT 7SM New AI имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.74	0.88	+0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.57	1.37	+1.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.21	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.76	1.39	+0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.57	6.43	-0.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
COST Costco Wholesale Corporation	45	0.29	0.56	1.07	0.36	0.72
XOM Exxon Mobil Corporation	80	1.58	2.06	1.28	2.51	6.57
UNH UnitedHealth Group Incorporated	11	-0.89	-1.09	0.82	-0.76	-1.00
ADBE Adobe Inc	5	-1.20	-1.69	0.79	-0.83	-1.69
INTC Intel Corporation	89	1.94	2.64	1.33	5.32	12.19

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMPT 7SM New AI имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.74
За 5 лет: 1.06
За всё время: 1.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 7SM New AI за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.64%	0.63%	0.75%	0.87%	1.07%	0.88%	1.22%	1.05%	1.27%	1.18%	1.16%	1.39%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
COST Costco Wholesale Corporation	0.51%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.51%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	3.19%	2.64%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTC Intel Corporation	0.00%	0.00%	1.87%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AMPT 7SM New AI показал максимальную просадку в 31.65%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.

Текущая просадка AMPT 7SM New AI составляет 5.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.65%	28 дек. 2021 г.	291	14 окт. 2022 г.	223	25 мая 2023 г.	514
-29.15%	20 февр. 2020 г.	26	16 мар. 2020 г.	77	1 июн. 2020 г.	103
-22.63%	20 февр. 2025 г.	48	8 апр. 2025 г.	78	25 июн. 2025 г.	126
-15.97%	11 июл. 2024 г.	28	7 авг. 2024 г.	119	4 дек. 2024 г.	147
-11.53%	3 сент. 2020 г.	21	23 сент. 2020 г.	69	1 дек. 2020 г.	90

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 28, при этом эффективное количество активов равно 23.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	XOM	UNH	LLY	SMCI	MRSH	IBM	BRK-B	COST	ZS	NFLX	PWR	SYK	DELL	V	INTC	META	AMD	AAPL	AMZN	MRVL	GOOGL	ADBE	NVDA	LRCX	AMAT	CDNS	MSFT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.47	0.54	0.56	0.61	0.54	0.49	0.50	0.61	0.59	0.58	0.65	0.60	0.64	0.60	0.70	0.67	0.65	0.70	0.65	0.68	0.68	0.68	0.70	0.75	0.90
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XOM	0.36	0.00	1.00	0.19	0.10	0.19	0.21	0.31	0.39	0.10	0.04	0.05	0.31	0.17	0.25	0.23	0.25	0.10	0.13	0.17	0.10	0.19	0.16	0.12	0.12	0.19	0.21	0.13	0.10	0.24
UNH	0.36	0.00	0.19	1.00	0.27	0.11	0.35	0.25	0.32	0.24	0.09	0.11	0.19	0.28	0.14	0.29	0.18	0.13	0.14	0.20	0.13	0.14	0.20	0.20	0.12	0.15	0.17	0.18	0.22	0.24
LLY	0.36	0.00	0.10	0.27	1.00	0.17	0.28	0.24	0.25	0.24	0.17	0.16	0.20	0.31	0.17	0.25	0.15	0.21	0.18	0.24	0.21	0.15	0.22	0.22	0.21	0.18	0.19	0.25	0.26	0.35
SMCI	0.47	0.00	0.19	0.11	0.17	1.00	0.15	0.26	0.19	0.17	0.26	0.26	0.35	0.22	0.43	0.24	0.34	0.32	0.41	0.29	0.28	0.43	0.29	0.26	0.43	0.44	0.43	0.36	0.33	0.51
MRSH	0.54	0.00	0.21	0.35	0.28	0.15	1.00	0.35	0.53	0.38	0.20	0.23	0.31	0.44	0.25	0.49	0.27	0.26	0.21	0.33	0.23	0.23	0.27	0.37	0.20	0.23	0.24	0.33	0.35	0.38
IBM	0.56	0.00	0.31	0.25	0.24	0.26	0.35	1.00	0.45	0.29	0.17	0.17	0.35	0.36	0.35	0.41	0.34	0.25	0.24	0.30	0.24	0.29	0.29	0.31	0.23	0.33	0.34	0.28	0.32	0.44
BRK-B	0.61	0.00	0.39	0.32	0.25	0.19	0.53	0.45	1.00	0.31	0.11	0.20	0.40	0.43	0.33	0.48	0.32	0.24	0.19	0.34	0.24	0.25	0.31	0.29	0.22	0.29	0.28	0.26	0.31	0.39
COST	0.54	0.00	0.10	0.24	0.24	0.17	0.38	0.29	0.31	1.00	0.29	0.31	0.26	0.34	0.25	0.37	0.29	0.33	0.29	0.39	0.37	0.30	0.34	0.39	0.33	0.34	0.34	0.39	0.42	0.46
ZS	0.49	0.00	0.04	0.09	0.17	0.26	0.20	0.17	0.11	0.29	1.00	0.40	0.26	0.26	0.27	0.29	0.28	0.37	0.40	0.36	0.48	0.39	0.39	0.53	0.44	0.33	0.34	0.53	0.49	0.54
NFLX	0.50	0.00	0.05	0.11	0.16	0.26	0.23	0.17	0.20	0.31	0.40	1.00	0.21	0.25	0.27	0.32	0.33	0.47	0.38	0.41	0.49	0.35	0.39	0.47	0.43	0.32	0.34	0.44	0.47	0.51
PWR	0.61	0.00	0.31	0.19	0.20	0.35	0.31	0.35	0.40	0.26	0.26	0.21	1.00	0.33	0.42	0.32	0.35	0.29	0.33	0.32	0.26	0.41	0.30	0.25	0.38	0.44	0.45	0.39	0.32	0.48
SYK	0.59	0.00	0.17	0.28	0.31	0.22	0.44	0.36	0.43	0.34	0.26	0.25	0.33	1.00	0.30	0.49	0.32	0.32	0.26	0.35	0.31	0.28	0.34	0.41	0.29	0.32	0.31	0.41	0.39	0.46
DELL	0.58	0.00	0.25	0.14	0.17	0.43	0.25	0.35	0.33	0.25	0.27	0.27	0.42	0.30	1.00	0.34	0.42	0.33	0.39	0.35	0.35	0.46	0.33	0.34	0.45	0.47	0.47	0.44	0.40	0.56
V	0.65	0.00	0.23	0.29	0.25	0.24	0.49	0.41	0.48	0.37	0.29	0.32	0.32	0.49	0.34	1.00	0.35	0.38	0.32	0.42	0.37	0.33	0.43	0.49	0.33	0.38	0.36	0.43	0.49	0.53
INTC	0.60	0.00	0.25	0.18	0.15	0.34	0.27	0.34	0.32	0.29	0.28	0.33	0.35	0.32	0.42	0.35	1.00	0.38	0.48	0.41	0.40	0.51	0.41	0.40	0.47	0.55	0.56	0.44	0.43	0.62
META	0.64	0.00	0.10	0.13	0.21	0.32	0.26	0.25	0.24	0.33	0.37	0.47	0.29	0.32	0.33	0.38	0.38	1.00	0.43	0.45	0.57	0.44	0.58	0.50	0.51	0.43	0.43	0.49	0.56	0.63
AMD	0.60	0.00	0.13	0.14	0.18	0.41	0.21	0.24	0.19	0.29	0.40	0.38	0.33	0.26	0.39	0.32	0.48	0.43	1.00	0.43	0.48	0.58	0.46	0.45	0.66	0.58	0.58	0.51	0.50	0.69
AAPL	0.70	0.00	0.17	0.20	0.24	0.29	0.33	0.30	0.34	0.39	0.36	0.41	0.32	0.35	0.35	0.42	0.41	0.45	0.43	1.00	0.51	0.43	0.54	0.48	0.48	0.46	0.45	0.48	0.57	0.64
AMZN	0.67	0.00	0.10	0.13	0.21	0.28	0.23	0.24	0.24	0.37	0.48	0.49	0.26	0.31	0.35	0.37	0.40	0.57	0.48	0.51	1.00	0.46	0.61	0.55	0.53	0.46	0.46	0.53	0.62	0.67
MRVL	0.65	0.00	0.19	0.14	0.15	0.43	0.23	0.29	0.25	0.30	0.39	0.35	0.41	0.28	0.46	0.33	0.51	0.44	0.58	0.43	0.46	1.00	0.45	0.43	0.62	0.62	0.63	0.53	0.48	0.69
GOOGL	0.70	0.00	0.16	0.20	0.22	0.29	0.27	0.29	0.31	0.34	0.39	0.39	0.30	0.34	0.33	0.43	0.41	0.58	0.46	0.54	0.61	0.45	1.00	0.52	0.49	0.48	0.47	0.50	0.62	0.68
ADBE	0.65	0.00	0.12	0.20	0.22	0.26	0.37	0.31	0.29	0.39	0.53	0.47	0.25	0.41	0.34	0.49	0.40	0.50	0.45	0.48	0.55	0.43	0.52	1.00	0.49	0.43	0.42	0.60	0.64	0.65
NVDA	0.68	0.00	0.12	0.12	0.21	0.43	0.20	0.23	0.22	0.33	0.44	0.43	0.38	0.29	0.45	0.33	0.47	0.51	0.66	0.48	0.53	0.62	0.49	0.49	1.00	0.61	0.62	0.59	0.58	0.76
LRCX	0.68	0.00	0.19	0.15	0.18	0.44	0.23	0.33	0.29	0.34	0.33	0.32	0.44	0.32	0.47	0.38	0.55	0.43	0.58	0.46	0.46	0.62	0.48	0.43	0.61	1.00	0.87	0.57	0.49	0.72
AMAT	0.68	0.00	0.21	0.17	0.19	0.43	0.24	0.34	0.28	0.34	0.34	0.34	0.45	0.31	0.47	0.36	0.56	0.43	0.58	0.45	0.46	0.63	0.47	0.42	0.62	0.87	1.00	0.57	0.49	0.72
CDNS	0.70	0.00	0.13	0.18	0.25	0.36	0.33	0.28	0.26	0.39	0.53	0.44	0.39	0.41	0.44	0.43	0.44	0.49	0.51	0.48	0.53	0.53	0.50	0.60	0.59	0.57	0.57	1.00	0.63	0.72
MSFT	0.75	0.00	0.10	0.22	0.26	0.33	0.35	0.32	0.31	0.42	0.49	0.47	0.32	0.39	0.40	0.49	0.43	0.56	0.50	0.57	0.62	0.48	0.62	0.64	0.58	0.49	0.49	0.63	1.00	0.73
Portfolio	0.90	0.00	0.24	0.24	0.35	0.51	0.38	0.44	0.39	0.46	0.54	0.51	0.48	0.46	0.56	0.53	0.62	0.63	0.69	0.64	0.67	0.69	0.68	0.65	0.76	0.72	0.72	0.72	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 дек. 2018 г.

AMPT 7SM New AI

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов