PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AMPT 7SM New AI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AMPT 7SM New AI

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

USD=X 1%AAPL 6%MSFT 6%GOOGL 6%NVDA 6%LLY 6%IBM 5%AMZN 5%META 5%COST 4%XOM 4%ADBE 4%INTC 4%AMD 4%ZS 3%DELL 3%SYK 3%MRVL 3%LRCX 3%AMAT 3%UNH 2%NFLX 2%CDNS 2%V 2%MMC 2%PWR 2%BRK-B 2%SMCI 2%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
6%
ADBE
Adobe Inc		Technology
4%
AMAT
Applied Materials, Inc.		Technology
3%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
4%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
5%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
2%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		Technology
2%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
4%
DELL
Dell Technologies Inc.		Technology
3%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		Communication Services
6%
IBM
International Business Machines Corporation		Technology
5%
INTC
Intel Corporation		Technology
4%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
6%
LRCX
Lam Research Corporation		Technology
3%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
5%
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		Financial Services
2%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		Technology
3%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
6%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
2%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
6%
PWR
Quanta Services, Inc.		Industrials
2%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
2%
SYK
Stryker Corporation		Healthcare
3%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		Healthcare
2%
USD=X
USD Cash
1%
V
Visa Inc.		Financial Services
2%
XOM
Exxon Mobil Corporation		Energy
4%
ZS
Zscaler, Inc.		Technology
3%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мар. 2018 г., начальной даты ZS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.67%10.48%-1.79%10.08%14.60%10.64%
AMPT 7SM New AI1.59%13.69%-0.29%7.17%29.10%N/A
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		-19.40%0.94%-11.67%5.97%21.04%21.10%
MSFT
Microsoft Corporation		8.33%24.23%10.59%6.46%20.94%27.31%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-9.63%12.81%2.17%-2.66%19.43%20.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		-1.08%34.32%-9.42%39.93%71.34%74.59%
LLY
Eli Lilly and Company		-7.01%-13.40%-4.27%-10.31%38.06%27.69%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.38%4.11%6.79%27.63%29.60%23.78%
XOM
Exxon Mobil Corporation		-2.53%-4.05%-14.01%-7.72%23.72%6.32%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		-41.10%-30.55%-49.94%-42.19%1.95%11.20%
ADBE
Adobe Inc		-6.83%18.41%-17.86%-14.38%1.47%17.87%
INTC
Intel Corporation		2.49%5.33%-15.92%-34.18%-18.02%-2.34%
ZS
Zscaler, Inc.		40.14%28.65%21.96%45.17%26.86%N/A
NFLX
Netflix, Inc.		33.28%14.19%32.37%85.48%22.58%29.60%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		5.38%22.65%3.30%8.12%29.77%31.88%
V
Visa Inc.		13.65%8.20%15.90%30.84%14.21%18.62%
DELL
Dell Technologies Inc.		-1.84%33.15%-18.57%-22.92%40.90%N/A
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		8.32%4.06%2.53%9.96%18.66%16.48%
PWR
Quanta Services, Inc.		4.75%26.34%-2.63%22.20%57.75%27.53%
SYK
Stryker Corporation		5.31%8.66%-2.59%13.82%16.73%15.99%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		-43.91%22.18%-33.34%-15.78%15.98%17.93%
LRCX
Lam Research Corporation		14.65%30.06%13.58%-13.57%27.38%27.98%
AMAT
Applied Materials, Inc.		-0.79%16.40%-8.20%-25.72%25.28%24.59%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		11.09%-3.31%6.67%21.64%23.55%13.29%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-8.35%28.34%-19.48%-33.11%14.95%47.44%
IBM
International Business Machines Corporation		19.10%7.97%17.73%53.26%23.31%9.21%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		35.56%35.12%39.12%-52.68%75.67%28.52%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-7.43%17.28%2.38%10.90%10.76%25.25%
META
Meta Platforms, Inc.		8.82%27.24%13.24%36.58%22.18%23.02%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 7SM New AI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.24%-0.79%-6.67%-0.06%6.35%1.59%
20247.45%10.76%3.12%-5.43%6.25%6.26%-3.46%1.89%0.81%-2.10%5.79%-2.63%31.04%
202310.18%0.54%10.37%1.57%12.91%6.85%4.78%0.61%-3.44%-0.91%11.88%4.70%77.06%
2022-7.91%-3.02%4.59%-11.61%1.66%-9.22%11.30%-5.89%-10.55%5.83%9.30%-8.17%-24.16%
20210.87%4.29%2.61%5.60%1.02%7.57%2.79%4.64%-4.61%7.74%4.78%2.26%46.72%
20203.22%-5.89%-5.61%13.77%7.79%4.98%7.09%8.94%-4.07%-4.21%12.47%5.13%49.62%
201911.39%4.31%6.51%4.77%-8.32%7.34%3.46%-2.65%0.41%4.86%4.90%4.71%48.64%
2018-5.96%1.43%7.54%0.90%3.61%6.87%0.94%-10.92%2.40%-8.85%-3.81%

Комиссия

Комиссия AMPT 7SM New AI составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMPT 7SM New AI составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AMPT 7SM New AI, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPT 7SM New AI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPT 7SM New AI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPT 7SM New AI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPT 7SM New AI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPT 7SM New AI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		0.180.421.060.120.39
MSFT
Microsoft Corporation		0.250.761.100.430.93
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-0.080.161.02-0.04-0.09
NVDA
NVIDIA Corporation		0.650.741.090.380.93
LLY
Eli Lilly and Company		-0.27-0.260.97-0.54-1.00
COST
Costco Wholesale Corporation		1.231.561.211.373.91
XOM
Exxon Mobil Corporation		-0.32-0.160.98-0.29-0.62
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		-0.94-1.080.80-0.72-2.40
ADBE
Adobe Inc		-0.38-0.040.99-0.15-0.35
INTC
Intel Corporation		-0.54-0.390.95-0.44-0.89
ZS
Zscaler, Inc.		0.991.581.240.865.32
NFLX
Netflix, Inc.		2.573.501.484.6014.90
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.190.651.090.350.70
V
Visa Inc.		1.371.991.312.167.52
DELL
Dell Technologies Inc.		-0.39-0.070.99-0.27-0.64
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		0.550.931.130.852.33
PWR
Quanta Services, Inc.		0.510.971.150.671.66
SYK
Stryker Corporation		0.610.881.120.752.24
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		-0.220.361.05-0.11-0.25
LRCX
Lam Research Corporation		-0.260.091.01-0.20-0.32
AMAT
Applied Materials, Inc.		-0.52-0.430.94-0.47-0.79
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.071.681.252.616.25
USD=X
USD Cash		—————
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-0.62-0.640.92-0.49-0.99
IBM
International Business Machines Corporation		1.872.981.443.6711.12
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.460.021.00-0.55-0.87
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.310.781.100.431.10
META
Meta Platforms, Inc.		0.971.501.200.992.98

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMPT 7SM New AI имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.28
  • За 5 лет: 1.20
  • За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 7SM New AI за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.74%0.75%0.87%1.07%0.88%1.22%1.05%1.27%1.18%1.16%1.39%1.14%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
LLY
Eli Lilly and Company		0.78%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.81%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.83%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation		0.61%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%
ZS
Zscaler, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.64%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
DELL
Dell Technologies Inc.		1.66%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		1.43%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%1.85%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.11%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYK
Stryker Corporation		0.87%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.39%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
LRCX
Lam Research Corporation		1.08%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.03%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation		2.59%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AMPT 7SM New AI показал максимальную просадку в 31.65%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка AMPT 7SM New AI составляет 6.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.65%28 дек. 2021 г.20914 окт. 2022 г.15925 мая 2023 г.368
-29.15%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.551 июн. 2020 г.73
-23.36%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.5915 мар. 2019 г.119
-22.63%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-15.94%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.854 дек. 2024 г.105

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 28, при этом эффективное количество активов равно 23.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUSD=XXOMUNHLLYSMCIIBMZSMMCPWRBRK-BCOSTNFLXSYKDELLINTCMETAVAMDMRVLAAPLAMZNGOOGLLRCXADBEAMATNVDACDNSMSFTPortfolio
^GSPC1.000.000.420.400.380.450.590.500.590.620.660.580.540.630.590.630.640.680.600.660.720.680.720.690.690.690.680.710.770.90
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
XOM0.420.001.000.240.160.220.390.070.290.380.490.160.120.240.290.290.160.310.160.220.230.150.230.250.160.270.160.160.150.31
UNH0.400.000.241.000.310.120.310.130.400.250.390.300.170.340.180.210.160.330.170.170.270.180.270.190.240.200.180.230.290.30
LLY0.380.000.160.311.000.180.270.180.340.220.290.310.220.340.210.180.250.270.190.170.270.240.250.200.260.220.230.280.320.38
SMCI0.450.000.220.120.181.000.300.270.180.360.240.220.280.250.410.350.330.280.400.420.310.310.320.450.300.430.430.360.340.51
IBM0.590.000.390.310.270.301.000.180.420.420.510.350.220.410.410.410.280.470.310.340.360.280.360.390.350.400.300.330.380.50
ZS0.500.000.070.130.180.270.181.000.250.270.170.340.440.300.320.330.420.330.470.450.420.530.440.390.570.390.490.570.510.59
MMC0.590.000.290.400.340.180.420.251.000.390.580.440.270.490.310.350.310.530.290.290.390.290.370.330.410.330.280.410.420.47
PWR0.620.000.380.250.220.360.420.270.391.000.480.330.270.390.450.400.330.390.350.440.360.320.350.480.330.480.420.430.370.54
BRK-B0.660.000.490.390.290.240.510.170.580.481.000.370.260.470.390.400.300.530.280.330.410.320.390.380.340.380.310.330.390.49
COST0.580.000.160.300.310.220.350.340.440.330.371.000.370.400.310.360.390.430.360.380.460.450.420.410.460.410.420.470.500.56
NFLX0.540.000.120.170.220.280.220.440.270.270.260.371.000.320.330.410.540.390.460.430.490.580.490.400.560.410.520.520.540.61
SYK0.630.000.240.340.340.250.410.300.490.390.470.400.321.000.370.390.380.540.330.340.400.390.420.380.460.380.360.470.480.54
DELL0.590.000.290.180.210.410.410.320.310.450.390.310.330.371.000.460.380.400.430.490.390.410.400.510.420.520.490.470.450.61
INTC0.630.000.290.210.180.350.410.330.350.400.400.360.410.390.461.000.430.420.520.570.490.450.470.610.470.620.540.530.510.68
META0.640.000.160.160.250.330.280.420.310.330.300.390.540.380.380.431.000.440.500.500.530.630.660.490.580.490.560.550.620.70
V0.680.000.310.330.270.280.470.330.530.390.530.430.390.540.400.420.441.000.400.400.490.460.520.440.570.450.430.500.570.62
AMD0.600.000.160.170.190.400.310.470.290.350.280.360.460.330.430.520.500.401.000.620.490.550.520.610.550.610.710.580.560.74
MRVL0.660.000.220.170.170.420.340.450.290.440.330.380.430.340.490.570.500.400.621.000.510.530.520.690.530.690.690.590.560.75
AAPL0.720.000.230.270.270.310.360.420.390.360.410.460.490.400.390.490.530.490.490.511.000.600.620.520.580.520.560.570.670.71
AMZN0.680.000.150.180.240.310.280.530.290.320.320.450.580.390.410.450.630.460.550.530.601.000.680.510.640.510.610.610.700.75
GOOGL0.720.000.230.270.250.320.360.440.370.350.390.420.490.420.400.470.660.520.520.520.620.681.000.520.630.520.570.580.720.75
LRCX0.690.000.250.190.200.450.390.390.330.480.380.410.400.380.510.610.490.440.610.690.520.510.521.000.530.910.670.630.570.77
ADBE0.690.000.160.240.260.300.350.570.410.330.340.460.560.460.420.470.580.570.550.530.580.640.630.531.000.530.610.690.730.76
AMAT0.690.000.270.200.220.430.400.390.330.480.380.410.410.380.520.620.490.450.610.690.520.510.520.910.531.000.670.630.570.77
NVDA0.680.000.160.180.230.430.300.490.280.420.310.420.520.360.490.540.560.430.710.690.560.610.570.670.610.671.000.660.640.82
CDNS0.710.000.160.230.280.360.330.570.410.430.330.470.520.470.470.530.550.500.580.590.570.610.580.630.690.630.661.000.690.78
MSFT0.770.000.150.290.320.340.380.510.420.370.390.500.540.480.450.510.620.570.560.560.670.700.720.570.730.570.640.691.000.81
Portfolio0.900.000.310.300.380.510.500.590.470.540.490.560.610.540.610.680.700.620.740.750.710.750.750.770.760.770.820.780.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мар. 2018 г.