GrokDougBrownePermanentFidelity20260712

График показывает рост $10,000 инвестированных в GrokDougBrownePermanentFidelity20260712 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

GrokDougBrownePermanentFidelity20260712 на 21 июл. 2026 г. показал доходность в 22.98% с начала года и доходность в 20.36% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении GrokDougBrownePermanentFidelity20260712 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.

GrokDougBrownePermanentFidelity20260712 has an annualized alpha of 5.28%, beta of 0.88, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

• This portfolio captured 100.13% of S&P 500 Index gains but only 77.83% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 5.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.88 and R2 of 0.82, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия GrokDougBrownePermanentFidelity20260712 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GrokDougBrownePermanentFidelity20260712 имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа GrokDougBrownePermanentFidelity20260712 на 21 июл. 2026 г. составляет 2.17 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GrokDougBrownePermanentFidelity20260712 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GrokDougBrownePermanentFidelity20260712 показал максимальную просадку в 28.32%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка GrokDougBrownePermanentFidelity20260712 составляет 7.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.