PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGT с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGTXLK
Дох-ть с нач. г.8.75%8.62%
Дох-ть за 1 год43.79%45.97%
Дох-ть за 3 года14.58%17.32%
Дох-ть за 5 лет22.39%24.35%
Дох-ть за 10 лет20.57%20.83%
Коэф-т Шарпа2.422.57
Дневная вол-ть17.82%17.59%
Макс. просадка-54.63%-82.05%
Current Drawdown-0.72%-0.93%

Корреляция

0.96
-1.001.00

Корреляция между VGT и XLK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGT и XLK

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGT показывает доходность 8.75%, а XLK немного ниже – 8.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGT имеют среднегодовую доходность 20.57%, а акции XLK немного впереди с 20.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,182.05%
1,190.51%
VGT
XLK

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Information Technology ETF

Technology Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий VGT и XLK

VGT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLK в 0.13%.

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.42
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.57

Сравнение коэффициента Шарпа VGT и XLK

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VGT и XLK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.42
2.57
VGT
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и XLK

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности XLK в 0.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.69%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.71%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VGT и XLK

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VGT и XLK


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.72%
-0.93%
VGT
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и XLK

Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 5.36% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.36%
5.27%
VGT
XLK