PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGT с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGTXLK
Дох-ть с нач. г.20.85%16.96%
Дох-ть за 1 год27.75%25.43%
Дох-ть за 3 года14.08%15.30%
Дох-ть за 5 лет22.93%23.97%
Дох-ть за 10 лет20.84%20.59%
Коэф-т Шарпа1.591.49
Дневная вол-ть18.32%18.08%
Макс. просадка-54.63%-82.05%
Текущая просадка-3.97%-5.60%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VGT и XLK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGT и XLK

С начала года, VGT показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 16.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGT имеют среднегодовую доходность 20.84%, а акции XLK немного отстают с 20.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,050.00%1,100.00%1,150.00%1,200.00%1,250.00%1,300.00%1,350.00%1,400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,324.69%
1,289.64%
VGT
XLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Information Technology ETF

Technology Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий VGT и XLK

VGT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.33
XLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLK, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLK, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLK, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLK, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.59

Сравнение коэффициента Шарпа VGT и XLK

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VGT и XLK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.59
1.49
VGT
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и XLK

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XLK в 0.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.63%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.68%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VGT и XLK

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.97%
-5.60%
VGT
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и XLK

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 5.89%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.89%
6.59%
VGT
XLK