PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.62%/yr vs 25.62%/yr for XLK. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VGT charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности VGT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 30.49%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VGT – 25.62% и акции XLK – 25.62%.

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between VGT and XLK is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.96

The correlation between VGT and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и XLK

Секторы
VGT
XLK

Технологии

98.5%
99.7%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%
0.1%

Энергетика

0.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.5%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
XLK

-

Финансовые услуги

VGT
0.5%
XLK

-

Промышленность

VGT
0.4%
XLK
0.1%

Энергетика

VGT
0.3%
XLK
0.2%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
XLK

-

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
XLK

-

Здравоохранение

VGT
0.0%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

VGT

-

XLK

-

Недвижимость

VGT

-

XLK

-

Коммунальные услуги

VGT

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с VTI
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLEXLK с VOO

Доходность на риск

VGT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
3.09

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.77

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.04

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

13.55

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

3.09

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.95

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.05

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.41

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VGT и XLK

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-82.05%

+27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-15.92%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-25.66%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-33.56%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-33.56%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.54%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-34.95%

+27.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.74%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и XLK

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 6.51%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.27%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

16.76%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

20.86%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

24.90%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

24.49%

+0.11%

Сравнение комиссий VGT и XLK

VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и XLK

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VGT and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 25.62% for VGT. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 25.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.31% for VGT.

VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор