PortfoliosLab logo
Сравнение VGT с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGT и XLK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,241.63%
1,198.12%
VGT
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGT:

0.37

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

VGT:

0.71

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

VGT:

1.10

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

VGT:

0.41

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

VGT:

1.41

XLK:

0.83

Индекс Язвы

VGT:

7.90%

XLK:

7.83%

Дневная вол-ть

VGT:

29.95%

XLK:

30.22%

Макс. просадка

VGT:

-54.63%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

VGT:

-15.44%

XLK:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -10.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGT имеют среднегодовую доходность 18.64%, а акции XLK немного отстают с 18.48%.


VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.91%

5 лет

19.45%

10 лет

18.64%

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-9.17%

1 год

6.24%

5 лет

19.71%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGT и XLK

VGT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGT и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGT: 0.37
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGT: 0.71
XLK: 0.51
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VGT: 1.10
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGT: 0.41
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGT: 1.41
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.22
VGT
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и XLK

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности XLK в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VGT и XLK

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.44%
-13.77%
VGT
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и XLK

Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 19.16% и 19.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.16%
19.02%
VGT
XLK