lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 (VERSION PP)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	30%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	10%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	10%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	10%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	Industrials Equities	10%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	10%
IDV iShares International Select Dividend ETF	Global Equities, Dividend	10%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	5%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 (VERSION PP) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 (VERSION PP) на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 6.46% с начала года и доходность в 10.94% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.55%	1.59%	9.53%	7.06%	25.21%	21.24%	14.93%	14.26%
Портфель lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 (VERSION PP)	-2.01%	-1.20%	6.46%	5.46%	23.08%	20.17%	13.93%	10.94%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.36%	1.14%	1.50%	-0.27%	6.74%	4.97%	2.83%	2.40%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.05%	1.76%	2.05%	0.05%	3.77%	5.19%	3.14%	2.52%
IAU iShares Gold Trust	-3.54%	-6.97%	1.61%	2.23%	32.29%	31.19%	20.95%	13.90%
IDV iShares International Select Dividend ETF	-1.54%	-0.83%	12.30%	13.13%	35.87%	25.80%	14.74%	10.83%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	-0.72%	0.58%	9.52%	8.06%	16.73%	17.13%	13.20%	9.04%
QQQ Invesco QQQ ETF	-4.71%	0.91%	16.69%	12.58%	36.04%	27.88%	19.98%	22.26%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	-0.20%	1.51%	1.96%	0.44%	6.37%	6.65%	5.15%	3.52%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	-0.08%	1.59%	1.91%	0.35%	5.23%	5.28%	4.64%	2.56%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	-1.26%	3.62%	12.62%	9.92%	26.57%	19.69%	14.29%	12.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был июнь 2017 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 (VERSION PP) закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.89%	6.12%	-3.93%	0.58%	1.59%	-1.63%							6.46%
2025	4.34%	0.95%	1.66%	-1.02%	1.98%	1.14%	1.23%	2.34%	6.00%	2.42%	2.88%	-1.58%	24.49%
2024	0.58%	2.03%	4.30%	0.13%	3.06%	0.14%	4.58%	-0.60%	3.14%	3.08%	1.54%	0.51%	24.77%
2023	3.67%	-1.94%	3.79%	1.64%	-1.49%	-1.50%	2.08%	0.43%	-3.70%	3.58%	3.26%	0.60%	10.57%
2022	-1.54%	1.04%	-0.99%	-1.63%	-1.00%	-2.76%	1.55%	-1.03%	-1.79%	1.58%	6.65%	-1.18%	-1.42%
2021	-0.75%	-2.94%	1.48%	-0.12%	1.24%	0.59%	1.91%	1.99%	-1.54%	-0.94%	2.04%	2.87%	5.82%

Метрики бенчмарка

lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 (VERSION PP) has an annualized alpha of 4.21%, beta of 0.45, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2013.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (44.98%) than losses (22.15%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.45 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 4.21%

Бета: 0.45

R²: 0.55

Участие в росте: 44.98%

Участие в снижении: 22.15%

Комиссия

Комиссия lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 (VERSION PP) составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IDV

iShares International Select Dividend ETF

IGF

iShares Global Infrastructure ETF

IAU

iShares Gold Trust

QQQ

Invesco QQQ ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 (VERSION PP) имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 (VERSION PP) и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.96	2.11	-0.15
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.54	2.89	-0.36
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.36	1.37	0.00
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.93	2.89	+0.04
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.24	10.80	-0.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	28	1.00	1.48	1.17	1.33	2.98
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	20	0.66	0.97	1.11	0.85	1.78
IAU iShares Gold Trust	35	1.15	1.53	1.23	1.71	4.20
IDV iShares International Select Dividend ETF	86	2.64	3.52	1.47	4.35	16.09
IGF iShares Global Infrastructure ETF	52	1.50	2.16	1.26	3.14	7.68
QQQ Invesco QQQ ETF	70	2.22	2.88	1.38	3.06	10.06
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	35	1.24	1.77	1.22	1.66	3.98
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	29	1.05	1.50	1.19	1.28	3.13
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	86	2.47	3.56	1.44	4.63	17.18

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 (VERSION PP) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.96
За 5 лет: 1.24
За 10 лет: 0.99
За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 (VERSION PP) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.28%	2.35%	2.49%	2.43%	1.95%	1.85%	1.70%	2.09%	2.18%	1.76%	1.75%	1.81%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.98%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.49%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDV iShares International Select Dividend ETF	4.52%	4.94%	6.46%	6.51%	7.33%	5.78%	5.47%	5.15%	5.93%	4.52%	4.69%	5.08%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	2.99%	3.23%	3.21%	3.36%	2.67%	2.42%	2.33%	3.27%	3.52%	2.95%	2.98%	3.25%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.40%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	4.46%	4.35%	3.96%	3.09%	2.01%	1.81%	2.27%	2.87%	2.65%	2.26%	2.10%	2.08%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.88%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.22%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 (VERSION PP) показал максимальную просадку в 12.45%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.

Текущая просадка lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 (VERSION PP) составляет 3.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-12.45%март 2020 г.	21d	1mo 14d	2mo 5dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-9.34%сент. 2022 г.	6mo 20d	2mo 18d	9mo 8dмарт 2022 г. - дек. 2022 г.
Откат 2017 года2017	-8.00%сент. 2017 г.	3mo 9d	5mo 25d	9mo 4dиюнь 2017 г. - март 2018 г.
Откат 2026 года2026	-7.77%март 2026 г.	20d	—	3mo 7dмарт 2026 г. - сейчас
Откат 2015 года2015	-6.62%май 2015 г.	3mo 3d	5mo 18d	8mo 21dфевр. 2015 г. - окт. 2015 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.33	1.36	1.35	1.36	1.36

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.36, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 (VERSION PP) с S&P 500 Index

Корреляция lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 (VERSION PP) с S&P 500 Index составляет 0.58 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.61
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.	0.71

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QQQ: 0.92, а самая низкая у IAU: 0.19.

0.19

0.36

0.39

0.39

0.44

0.74

0.74

0.89

0.92

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 (VERSION PP). Самая высокая корреляция с портфелем у IGF: 0.78, а самая низкая у QQQ: 0.63.

0.63

0.66

0.66

0.68

0.71

0.71

0.75

0.75

0.78

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAU	QQQ	IDV	VYM	BND	BNDX	VGSH	IGF	VCSH
IAU	1.00	0.17	0.32	0.21	0.52	0.48	0.46	0.35	0.49
QQQ	0.17	1.00	0.63	0.71	0.31	0.33	0.32	0.61	0.37
IDV	0.32	0.63	1.00	0.78	0.36	0.36	0.38	0.83	0.43
VYM	0.21	0.71	0.78	1.00	0.38	0.40	0.42	0.80	0.47
BND	0.52	0.31	0.36	0.38	1.00	0.92	0.89	0.45	0.92
BNDX	0.48	0.33	0.36	0.40	0.92	1.00	0.91	0.44	0.91
VGSH	0.46	0.32	0.38	0.42	0.89	0.91	1.00	0.43	0.97
IGF	0.35	0.61	0.83	0.80	0.45	0.44	0.43	1.00	0.49
VCSH	0.49	0.37	0.43	0.47	0.92	0.91	0.97	0.49	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 (VERSION PP)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 (VERSION PP) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации