PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGF с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Gold Trust (IAU).

IGF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGF и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.55%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.84% против 14.27% соответственно.

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий IGF и IAU

IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

IGF
iShares Global Infrastructure ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

IGF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.90

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.33

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.72

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

9.95

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.90

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.26

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.90

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.65

-0.41

Корреляция

Корреляция между IGF и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и IAU

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGF и IAU

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IGFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-45.14%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-19.18%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-20.93%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-21.82%

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-11.71%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-15.98%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

5.23%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и IAU

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.90%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

10.44%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

24.15%

-16.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

27.64%

-14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

17.70%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

15.83%

+0.97%