2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ATI Allegheny Technologies Incorporated	Industrials	10%
WLDN Willdan Group, Inc.	Industrials	10%
INCY Incyte Corporation	Healthcare	10%
ALL The Allstate Corporation	Financial Services	10%
COHR Coherent, Inc.	Technology	10%
CLS Celestica Inc.	Technology	10%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	10%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	10%
CIEN Ciena Corporation	Technology	10%
GOLD Barrick Mining Corporation	Basic Materials	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26	4.16%	15.77%	83.36%	91.30%	—	—	—	—
Активы портфеля:
ALL The Allstate Corporation	0.08%	2.58%	7.67%	5.74%	13.75%	28.67%	13.90%	15.33%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	6.98%	29.04%	155.54%	163.64%	371.13%	65.80%	46.86%	59.12%
ATI Allegheny Technologies Incorporated	-1.35%	26.97%	70.63%	80.10%	130.45%	70.81%	53.39%	30.65%
CIEN Ciena Corporation	3.91%	-16.42%	98.15%	114.36%	542.20%	118.69%	51.77%	36.49%
CLS Celestica Inc.	2.63%	12.52%	36.48%	33.16%	221.91%	204.85%	117.76%	44.17%
COHR Coherent, Inc.	7.48%	8.21%	124.22%	131.91%	434.88%	96.11%	43.17%	35.53%
GOLD Barrick Mining Corporation	-1.29%	13.30%	29.31%	38.68%	—	—	—	—
INCY Incyte Corporation	-6.04%	7.00%	3.25%	3.39%	50.52%	17.27%	4.17%	2.83%
MU Micron Technology, Inc.	10.84%	50.14%	281.36%	358.48%	843.42%	153.49%	69.18%	57.08%
WLDN Willdan Group, Inc.	-0.82%	3.68%	-7.86%	-8.61%	71.10%	73.46%	19.67%	25.01%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.54%, а средняя месячная доходность — +10.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.

Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26 закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -7.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	15.90%	7.40%	-9.03%	27.68%	21.27%	4.58%							83.36%
2025												6.92%	6.92%

Метрики бенчмарка

2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26 has an annualized alpha of 143.82%, beta of 2.32, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2025.

This portfolio captured 927.64% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -39.41%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 143.82% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 2.32 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Альфа: 143.82%

Бета: 2.32

R²: 0.51

Участие в росте: 927.64%

Участие в снижении: -39.41%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	2.14	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.89	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.39	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.91	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	13.08	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ALL The Allstate Corporation	61	0.58	0.95	1.12	1.20	3.10
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	98	5.59	4.79	1.64	13.47	27.69
ATI Allegheny Technologies Incorporated	93	3.08	3.31	1.50	5.18	12.94
CIEN Ciena Corporation	99	8.20	5.06	1.75	17.83	80.20
CLS Celestica Inc.	93	3.08	2.96	1.39	7.64	18.56
COHR Coherent, Inc.	98	5.94	4.17	1.59	16.54	45.32
GOLD Barrick Mining Corporation	—	—	—	—	—	—
INCY Incyte Corporation	81	1.51	2.22	1.28	2.77	6.16
MU Micron Technology, Inc.	99	12.11	6.44	1.82	28.14	106.90
WLDN Willdan Group, Inc.	72	1.10	1.74	1.26	1.42	2.99

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.28%	0.21%	0.25%	0.31%	0.34%	0.30%	0.20%	0.18%	0.22%	0.14%	0.33%	0.74%
Активы портфеля:
ALL The Allstate Corporation	1.88%	1.92%	1.91%	2.54%	2.51%	2.75%	1.96%	1.78%	2.23%	1.41%	1.78%	1.93%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ATI Allegheny Technologies Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.51%	5.51%
CIEN Ciena Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COHR Coherent, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOLD Barrick Mining Corporation	0.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INCY Incyte Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MU Micron Technology, Inc.	0.05%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WLDN Willdan Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26 показал максимальную просадку в 16.36%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.

Текущая просадка 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26 составляет 2.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Коррекция 2026 года2026	-16.36%март 2026 г.	1mo 2d	9d	1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2026 года2026	-12.79%июнь 2026 г.	6d	—	12d 3hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026	-8.21%май 2026 г.	4d	8d	12dмай 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2025 года2025	-8.02%дек. 2025 г.	5d	5d	10dдек. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-7.39%февр. 2026 г.	7d	4d	11dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.59

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.59, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26 с S&P 500 Index

Корреляция 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26 с S&P 500 Index составляет 0.72 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.	0.72

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AMD: 0.62, а самая низкая у ALL: -0.11.

-0.11

0.29

0.40

0.45

0.46

0.49

0.50

0.54

0.62

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26. Самая высокая корреляция с портфелем у COHR: 0.81, а самая низкая у ALL: -0.27.

-0.27

0.25

0.44

0.53

0.63

0.69

0.70

CLS

0.72

CIEN

0.76

COHR

0.81

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	INCY	ALL	GOLD	WLDN	ATI	MU	CIEN	CLS	AMD	COHR
INCY	1.00	0.03	0.17	0.26	0.26	0.22	0.09	0.06	0.12	0.14
ALL	0.03	1.00	-0.11	-0.11	-0.10	-0.29	-0.19	-0.17	-0.42	-0.27
GOLD	0.17	-0.11	1.00	0.28	0.28	0.24	0.19	0.25	0.28	0.30
WLDN	0.26	-0.11	0.28	1.00	0.36	0.25	0.32	0.32	0.35	0.38
ATI	0.26	-0.10	0.28	0.36	1.00	0.38	0.49	0.48	0.33	0.47
MU	0.22	-0.29	0.24	0.25	0.38	1.00	0.40	0.47	0.50	0.46
CIEN	0.09	-0.19	0.19	0.32	0.49	0.40	1.00	0.62	0.47	0.69
CLS	0.06	-0.17	0.25	0.32	0.48	0.47	0.62	1.00	0.49	0.59
AMD	0.12	-0.42	0.28	0.35	0.33	0.50	0.47	0.49	1.00	0.55
COHR	0.14	-0.27	0.30	0.38	0.47	0.46	0.69	0.59	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 дек. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации