PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCY с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INCY с ALL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INCY (Incyte Corporation) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, INCY returned 3.13%/yr vs 15.27%/yr for ALL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INCY и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Incyte Corporation (INCY) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCY показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у ALL с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 3.13% против 15.27% соответственно.

INCY

1 день
0.65%
1 месяц
9.83%
С начала года
9.88%
6 месяцев
13.75%
1 год
56.79%
3 года*
20.55%
5 лет*
5.62%
10 лет*
3.13%

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCY и ALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCY
Incyte Corporation		9.88%43.00%10.00%-21.83%9.43%-15.61%-0.39%37.32%-32.86%-5.55%
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%

Correlation

The correlation between INCY and ALL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1993 г.

0.22

The correlation between INCY and ALL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INCY:

$22.45B

ALL:

$58.20B

EPS

INCY:

$7.06

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

INCY:

15.38

ALL:

4.84

Коэффициент PEG

INCY:

0.02

ALL:

0.13

Коэффициент P/S

INCY:

4.11

ALL:

0.88

Коэффициент P/B

INCY:

3.99

ALL:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

INCY:

$5.36B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

INCY:

$3.76B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

INCY:

$1.80B

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Incyte Corporation

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с INCY:
INCY с SPYINCY с GILDINCY с ^SP500TRINCY с ILMNINCY с SMHINCY с ^GSPCINCY с MDLZ
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

INCY vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCY
Ранг доходности на риск INCY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCY c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.55

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.90

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.13

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

2.90

+4.04

INCY vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCY на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ALL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCY и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCY и ALL

Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.54%

-77.03%

-21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-11.48%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-14.11%

-19.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.06%

-27.35%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

-41.39%

-25.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.91%

-0.79%

-28.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.88%

-16.43%

-43.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

4.46%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и ALL

Incyte Corporation (INCY) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что INCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

8.80%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

17.29%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.10%

23.73%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

25.46%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.29%

24.95%

+9.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCY и ALL

INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
INCY
Incyte Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCY и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.27B
16.94B
(INCY) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INCY и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Incyte Corporation и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
INCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

INCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

INCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

INCY and ALL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCY has higher volatility (9.64%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, INCY dropped -98.54% vs ALL's -77.03%.

INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCY и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор