Сравнение WLDN с INCY
WLDN (Willdan Group, Inc.) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, WLDN returned 25.01%/yr vs 2.83%/yr for INCY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и INCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у INCY с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции WLDN превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 25.01% против 2.83% соответственно.
WLDN
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -8.61%
- 1 год
- 71.10%
- 3 года*
- 73.46%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- 25.01%
INCY
- 1 день
- -6.04%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 50.52%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам WLDN и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -7.86% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
INCY Incyte Corporation | 3.25% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
Correlation
The correlation between WLDN and INCY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2006 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.47B
INCY:
$21.09B
WLDN:
$3.71
INCY:
$7.06
WLDN:
25.74
INCY:
14.45
WLDN:
0.41
INCY:
0.01
WLDN:
2.12
INCY:
3.86
WLDN:
4.74
INCY:
3.75
WLDN:
$684.28M
INCY:
$5.36B
WLDN:
$261.18M
INCY:
$3.76B
WLDN:
$64.86M
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. INCY — Ранг доходности на риск
WLDN
INCY
Сравнение WLDN c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDN | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.77 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 6.16 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDN и INCY
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что меньше максимальной просадки INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -98.54% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -18.33% | -32.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -33.83% | -16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -41.06% | -31.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -66.47% | -12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | -33.20% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.34% | -59.88% | +17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.85% | 8.22% | +15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и INCY
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 8.87%, в то время как у Incyte Corporation (INCY) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 11.64% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.59% | 23.58% | +27.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.23% | 33.67% | +31.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.93% | 29.46% | +26.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.15% | 34.35% | +19.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и INCY
Ни WLDN, ни INCY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и INCY
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
WLDN and INCY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCY has higher volatility (11.64%) compared to WLDN (8.87%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs INCY's -98.54%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор