Сравнение INCY с MU
INCY (Incyte Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, INCY returned 3.13%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INCY и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCY показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 3.13% против 55.83% соответственно.
INCY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 60.19%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.13%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 35.46%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам INCY и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 9.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between INCY and MU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1993 г. | 0.23 |
The correlation between INCY and MU shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INCY:
$22.45B
MU:
$1.12T
INCY:
$7.06
MU:
$21.26
INCY:
15.38
MU:
46.18
INCY:
0.02
MU:
0.17
INCY:
4.11
MU:
19.16
INCY:
3.99
MU:
15.44
INCY:
$5.36B
MU:
$58.12B
INCY:
$3.76B
MU:
$33.96B
INCY:
$1.80B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCY vs. MU — Ранг доходности на риск
INCY
MU
Сравнение INCY c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCY | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.78 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 24.91 | -21.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 94.64 | -87.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCY и MU
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -98.25% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -30.28% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -57.63% | +23.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -57.63% | +16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | -57.63% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.91% | -9.07% | -19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -58.16% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 7.95% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и MU
Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 9.64%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 32.86% | -23.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 57.74% | -35.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.10% | 69.66% | -36.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 53.18% | -23.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 50.12% | -15.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и MU
INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INCY и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INCY и MU
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
INCY and MU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to INCY (9.64%). In terms of maximum drawdown, INCY dropped -98.54% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCY и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор