Сравнение CLS с CIEN
CLS (Celestica Inc.) and CIEN (Ciena Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLS in Electronic Components, CIEN in Communication Equipment. Over the past 10 years, CLS returned 44.17%/yr vs 36.49%/yr for CIEN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и CIEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 36.48%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 98.15%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции CIEN по среднегодовой доходности: 44.17% против 36.49% соответственно.
CLS
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 12.52%
- С начала года
- 36.48%
- 6 месяцев
- 33.16%
- 1 год
- 221.91%
- 3 года*
- 204.85%
- 5 лет*
- 117.76%
- 10 лет*
- 44.17%
CIEN
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -16.42%
- С начала года
- 98.15%
- 6 месяцев
- 114.36%
- 1 год
- 542.20%
- 3 года*
- 118.69%
- 5 лет*
- 51.77%
- 10 лет*
- 36.49%
Сравнение доходности по годам CLS и CIEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 36.48% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
CIEN Ciena Corporation | 98.15% | 175.76% | 88.42% | -11.71% | -33.77% | 45.64% | 23.80% | 25.89% | 62.02% | -14.26% |
Correlation
The correlation between CLS and CIEN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.41 |
The correlation between CLS and CIEN shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS:
$46.68B
CIEN:
$67.80B
CLS:
$8.28
CIEN:
$3.01
CLS:
48.70
CIEN:
153.86
CLS:
3.38
CIEN:
12.11
CLS:
22.25
CIEN:
23.44
CLS:
$13.81B
CIEN:
$5.57B
CLS:
$1.60B
CIEN:
$2.40B
CLS:
$1.32B
CIEN:
$670.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. CIEN — Ранг доходности на риск
CLS
CIEN
Сравнение CLS c CIEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | CIEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.75 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.64 | 17.83 | -10.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.56 | 80.20 | -61.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и CIEN
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, примерно равная максимальной просадке CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и CIEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -99.51% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -30.68% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -45.51% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -49.54% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -49.54% | -31.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -55.72% | +41.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -87.08% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 6.81% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и CIEN
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.56% по сравнению с Ciena Corporation (CIEN) с волатильностью 25.08%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.56% | 25.08% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.47% | 55.59% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 66.83% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.72% | 48.59% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 44.38% | +5.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и CIEN
Ни CLS, ни CIEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и CIEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и CIEN
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
CIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о валовой прибыли в 691.55M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
CIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила об операционной прибыли в 237.87M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
CIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.22M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and CIEN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.56%) compared to CIEN (25.08%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs CIEN's -99.51%.
CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (8.20 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и CIEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор