PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с MU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ALL returned 15.27%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 15.27% против 55.83% соответственно.

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
2.50%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
13.66%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
35.46%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
751.18%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between ALL and MU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1993 г.

0.22

The correlation between ALL and MU shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$58.20B

MU:

$1.12T

EPS

ALL:

$45.76

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

ALL:

4.84

MU:

46.18

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

MU:

0.17

Коэффициент P/S

ALL:

0.88

MU:

19.16

Коэффициент P/B

ALL:

1.97

MU:

15.44

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

ALL vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
10.83

-10.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
6.14

-5.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.78

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

24.91

-23.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

94.64

-91.74

ALL vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и MU

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-98.25%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-30.28%

+18.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-57.63%

+43.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-57.63%

+30.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-57.63%

+16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-9.07%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-58.16%

+41.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

7.95%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и MU

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 8.80%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

32.86%

-24.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

57.74%

-40.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

69.66%

-45.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

53.18%

-27.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

50.12%

-25.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и MU

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
16.94B
23.86B
(ALL) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
74.4%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and MU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор