PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с WLDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с WLDN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and WLDN (Willdan Group, Inc.) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ALL returned 15.33%/yr vs 25.01%/yr for WLDN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и WLDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у WLDN с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям WLDN по среднегодовой доходности: 15.33% против 25.01% соответственно.

ALL

1 день
0.08%
1 месяц
2.58%
С начала года
7.67%
6 месяцев
5.74%
1 год
13.75%
3 года*
28.67%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.33%

WLDN

1 день
-0.82%
1 месяц
3.68%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-8.61%
1 год
71.10%
3 года*
73.46%
5 лет*
19.67%
10 лет*
25.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и WLDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		7.67%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
WLDN
Willdan Group, Inc.		-7.86%172.14%77.16%20.45%-49.29%-15.59%31.21%-9.15%46.12%5.98%

Correlation

The correlation between ALL and WLDN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2006 г.

0.17

The correlation between ALL and WLDN shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$58.25B

WLDN:

$1.47B

EPS

ALL:

$45.76

WLDN:

$3.71

Коэффициент P/E

ALL:

4.85

WLDN:

25.74

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

WLDN:

0.41

Коэффициент P/S

ALL:

0.88

WLDN:

2.12

Коэффициент P/B

ALL:

1.97

WLDN:

4.74

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

WLDN:

$684.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

WLDN:

$261.18M

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

WLDN:

$64.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Willdan Group, Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с WLDN:
WLDN с MYRGWLDN с TPCWLDN с ALJXR.PAWLDN с PRIMWLDN с QQQWLDN с LMBWLDN с TTWO

Доходность на риск

ALL vs. WLDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WLDN
Ранг доходности на риск WLDN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c WLDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLWLDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.10

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.74

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

2.99

+0.11

ALL vs. WLDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа WLDN равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и WLDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и WLDN

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки WLDN в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и WLDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWLDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-89.19%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-50.41%

+38.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-50.41%

+36.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-72.59%

+45.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-78.71%

+37.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-29.22%

+28.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-42.34%

+25.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

23.85%

-19.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и WLDN

The Allstate Corporation (ALL) и Willdan Group, Inc. (WLDN) имеют волатильность 8.79% и 8.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWLDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

8.87%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

50.59%

-33.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

65.23%

-41.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

55.93%

-30.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

54.15%

-29.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и WLDN

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как WLDN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
WLDN
Willdan Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и WLDN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Willdan Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.94B
155.11M
(ALL) Общая выручка
(WLDN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и WLDN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Willdan Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
40.7%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WLDN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

WLDN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

WLDN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and WLDN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDN has higher volatility (8.87%) compared to ALL (8.79%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs WLDN's -89.19%.

WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и WLDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор