Сравнение WLDN с CIEN
WLDN (Willdan Group, Inc.) and CIEN (Ciena Corporation) are both stocks. WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials), while CIEN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, WLDN returned 25.01%/yr vs 36.49%/yr for CIEN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и CIEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 98.15%. За последние 10 лет акции WLDN уступали акциям CIEN по среднегодовой доходности: 25.01% против 36.49% соответственно.
WLDN
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -8.61%
- 1 год
- 71.10%
- 3 года*
- 73.46%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- 25.01%
CIEN
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -16.42%
- С начала года
- 98.15%
- 6 месяцев
- 114.36%
- 1 год
- 542.20%
- 3 года*
- 118.69%
- 5 лет*
- 51.77%
- 10 лет*
- 36.49%
Сравнение доходности по годам WLDN и CIEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -7.86% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
CIEN Ciena Corporation | 98.15% | 175.76% | 88.42% | -11.71% | -33.77% | 45.64% | 23.80% | 25.89% | 62.02% | -14.26% |
Correlation
The correlation between WLDN and CIEN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between WLDN and CIEN shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.47B
CIEN:
$67.80B
WLDN:
$3.71
CIEN:
$3.01
WLDN:
25.74
CIEN:
153.86
WLDN:
2.12
CIEN:
12.11
WLDN:
4.74
CIEN:
23.44
WLDN:
$684.28M
CIEN:
$5.57B
WLDN:
$261.18M
CIEN:
$2.40B
WLDN:
$64.86M
CIEN:
$670.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. CIEN — Ранг доходности на риск
WLDN
CIEN
Сравнение WLDN c CIEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDN | CIEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.75 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 17.83 | -16.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 80.20 | -77.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDN и CIEN
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что меньше максимальной просадки CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и CIEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -99.51% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -30.68% | -19.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -45.51% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -49.54% | -23.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -49.54% | -29.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | -55.72% | +26.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.34% | -87.08% | +44.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.85% | 6.81% | +17.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и CIEN
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 8.87%, в то время как у Ciena Corporation (CIEN) волатильность равна 25.08%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 25.08% | -16.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.59% | 55.59% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.23% | 66.83% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.93% | 48.59% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.15% | 44.38% | +9.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и CIEN
Ни WLDN, ни CIEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и CIEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и CIEN
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
CIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о валовой прибыли в 691.55M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
CIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила об операционной прибыли в 237.87M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
CIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.22M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
WLDN and CIEN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIEN has higher volatility (25.08%) compared to WLDN (8.87%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs CIEN's -99.51%.
CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (8.20 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и CIEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор