100 V2

График показывает рост $10,000 инвестированных в 100 V2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 25 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 100 V2 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 16 нояб. 2023 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.

100 V2 has an annualized alpha of 8.52%, beta of 0.28, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2019.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.19%) than losses (25.37%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.38 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 100 V2 составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

100 V2 имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 100 V2 на 13 июн. 2026 г. составляет 3.01 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 100 V2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

100 V2 показал максимальную просадку в 12.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка 100 V2 составляет 2.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.