PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с CMOD.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. DBMF is actively managed, while CMOD.L is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 9.74%/yr for CMOD.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 19.22%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
26.94%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

CMOD.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-8.02%
С начала года
19.22%
6 месяцев
20.80%
1 год
27.62%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и CMOD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		19.22%16.16%4.12%-7.56%14.50%27.35%-3.87%3.92%

Correlation

The correlation between DBMF and CMOD.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.17

Over the past year, DBMF and CMOD.L have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с AIGC.L

Доходность на риск

DBMF vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.73

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.23

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

3.07

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

8.68

+7.62

DBMF vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и CMOD.L

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-33.16%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-9.59%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-11.65%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-26.86%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-9.59%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-12.24%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.40%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и CMOD.L

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.36%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

15.04%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

16.99%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

16.61%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

14.68%

-2.27%

Сравнение комиссий DBMF и CMOD.L

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и CMOD.L

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and CMOD.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while CMOD.L is Commodities. They also come from different issuers: iM Global Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор